Hallo Michael,

das Programm ist eine zufällig entstandene Zwischenlösung, die ich für interessant halte.
Und es wurde ja gewünscht mitzuarbeiten.
Die 8% Auf- oder Abschlag fallen nur nach einem Trendwechsel zum Open der Folgewoche an.
Beleibt der Trend in der Folgewoche erhalten, dann wird ab der neuen Folgewoche die Schwankungsbreite auf- oder abgeschlagen.
Das gilt für einen Wechsel von einem Trend in einen anderen bzw. bei Beibehaltung des jeweiligen Trends.
Das ist logisch klar. Programmtechnisch macht die Schleifenkonstruktion etwas Arbeit.
Den 2-farbigen Indikator kann man der L+P Tai-Pan-Formel "GD 2 Farben" entnehmen und ein bissel anpassen. Deshalb ist es sehr lohnenswert die Formeln der Tai-Pan-Formelbibliothek abzusuchen, wenn man etwas entwickeln will oder wenn man vorhandene Anwendungen anschauen möchte.

Schöne Grüße
Taxus

Hallo Jürgen,

ich bin schon noch dran und tüftle jeden Tag etwa 1-2 Stunden.
Dank der Beiträge von Taxus hab ich jetzt auch die Sache mit den Schleifen kapiert.
Das Programm von Taxus habe ich aber erst verstanden, nachdem ich die kryptischen Variablen in mir genehme, verständliche Kürzel übersetzt habe.

Wenn eine Kurve im Sinne von Bernd Vogel herauskommt, stelle ich das Programm natürlich hier rein.


Michael

Hallo Jürgen,

ist es ok, wenn ich den aktuellen Stand des Programms hier erstmal einstelle, wie es ist, und wir es bei den ausführlichen Erklärungen der Schritte und Variablennamen im Programm belassen?

Detail- und Verständnisfragen dazu beantworte ich gern.
Aber wenn ich jetzt ausführlich jeden einzelnen Schritt auseinandersetzen soll, komme ich weder zur Sache selbst noch zu meinen anderen Aufgaben hier.

Programm Stand 27.6.13:

Op := Kurse.LesenNoSync(Symbol,"Open","Wochen"); // Spalte B auf Seite 4. Op = Openkurse (Wochenbasis)
Hi := Kurse.LesenNoSync(Symbol,"High","Wochen"); // Spalte C (S.4). Hi = Hochkurse (Wochenbasis)
Lo := Kurse.LesenNoSync(Symbol,"Low","Wochen"); // Spalte D (S.4). Lo = Tiefkurse (Wochenbasis)
Cl := Kurse.LesenNoSync(Symbol,"close","Wochen"); // Spalte E (S.4). Cl = Closekurse (Wochenbasis)
Gd := SMA(Cl,3); // Spalte G (S.4). Gd = Gleitender Durchschnitt
Hi7 := HHV(Hi,7); // Spalte H (S.4). Hi7 = 7-Wochen-Hoch
Lo7 := LLV(Lo,7); // Spalte I (S.4). Lo7 = 7-Wochen-Tief
Hi7_Lo7:= (Hi7 - Lo7) * 1.5; // Spalte J. Schwankungsbreite = 7-Wochenhoch Hi7 minus 7-Wochentief Lo7, multipliziert mit Faktor 1,5

SL := Op - Op * Para1/100; // >S.5 Punkt 1: Phasenwechsel von "S"hort auf "L"ong ("SL"). Para1 ist hier der eingeräumte 8%-Verlust nach Phasenwechsel.
LL := Hi7 - Hi7_Lo7; // >S.5 Punkt 2: Long-Phase. "L"ong auf "L"ong ("LL"). Vom 7-Wochenhoch (Hi7) wird die Schwankungsbreite (Hi7_Lo7) abgezogen.
LS := Op + Op * Para1/100; // >S.5 Punkt 3: Phasenwechsel "L"ong auf "S"hort ("LS"). Aufs Wochen-Open wird der eingeräumte 8%-Verlust (Short) aufgeschlagen.
SS := Lo7 + Hi7_Lo7; // >S.6 Punkt 4: Short-Phase. "S"hort auf "S"hort ("SS"). Aufs 7-Wochentief wird die Schwankungsbreite aufgeschlagen.

Op_n := Count(Op); // Op = Openkurse, n = Anzahl. Die Anzahl der Openkurse wird ermittelt. (Genaugenommen ist das Ergebnis die Anzahl der Closekurse. Leerfelder im Openarray werden mitgezählt)
Op_Dat1:= FirstDate(Op); // Op = Openkurs, Dat1 = erstes Datum. Liefert das Datum des ersten Kurseintrags von Open.
x_1 := IndexOfDateTime(Op,Op_Dat1); // x steht für "Index". Welchen Index hat der erste Openkurs?
// Hintergrund: oft sind Openkurse (wie auch High und Low) erst viel später in der Datenbank vorhanden, Closekurse immer schon zu Beginn. Erspart Rechenzeit.
Indi:array := leer; // Indi steht für Indikator. Das Array für den Indikator wird erstellt. Leer und bereit zur Aufnahme von Werten.
x_2 := x_1 + 1; // Der zweite Index. Für zweite Wertzuweisung zum Indikatorarray nötig.
x_3 := x_1 + 2; // x steht immer noch für Index . Der 3. Eintrag (x_1 + 2) ist der erste, der auf beiden Vorgängerwerte Bezug nehmen kann. ( Vor- und VorVorwoche werden geprüft )
Indi[x_1]:= Op[x_1]; // Das Indikatorarray erhält seinen ersten Eintrag. Es soll der erste (x_1) des Openkurses (Op) sein. Basis für mögliche Vergleiche des Indi mit SMA 3 ("Gd").
Indi[x_2]:= If(Op[x_2] > Indi[x_1], Op[x_2],Indi[x_1]); // Der 2. Eintrag ins Indikatorarray: Der größere Wert von aktuellem [Op_x2] oder letztem Openkurs (Indi_x1 = Op_x1) wird vorgegeben.
// Erforderlich, um ab dem 3. Eintrag auf die beiden Vorwochen zurückzublicken und die Schleife entsprechend zu füttern.
//VWn_SL := Ref(Gd,-2) < Ref(Indi,-2) and Ref(Gd,-1) > Ref(Indi,-1); // VWn = VorWochen, SL = erst "S"hort, dann "L"ong (VorVorwoche Short, Vorwoche Long). Siehe Seite 5 Punkt 1 (Phasenwechsel von Short nach Long).
//VWn_LL := Gd[x-2] > Indi[x-2] and Gd[x-1] > Indi[x-1]; // VWn = VorWochen, LL = VorVorwoche "L"ong, Vorwoche "L"ong). Siehe Seite 5 Punkt 2 (beide Vorwochen Long, also Gd jeweils über dem Indikator).
//VWn_LS := Gd[x-2] > Indi[x-2] and Gd[x-1] < Indi[x-1]; // VWn = VorWochen, LS = VorVorwoche "L"ong, Vorwoche "S"hort). Siehe Seite 5 Punkt 3 (Phasenwechsel von Long nach Short).
//VWn_SS := Gd[x-2] < Indi[x-2] and Gd[x-1] < Indi[x-1]; // VWn = VorWochen, SS = VorVorwoche "S"hort, Vorwoche "S"hort). Siehe Seite 6 Punkt 4 (beide Vorwochen Short, also Gd jeweils unter dem Indikator).

For x:= x_3 to Op_n Do // Vom dritten bis zum aktuellen Open-Index mache folgendes
Begin // Leg los
If Gd[x-2] < Indi[x-2] and Gd[x-1] > Indi[x-1] Then // Wenn die VorVorwoche Short war und die Vorwoche Long, dann...
Indi[x] := If(SL[x]>Indi[x-1],SL[x],Indi[x-1]); // ... weise dem aktuellen Index des Indikators den aktuellen SL-Wert zu, aber nur, wenn er gestiegen ist. Sonst nimm den Vorwert. (Short-Long: Open minus 8%)
Else
If Gd[x-2] > Indi[x-2] and Gd[x-1] > Indi[x-1] Then // ... wenn beide Vorwochen Long waren, dann...
Indi[x] := If(LL[x]>Indi[x-1],LL[x],Indi[x-1]) // ... weise dem aktuellen Index des Indikators den aktuellen LL-Wert zu ( = 7-Wochenhoch abzüglich der Schwankungsbreite )
Else // sonst...
If Gd[x-2] > Indi[x-2] and Gd[x-1] < Indi[x-1] Then // Wenn die VorVorwoche Long war und die Vorwoche Short, dann...
Indi[x] := If(LS[x]<Indi[x-1],LS[x],Indi[x-1]) // ... weise dem aktuellen Index des Indikators den aktuellen LS-Wert zu (Long-Short: Open plus 8%)
Else // sonst...
If Gd[x-2] < Indi[x-2] and Gd[x-1] < Indi[x-1] Then // ... wenn beide Vorwochen Short waren, dann...
Indi[x] := If(SS[x]<Indi[x-1],SS[x],Indi[x-1]) // ... weise dem aktuellen Index des Indikators den aktuellen SS-Wert zu ( = 7-Wochentief plus Schwankungsbreite )

End

Result1 := Indi; // trendfolgender Indikator nach Bernd Vogel



Ausgegeben wird der Indikator über und unter dem Daxkurs, es fehlen noch die 8%-Sprünge bei Schnitten des GD mit dem Indikator.

Für kritische Hinweise, Anregungen, Verbesserungen usw. wäre ich dankbar.


Michael

Hallo mitho,

das mit dem TecDax und dem Dow Jones kann ich hier nachvollziehen.
Funktioniert bei mir auch nicht mit dem Indikator .

Ich habs mir grade auf die Schnelle im Debugger angesehen.
Am SMA3 liegts nicht, der ist ab Index 3 vorhanden.
Ein Fehler wird auch nicht ausgegeben.

Wo der Fehler ist, kann ich dir im Moment leider noch nicht sagen.

Ich weiß nicht, ob ich morgen dazu komme, aber sobald ich was weiß, melde ich mich wieder.


Schönes Wochenende,

Michael

Hallo mitho,

du hattest recht:



Der Fehler tritt auf, wenn der erste Openkurs mit dem ersten Closekurs zusammenfällt.
Dann wird vom Index 3 auf die beiden Vorindizes zurückgeblickt.
Der SMA3 ist da natürlich noch nicht errechnet worden.

Abhilfe kann man schaffen, indem man (wie beim Indikator, der die Openkurse zugewiesen bekommt) die ersten beiden GD-Indizes mit Ersatzwerten füttert.

Füge bitte unmittelbar vor der Schleife (For x:= ...) folgende Zeilen ein:

GD[1] := Cl[1]; // GD[1] = allererster Eintrag ins GD-Array. Ihm wird der erste Closekurs zugewiesen. Da der GD3 erst vom 3. Index ab gebildet wird, werden "Dummy"-Vergleichswerte für den Indikator
// für Index 1 und 2 benötigt für den Fall, daß der erste Openkurs mit dem ersten Closekurs auf den Index 1 fällt.
GD[2] := Cl[2]; // Da auch noch der 2. Index des GD-Arrays einen Dummy benötigt, wird ihm der Wert des zweiten Close-Index zugewiesen.


Dann sollte das mit dem (vorläufigen) Indikator auch bei Dow Jones und TecDax klappen.
Bei mir tut es das jetzt.


@Taxus
Dir möchte ich an dieser Stelle mal ein Riesenlob aussprechen.
Ich kann mir vorstellen, wieviele Stunden du an dem Programm gesessen hast.
Dazu hast du dir noch die Mühe gemacht, das alles ausführlich in Wort und Bild zu erklären.
Deinen Mega-Beitrag habe ich mir als handliche Broschüre ausgedruckt und bei passenden Gelegenheiten in ruhigen Augenblicken durchgelesen und zu verstehen versucht.
Das ist mir letztendlich auch gelungen.
Deine Anregungen bzgl. Debugger, Schleifen und indiziertem Ansprechen und Zuweisen von Arraywerten waren Neuland für mich.
Jetzt sind sie es nicht mehr.

Ich kann jedem, der die Formelsprache verstehen und anzuwenden lernen will, nur empfehlen, sich in solche Beiträge zu vertiefen.
Von hound dog und down up gibt es in anderen Threads ähnliche Perlen.


Michael

Hallo Jürgen,

gute Nachrichten: Das Brett ist gebohrt .

Der Indikator steht, wenn ich das mit dem Bilderhochladen schaffe, stelle ich demnächst eine bebilderte Anleitung a la Taxus hier rein.
Habe das Programm etwas erweitert um wählbare Chartperioden, SMA, Hoch-/ Tief Bereiche, Farbwahl für den Indikator.

Standardeinstellung ist aber die Vorgabe von Bernd Vogel.


Michael

Hallo Jürgen,

ich stelle das Programm zum derzeitigen Stand wie angekündigt erstmal rein.
Der Weisheit letzter Schluß ist es noch nicht, es gibt noch Baustellen.

Fangen wir mit dem Reiter "Allgemein" an.


Hier zuerst die Anzahl der Parameter auf "6" stellen.
Dann der Reihe nach ganz rechts erst den jeweiligen Typ einstellen. Danach die Felder links ausfüllen.
Die Parameter werden von oben nach unten gezählt. Ist im Formeltext vom Para6 die Rede, ist es das 6. von oben, also das letzte.
(Leute, die schon 100x Indikatoren erstellt haben, mögen ein Auge zudrücken. Ich machs etwas ausführlicher für Anwender, die noch nicht ganz sattelfest sind)

Weiter zum Reiter "Formeltext" (Bild hier im Forum wäre unleserlich, daher Link)
Tid b - Formeltext
Wer es ernst meint und etwas lernen will, macht jetzt etwas Fingergymnastik und fängt an zu tippen.
Für die anderen hänge ich den Formeltext an den Schluß.

Reiter "Ausgabewerte":

Aus Platzgründen setze ich nur einen Punkt, weil im Chart sowieso der Kurzname des Indikators angezeigt wird. Man weiß also auch ohne Bezeichnung, um was es sich handelt.

Die anderen Reiter können bleiben wie sie sind.

Hier einige Bilder mit dem Indikator, zum Vergleich die pdf-Datei von Bernd Vogel verwenden.

Dax Wochenchart vom 30.Mai bis 12.Sept. 2003 (siehe Seite 6 Abb. 4)


Dax Wochenchart 1996 bis 2012 (siehe Seite 7 Abb.6)


SDax Wochenchart Feb.2009 bis Feb.2013 (siehe Seite 8 Abb.


Wenn der Indikator erstellt wurde und z.B. im Dax-Wochenchart angewendet werden soll, kommt folgende Abfragemaske:

Die Standard-Vorgabewerte entsprechen der Anleitung von Bernd Vogel.
Sie können aber individuell angepaßt werden.
Achtung:
In einem Tageschart wird der Indikator nicht angezeigt, wenn "Wochen" als Perioden eingestellt sind. Die Einstellung muß zur Chartart passen.

Unter "Farben" kann man sinnvollerweise eine etwas dickere Linie des Indikators wählen ("Breite:"):


Zum Schluß wie versprochen der Formeltext.
Er ist üppig kommentiert und sollte bei ausreichender Geduld und Ausdauer nachvollziehbar sein. Es ist trotzdem schwer, ich weiß.

{ Formel "Trendfolge individuell definiert" }
// Entwicklung: Bernd Vogel, veröffentlicht im Trader's 05/201 / Programmierung gewünscht von Jürgen Gerdes aus dem Tai-Pan-Forum / Periodenart: je nach Chart (Wochen im Wochenchart, Tage im Tageschart usw.)

Perioden := If(Para6 = 0,"Tage",If(Para6 = 1,"Wochen",If(Para6 = 2,"Monate",If(Para6 = 3,"Quartale",If(Para6 = 4,"Jahre","Perioden"))))); // die Periodenart nach Eingabefenster wird ermittelt (Parameter 6)

Cl := Kurse.LesenNoSync(Symbol,"Close",Perioden); // Spalte E (S.4). Cl = Closekurse (nach Periodenvorgabe)
Op := Kurse.LesenNoSync(Symbol,"Open",Perioden); // Spalte B auf Seite 4. Op = Openkurse (nach Periodenvorgabe)
Hi := Kurse.LesenNoSync(Symbol,"High",Perioden); // Spalte C (S.4). Hi = Hochkurse (nach Periodenvorgabe)
Lo := Kurse.LesenNoSync(Symbol,"Low",Perioden); // Spalte C (S.4). Lo = Tiefstkurse (nach Periodenvorgabe)
Gd := SMA(Cl,Para2); // Spalte G (S.4). Gd = Gleitender Durchschnitt, einfach, auf 3 Perioden (Standardvorgabe über Parameter 2; änderbar bei Aufruf des Indikators im Abfragefenster)
Hi7 := HHV(Hi,Para3); // Spalte H (S.4). Hi7 = 7-Perioden-Hoch (Standardvorgabe "7" über Parameter 3; änderbar bei Aufruf des Indikators im Abfragefenster)
Lo7 := LLV(Lo,Para3); // Spalte I (S.4). Lo7 = 7-Perioden-Tief (Standardvorgabe "7" über Parameter 3; änderbar bei Aufruf des Indikators im Abfragefenster)
SBr := (Hi7 - Lo7) * 1.5; // Spalte J. SBr = "S"chwankungs"Br"eite = 7-Periodenhoch Hi7 minus 7-Periodentief Lo7 (Standard, nach Parameter 3 änderbar), multipliziert mit Faktor 1,5

SL := Op - Op * Para1/100; // >S.5 Punkt 1: Phasenwechsel von "S"hort auf "L"ong ("SL"). Para1 ist hier der eingeräumte 8%-Verlust (Standardvorgabe über Parameter 1) nach Phasenwechsel.
LL := Hi7 - SBr; // >S.5 Punkt 2: Long-Phase. "L"ong auf "L"ong ("LL"). Vom 7-Periodenhoch (Hi7 - Standard; änderbar) wird die Schwankungsbreite (SBr) abgezogen.
LS := Op + Op * Para1/100; // >S.5 Punkt 3: Phasenwechsel "L"ong auf "S"hort ("LS"). Aufs Wochen-Open wird der eingeräumte 8%-Verlust (Short) aufgeschlagen (Parameter 1 = 8% Standardvorgabe)
SS := Lo7 + SBr; // >S.6 Punkt 4: Short-Phase. "S"hort auf "S"hort ("SS"). Aufs 7-Wochentief wird die Schwankungsbreite (SBr) aufgeschlagen.

Op_n := Count(Op); // Op = Openkurse, n = Anzahl. Die Anzahl der Openkurse wird ermittelt. (Genaugenommen ist das Ergebnis die Anzahl der Closekurse. Leerfelder im Openarray werden mitgezählt)
Op_Dat1:= FirstDate(Op); // Op = Openkurs, Dat1 = erstes Datum. Liefert das Datum des ersten Kurseintrags von Open.
x_1 := IndexOfDateTime(Op,Op_Dat1); // x steht für "Index". Welchen Index hat der erste Openkurs? Dieser wird an die Variable x_1 übergeben.
// Hintergrund: oft sind Openkurse (wie auch High und Low) erst viel später in der Datenbank vorhanden, Closekurse immer schon zu Beginn. Erspart Rechenzeit.
Indi:array := leer; // Indi steht für Indikator. Das Array für den Indikator wird erstellt. Leer und bereit zur Aufnahme von Werten.
x_2 := x_1 + Para2 - 2; // zum ersten Open-Index wird der festgelegte SMA-Wert abzgl. 2 hinzugezählt. Für diesen Zeitraum erhalten der Indikator und der Gd (falls leer) feste Vorgabewerte: Open und Close.
x_3 := x_2 + 1; // x_3 ist der Startindex zur Berechnung des Indikators, nachdem von x_1 (erster Openkurs) bis x_2 (letzer Index, bevor der eingestellte Gd selbst berechnet werden kann) der Indikator
// sowie (falls erforderlich) der SMA mit Open- bzw. Closekursen "versorgt" wurden
For x:= x_1 to x_2 Do // von x_1 (erster Openkurs) bis x_2 (letzter Index, bevor der SMA eigenständig errechnet wird) mache folgendes:
Begin // fang an
Indi[x] := If(Op[x]>0,Op[x],Cl[x]); // Dem Indikator ("Indi") wird der jeweilige Openkurs zugewiesen. ACHTUNG: Bei einigen geprüften Wertpapieren hatten die Openkurse zwischendurch sporadisch gefehlt.
// Folge davon war Fehlermeldung bzw. Anzeige n./a. Abhilfe: Bei fehlenden Openkursen werden ersatzweise die jeweiligen Closekurse verwendet!
Gd[x] := If(Gd[x] = Leer,Cl[x],GD[x]); // Dem GD wird der jeweilige Closekurs zugewiesen, aber nur, wenn er noch nicht errechnet wurde
End // fertig.

For x:= x_3 to Op_n Do // Vom Startindex des berechneten Indikators bis zum aktuellen Open-Index mache folgendes
Begin // Leg los
If Gd[x-2] < Indi[x-2] and Gd[x-1] > Indi[x-1] Then // Wenn die VorVorwoche Short war und die Vorwoche Long, dann...
Indi[x] := SL[x] // ... weise dem Indikator ( Indi ) den aktuellen SL-Wert zu. (Short-Long: Open minus 8%)
Else // Sonst...
If Indi[x-1] < Gd[x-1] Then // ... wenn der Indikator gestern unter dem GD lag ( wir also Aufwärtstrend haben ), dann...
Indi[x] := If (LL[x] > Indi[x-1],LL[x],Indi[x-1]) // ... weise dem Indikator ( Indi )den aktuellen LL-Wert zu ( = 7-Wochenhoch minus Schwankungsbreite ), aber nur, wenn er größer ist als der gestrige Indikatorwert.
Else // Sonst...
If Gd[x-2] >= Indi[x-2] and Gd[x-1] <= Indi[x-1] Then // Wenn die VorVorwoche Long war und die Vorwoche Short, dann...
Indi[x] := LS[x] // ... weise dem Indikator den aktuellen LS-Wert zu (Long-Short: Open plus 8%)
Else // sonst...
If Gd[x-2] <= Indi[x-2] and Gd[x-1] <= Indi[x-1] Then // ... wenn beide Vorwochen Short waren, dann...
Indi[x] := If(SS[x] < Indi[x-1],SS[x],Indi[x-1]) // ... weise dem Indikator den aktuellen SS-Wert zu ( = 7-Wochentief plus Schwankungsbreite ), aber nur, wenn er kleiner ist als der gestrige Indikatorwert

End
// Debug
Color1 := If(Indi > C,Para5,Para4); // Farbe für Indikator: Indi über Close = Short = Rot(Standard, änderbar durch Parameter 5). Im Longtrend (Indikator unter Close) standardmäßig grün (änderbar durch Parameter 4)

Result1 := Indi; // trendfolgender Indikator nach Bernd Vogel


@Downup:
Danke für die verständliche Anleitung zum Hochladen von Bildern. Hat auf Anhieb geklappt


Michael

Hallo Jürgen,



Backtest mit Kapitalkurve sind m.W. keine Features, mit denen Tai-Pan glänzt.
Ich hatte schon den Gedanken, den Profittester "umzubauen", damit er nach Signalgenerierung nicht stur nach vorgegebenen Tagen oder Wochen ein Fazit zieht, sondern auch Ausstiegssignale berücksichtigt.

Es wäre aber nicht schlecht, wenn sich mal der ein oder andere hier mit beteiligen würde.
In jeder Gruft ist mehr Leben als in diesem Forum.


Michael

Hallo Zusammen,
ich habe versucht den Indikator auch über Fonds laufen zu lassen. Dabei km es immer zu einer Fehlermeldung.

Fehler in Zeile 30 Spalte 21
Index 1152 von "Op" ausserhalb des gültigen Bereichs von 1.1151.

---
Dabei ist die eigentliche Fehlermeldung (Zeile 30 Spalte 21) gleich gebliebne , während sich Index und gültiger Bereich geändert haben.

Hat jemand eine Idee wie dieser Fehler zu beheben ist?

Viele Grüße

Jürgen

Hallo Michael,
ich habe 64 Fonds "durchlaufen" lassen, bis auf den "DWS Europe Innovation " WKN 515240 haben alle Fehlermeldungen produziert.

Viele Grüße

Jürgen

Bin schon gespannt!