Hallo Michael,

kleiner Interpretationsfehler Deinerseits. Mein Filterbeispiel ist bezüglich der Darstellung ein direktes Analogon zum Tai Pan-Filter für Indikator-Indikator-Schnitte.
Der Taipan-Filter zeigt bei Indikator-Indikatorschnitten für jeden Schnitt zwei Datumsangaben an, da der Filter den Begriff (Long-)„Schnitt“ sinngemäß folgendermaßen überprüft bzw. interpretiert:
Am ersten Tag liegt der erste Indikator unter dem zweiten Indikator, am zweiten Tag (immer der Handels-Tag danach) liegt der erste Indikator über dem zweiten Indikator. Die Problematik (> oder >= bzw. < oder <= vernachlässige ich hierbei).
Grafisch dargestellt wird das, was wir Menschen als „Schnitt“ ansehen dann zwischen diesen beiden Tagen.
Beide Datumsangaben beziehen sich also auf ein und denselben Schnitt.
(Für das Agieren des Anwenders ist eigentlich nur die zweite Datumsangabe interessant – dann ist der „Schnitt“ vollzogen und es liegt ein gültiges Signal vor.)
Mein Filtercodebeispiel enthält nicht nur aus Analogiegründen zur Darstellung des Tai Pan-Filters ebenfalls beide Datumsangaben, da die Ausgabe beider Datumsangaben auch dazu dient, die beiden Tage "um den Schnitt herum" im Filterchart farblich hervorgehoben darzustellen.

Bei Treffernummer 1 (als Einstellung des zweiten Parameters) werden also die beiden Datumsangaben des aktuellsten „Schnitts“ ausgegeben bei Treffernummer 2 (als Einstellung des zweiten Parameters) die beiden Datumsangaben des zweitaktuellsten „Schnitts“ usw.



Die vorgestellte Filterlösung ist ein „Schnellschuß“. Sie besitzt gegenüber dem Tai Pan-Filter (abgesehen von der Allianz-Problematik) lediglich den Vorteil, dass nicht nur die letzen Ergebnisse angezeigt werden können. Eine elegante Lösung ist das selbstverständlich nicht!

Genau deshalb war ich von Deinem Ansatz auch so begeistert.

Grüsse

Hallo hound dog,

das nenne ich mal ne verständliche Erklärung!

Habe mir alles ausgedruckt und werde mich in einer Stunde der Muse genüßlich damit befassen /

Vielen Dank dafür von meiner Seite!!!


Michael


P.S.: Schonmal dran gedacht, bei L&P als Ghostwriter anzuheuern und für verständliche und nachvollziehbare Anleitungen zur Formelsprache zu sorgen?

Wäre ne echte Marktlücke!

Hallo DownUp,

aus der Passage deines Beitrags



schließe ich, daß Du ein Zeitproblem hast.

Ferner hast auch du offensichtlich folgende Angaben vermißt:



Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann ist, warum Du dich mit Deinem Beitrag an mich wendest!

Du hast - offensichtlich unter Zeitdruck - das konkrete Anwendungsbeispiel überlesen. Nun dabei kann ich Dir gerne helfen. Lies einfach nochmal meinen ersten Post.

Darin wird - mit sehr konkreten Angaben - die Durchführung eines Filterprozesses mit Hilfe eines Tai Pan-Filters zum Herausfiltern von (Kauf-)Signalen beschrieben. Damit dürfte die Frage der Anwendung doch wohl geklärt sein - oder hätte ich auch noch erklären sollen, wozu man Kaufsignale alles benutzen kann?

Das Problem anhand des konkreten Beispiels Allianz besteht darin, das der Filterdurchlauf nicht nur keines der gewünschten bzw. erwarteten Ergebnisse liefert, sondern darüberhinaus insofern sogar falsche Ergebnisse liefert, indem er die Anzeige bestimmter Assetts in der Ergebnisliste dem Anwender einfach vorenthält.
Die konkrete Fragestellung des Post an die Forumsmitglieder war, warum der Filter bzw. der Filtermechanismus nicht richtig funktioniert.
Die konkrete Bitte in die Forumsmitglieder war die Bitte um Lösungsvorschläge, wie der Fehler im Filter bzw. Filtermechanismus behoben oder zumindest umgangen werden kann.



Hierbei stimme ich Dir voll und ganz zu - nur warum wendest du dich dann an mich?

Viele Grüße

hound dog

Hallo Michael,

wäre theoretisch zwar eine nette Idee, aber die Hoffnung darauf, daß die Dir vorschwebende Marktlücke in den nächsten Jahren geschlossen wird, und sich in absehbarer Zeit ein Gewinn aus Börsianersicht einstellen könnte, kannst Du - einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet - wohl vergessen.

In dem dazugehörigen Marktsegment soll es - Marktbeobachtungen zufolge - aktuell wohl nur zwei Unternehmen geben, welche direkt oder indirekt von der Marktlücke bzw. vom Fortbestand derselben finanziell profitieren können. Hierbei dürften die Gewinnmargen beider Unternehmen überdurchschnittlich hoch sein, da das Marktsegment quasi ein Nischenmarkt ist, in welchem die aktuellen Marktführer eine Monopolstellung besitzen.

Das eine Unternehmen bietet allen Marktteilnehmern sowohl eine Software- als auch eine entsprechend teurere Hardwarelösung, ist meines Wissens nach weder Fonds noch Aktiengesellschaft und auch nicht börsennotiert - du kannst als Börsianer also keine Anteile erwerben, sondern müßtest versuchen, die Software- oder Hardwarelösung zu erwerben, wenn Du Dir davon irgendeinen Nutzen versprichst.

Das andere Unternehmen wiederum kann zur Gewinnoptimierung betriebsinterne Synergieeffekte nutzen. In dieses Unternehmen kannst du als Börsianer durchaus direkt investieren. Du könntest also bevorzugt zu Weihnachten, wenn von Deinem Weihnachtsgeld nach dem Kauf der Geschenke für Deine Familie noch genug Geld übrigbleibt, in besagtes Unternehmen investieren. Die entsprechende Fachpresse hat zumindest in der Vergangenheit das Einstiegslevel immer als "günstig" angesehen. Ob man der Fachpresse allerdings glauben kann, muß natürlich jeder Börsianer selbst entscheiden. Wenn das Investment in dieses Unternehmen also ein Trade für dich ist, und dieser Trade aus Deiner Sicht gut läuft, könntest Du die Positionsgröße Jahr für Jahr kontinuierlich aufstocken, da es sich mit Sicherheit um einen Langzeittrade handelt. Wer weiß, vielleicht besteht eines Tages sogar die finanzielle Möglichkeit in noch kürzeren Zeiträumen in diesen Trade zu investieren. Ich könnte mir vorstellen, daß selbst Warren Buffet an einem solchen Investment prinzipielles Interesse haben könnte, da es exakt seinem Investitionsstil entspräche. Er würde wahrscheinlich von einem solchen Investment lediglich aus dem Grund Abstand nehmen, weil das Marktsegment eben ein weitestgehend räumlich begrenzter Nischenmarkt ist und das Unternehmen somit nicht unbedingt zu den Global Playern gehört.

Ob der Trade bzw. die Kaskadierung der Positionsgröße eines schönen Tages einen aus Börsianersicht gewünschten Gewinn erzielt, muß einfach abgewartet werden - die zukünftige Entwicklung ist einfach zu ungewiß. Eine zeitlich rückwärtige analytische Betrachtung zeigt allerdings, daß sich so mancher von Börsianern erwartete Gewinn partout nicht einstellen will.

Schöne Grüße und weiterhin
viel Spaß bei Deinen Trades

hound dog

Hallo hound dog,

nach 2 A4-Seiten kann ich Deinen Frust so richtig nachvollziehen.
Wenn Du Dich im Recht fühlst ist alles OK.

Ich kann mir nur nicht vorstellen, wozu ein Filter da sein soll, der für einen Zeitraum alle
Filtertreffer eines Wertes anzeigen soll.

Möglich ist das natürlich auch. Das mußt Du dann aber programmieren.
Wie soll denn die Anzeige aussehen in Deinem Beispiel?

Der Sinn für einen solchen Filter erschließt sich mir bisher noch nicht.
Vielleicht schreibst Du ja nach was zu Deinem Beispiel, warum Du das so haben willst.

Wenn Du Dir allerdings so sicher bist, daß es nicht geht, dann ist es auch gut.

Schöne Grüße
Taxus

Hallo Taxus,

kommen wir nun endlich zum praktischen Teil, zu dem ich gerne alle Deine Fragen beantworte.

Zum Hintergrund: Das konkret verwendete Signal wurde im Vorfeld im Rahmen mehrerer ausführlicher externer Handelssystemtests außerhalb von Tai Pan ausgiebig getestet. Das Trade- bzw. Risikomanagement (Stop Loss und Profit Stop jeweils auf prozentualer Basis) sowie das Moneymanagement sind im Vorfeld ebenfalls von mir festgelegt und getestet worden.

Ich denke wir beide stimmen zumindest dahingehend überein, daß sinnvolle Handelssystemtests innerhalb von Tai Pan standardmäßig nicht möglich sind. (Dies ist zumindest einer von vielen Gründen, warum Tai Pan kein Profiprogramm ist!!!) Der Unterschied zwischen uns besteht lediglich in der Wahl des Weges, den wir beschritten haben, um dieses Problem zu lösen.
Du hast Deinen eigenprogrammierten Handelssystemtester an Stelle des hauseigenen "Profittesters" innerhalb von Tai Pan hinter die Signalcharts "gehängt", ich "hänge" marktgängige Profiprogramme, welche sinnvolle Handelssystemtests durchführen können (MetaStock, Investox), entweder über Standardschnittstellen an die Datenbank von Tai Pan oder exportiere Signaldaten aus Tai Pan und führe Handelssystemtests im eigenprogrammierten externen Handelssystemtester durch.

Nun zu den Anwendungen:

Ich habe den konkret angesprochenen Tai Pan-Filter für Indikator-Indikatorschnitte direkt nacheinander im Hinblick auf zwei unterschiedliche Anwendungen verwendet:

Anwendung 1 (Untersuchungszeitraum 4 Tage): Kauf von (weiteren) Assetts bei denen ein EMA4EMA9LCut-Signal vorliegt.

Filterung bzw. Filtereinsatz zur automatisierten Selektion ist deshalb sinnvoll und erforderlich, da im Vorfeld bereits alle erforderlichen Analysen durchgeführt worden sind und - wie Dir gegenüber bereits erläutert - mein Auswahlkatalog 113 Werte umfaßt (DAX, MDAX und DJIA) und ein Durchklicken von Signalcharts "per Hand" somit nicht mehr notwendig und viel zu aufwendig wäre.
Die Filterung bzw. Filteranwendung ist in dieser Anwendung für Deine Filtervorstellung allerdings unerheblich bzw. überflüssig, da für den Kauf von Wertpapieren die Entscheidung, nur die letzten Signale anzeigen zu lassen, durchaus sinnvoll und völlig ausreichend wäre.

Für Anwendung 1 bleibt trotzdem mein Kritikpunkt bestehen, daß zumindest die Allianz-Aktie trotz vollendetem EMA4EMA9LCut-Signal nicht angezeigt wird. Ich habe nicht untersucht, wieviel Wertpapiere mir bei meinem Filterkatalog von 113 Werten darüberhinaus in Bezug auf eine erfolgreich abgeschlossene Signalgenerierung im Untersuchungszeitraum vorenthalten wurden, es spielt auch keinerlei Rolle ob es 1, 10 oder 100 Werte gewesen sind. Jede Vorenthaltung eines vollendeten Signals ist eine Vorenthaltung zuviel!

Anwendung 2 steht mit Anwendung 1 bzw. dem angegebenen Hintergrund in direktem Zusammenhang und hatte ich Dir gegenüber ebenfalls bereits erwähnt:



Zusätzliche Hintergrundinfos zu Anwendung 2 zum allgemeinen Verständnis: Es liegen zwar ausführliche Handelssystemtestergebnisse eines marktgängigen Profiprogramms vor; auch die Testdaten bezüglich Stop Loss und Profit Stop sind mit diesem Profiprogramm getestet worden, aber

1) die vier Daten Einstiegssignal, Profit Stop, Stop Loss und Ausstiegssignal sind "starre" Daten.
2) der Trailing Stop ist im Gegensatz zum Profit Stop und Stop Loss ein "dynamischer" Stop der darüberhinaus während des Tradeverlaufs durch diesen erst noch aktiviert werden muß! In den marktgängigen Profihandelssystemtestern gibt es häufig nur eine einzige Möglichkeit den Trailing Stop festzulegen. Dies ist für ein "dynamisches" System eindeutig zu wenig!

Und jetzt wird es auch für Deine Filtervorstellung interessant:

Anwendung 2 (Untersuchungszeitraum 30 Tage): Durchführung eines sehr speziellen Kurzfrist-Handelssystemtests zum Thema Trailing Stop im eigenprogrammierten, externen Handelssystemtester.

Filterung bzw. Filtereinsatz zur Selektion sind erforderlich, da nur die Daten derjenigen Assetts mit einem gültigen EMA4EMA9LCut-Signal weiterverwendet werden sollen. Weiterverwendung der Daten bedeutet: Die Signaldaten der Assetts mit einem Treffer sollen aus der Filterergebnisliste exportiert und in den selbstprogrammierten externen Handelssystemspezialtester eingelesen werden, der die Ergebnisse für mehrere Trailing Stop-Varianten parallel berechnen kann.
Kurz zusammengefaßt - das System entspricht in Anlehnung an einen Realtime-Handelssystemtester für Daytrader im Intradaybereich weitestgehend einem dynamischen Drive-By-Spezialsystemtester für Swing- und Positionstrader im End of Day-Bereich. Damit sollen nicht nur Ergebnisse über bereits realisierte Tradeeinstiege (real im Markt, d.h. Werte im eigenen Depot) gesammelt werden, sondern auch Ergebnisse über Trades, welche aus Gründen des Mangels an freiem Kapital nicht realisiert werden konnten.
Um eine statistische Aussagefähigkeit zu gewährleisten, ist eine Auswertung aller möglichen Trades wünschenswert, da hierzu eine gewisse Mindestanzahl an Trades erzielt werden muß! Da ich bei Beginn des zweiten Filterdurchlaufs aufgrund der Dynamik der Trailing-Stops nicht sicher sein kann, welche Trades noch im Markt sind/sein könnten und welche nicht oder nicht mehr (es gibt ohnehin nicht sehr viel Assetts, die aktuell, also über einen begrenzten Zeitraum gerade "im Markt" sind) ist es im konkreten Fall extrem wichtig - um nicht zu sagen existentiell, - alle Signale über den gesamten Zeitraum zu erhalten.

Unabhängig von meiner Spezialtestanwendung gilt: Da wir uns wohl einig sind, daß sinnvolle Handelssystemtests innerhalb von Tai Pan standardmäßig nicht möglich sind, hätten die Filterergebnisse auch für einen völlig "normalen" externen Handelssystemtest exportiert werden müssen. Auch dies wäre eine gängige, sinnvolle Anwendung gewesen und auch in diesem Fall wäre die Anzeige aller Signaldaten über den gesamten Zeitraum erforderlich gewesen. Ich habe keine Lust, darauf zu verzichten, nur weil Tai Pan dieses "Feature" nicht zu bieten hat, und L&P darüberhinaus auch nicht in der Lage ist, ein Filterprinzip (Sammelfilter!!!) logisch folgerichtig umzusetzen!!!

Das wars. Ich hoffe, es war plausibel und nachvollziehbar. Das war die Beschreibung dreier konkreter Beispiele und beantwortet hoffentlich auch Deine Frage nach dem Sinn/einer sinnvollen Anwendung.

Aus meinen hier gemachten Ausführungen dürfte eindeutig Folgendes hervorgegangen sein:

1) Der von mir zu Beginn dieser Themenrubrik exemplarisch geschilderte Filterungsprozess stellt für mindestens zwei Anwendungen einen sinnvollen, notwendigen und automatisierten Auswahlprozess dar, dessen zu erwartende Ergebnisse in Form einer Filterergebnisliste für alle angeführten Anwendungen sinnvoll und ausreichend gewesen wären.

2) Der exemplarisch verwendete Filter zeigt am konkreten Beispiel der Allianz-Aktie aufgrund fehlerhafter Programmierung keines der zu erwartenden Ergebnisse - es werden weder alle Signale noch wird irgendein Signal des Assetts angezeigt!

3) Die von Dir und von L&P vorgeschlagene Option "Signalchart" stellt eine sinnlose und darüberhinaus völlig überflüssige Antizipation/Anwendung dar. Ein Signalchart ist aus mehreren Gründen keine Alternative zu einem Filter!
3a) Ein Filter dient zu einem automatisierten Auswahlprozess aller Assetts eines Filterkatalogs, ein Signalchart dient zur Signalanzeige der Signale eines Assetts. Der Auswahlprozess muß vom Anwender aus einer entsprechenden Anzahl von Signalcharts manuell durchgeführt werden.
3b) für eine Kaufentscheidung wird bestenfalls irgendein "normaler" Chart benötigt, weder ein spezieller Filterchart noch ein spezieller Signalchart.
3c) Signalcharts ergeben nur in Verbindung mit Systemtestauswertungen einen Sinn.

Nächster Punkt: das Anzeigenbeispiel
siehe Anhang; ist eine Excel-Tabellen-Simulation einer zur Zeit nicht möglichen Filterergebnislistenanzeige (fiktive! Ausgangssituation für das Beispiel: Allianz mit drei Treffern im Untersuchungszeitraum, RWE und SAP jeweils mit einem Treffer).

Letzter Punkt: Deine Aussage


Hierzu mehr unter der Rubrik Verbesserungsvorschläge/Listenmodul

Viele Grüße
hound dog

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