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Hallo, Tai Pan (EoD) glänzt in vielen Bereichen dadurch, daß man zwar bestimmte bestimmte Dinge programmieren kann aber nicht programmieren muß, da sich jeder Durchschnittsanwender seine Wunschvorstellungen - durch diverse Auswahldialoge und nicht durch mathematische sondern durch verständliche verbale Formulierungen geführt - visuell "zusammenklicken" kann. Dies gilt für den Chart-Pattern-Editor bzw. Chartmuster-Designer und insbesondere auch für die Tai Pan-Filter. So werden die Tai Pan-Filter aufgrund der "einfachen" Bedienung in Rezensionen der Fachpresse immer wieder als "Highlight" dargestellt und manche "leistungsstarke" Filter finden exemplarische Anwendung in Webinaren von Lenz & Partner zu Tai Pan EoD und - da das Filtersystem von Tai Pan EoD zwischenzeitlich auch in Tai Pan RT implementiert wurde- auch in der Mediathek der Website. Ob die Anwendung von Tai Pan-Filtern auch wirklich so "einfach" ist, soll im Rahmen dieses Beitrags untersucht werden. "Einfache" Aufgabe: Es sollen durch einen Filter diejenigen Werte ausgefiltert werden, die in den letzten 30 Tagen ein bestimmtes Ereignis bzw. Signal ausgelöst haben. Das Signal ist der EMA4EMA9-Long-Schnitt. Diese Werte sollen dann (mit den Datumsangaben für den Zeitpunkt des Schnitts) nach Durchlauf des Filters in einer Ergebnisliste angezeigt werden. Für die Durchschnittsanwender formuliert: Es werden diejenigen Werte gesucht, deren EMA(4) in den letzten 30 Tagen den EMA(9) von unten nach oben geschnitten bzw. "durchstoßen" hat. Was für ein Glück, daß sich in Tai Pan über die Filterauswahl "Indikatoren vergleichen" ein Filter mit exakt dieser Formulierung erstellen läßt. War doch ganz einfach -oder? An dieser Stelle möchte ich den Leser bitten, kurz innezuhalten, nachzudenken, und dann erst für sich nochmals zu formulieren, was für Ergebnisse er denn generell von diesem Filter erwarten würde. Ferner möchte ich den Leser bitten, darüber nachzudenken, welche Filterergebnisse er denn von dem Assett mit dem dargestellten Chartverlauf (Allianz-Aktie mit dem Chartverlauf der ca. letzten 30 Tage) erwarten würde bzw. von einem Filterdurchlauf eines Filterkataloges, welcher diese Aktie enthält. Nun zur Realität: Das unten dargestellte Assett taucht in der Ergebnisliste gar nicht auf und das obwohl im fraglichen Zeitraum der EMA(4) den EMA(9) zweimal von unten nach oben geschnitten hat! Warum nicht??? Tja nun raten Sie mal! Weil zum Zeitpunkt des Filterdurchlaufs - also heute - der EMA(4) nicht mehr über dem EMA(9) liegt, sondern darunter! Aber selbst wenn der "kurze" EMA heute über dem "langen" EMA liegen würde, bekämen Sie nur ein Ergebnis - nämlich den Schnitt vom 12.02. zum 13.02. Welcome to reality! Zusammenfassung: 1) Der Filter zeigt bei mehreren möglichen Ergebnissen in der Ergebnisliste immer nur das letzte Ergebnis an. Eine Mehrfachanzeige von Assetts mit singulären Ereignissen (z. B. Kurs-Indikator- oder Indikator-Indikator-Schnitte) im Rahmen einer Filterergebnisliste ist offensichtlich nicht möglich bzw. vorgesehen. Dies ist für bestimmte Auswertungen des Filterergebnisses zwar schmerzlich, beantwortet die grund-legende Frage, nämlich die Assettsuche, mit dem Schnitt zweier Indikatoren innerhalb eines bestimmten Zeitraums, durchaus richtig. Ich persönlich hätte allerdings erwartet, daß in der Ergebnisliste alle Ereignisse mit Datumsangaben aufgelistet werden, da in der Ergebnisliste die entsprechenden Ergebnisspalten standardmäßig bereits vorhanden sind! 2) Der Filter zeigt Ergebnisse nur dann an, wenn die direkten bzw. indirekten Folgerungen aus dem Filterkriterium (Indikator 1 schneidet Indikator 2 von unten nach oben also ist als Folgerung daraus der Indikator 2 seit dem Schnitt größer als Indikator 1) zum Zeitpunkt des Filterdurchlaufs immer noch erfüllt sind.Dieser Punkt konnte aufgrund der klar definierten Fragestellung nicht erwartet werden, ist völlig überraschend und - was viel schlimmer ist - das Ergebnis ist falsch, oder hätten Sie dieses Ergebnis erwartet bzw. will jemand ernsthaft darüber diskutieren, daß der EMA4 den EMA9 der Allianz-Aktie im fraglichen Zeitraum zweimal geschnitten hat und somit in doppelt er Hinsicht ein richtiges Filterergebnis darstellen würde? Resümé: 1) Programm-"Highlights" - selbst wenn sie von externen "Experten" im Rahmen von Softwaretests oder gar von hauseigenen "Fachleuten" zigmal verwendet und vollmundig angepriesen werden, - erfüllen manchmal nicht die in sie gesetzten Erwartungen und führen sogar nachweislich zu falschen Ergebnissen, - was speziell bei Börsensoftware sehr schnell sehr teuer werden kann! Alle selbst noch so "einfachen" Dinge, auch wenn sie bereits seit Jahren als Programmfeatures vorhanden sind, sollten zunächst vom Anwender auf Nutzen und Korrektheit getestet werden. 2) Ganz so "einfach" ist es denn wohl doch nicht, oder hat jemand für meine "einfache" Aufgabe eine schnelle, einfache Lösung anzubieten? Ich bitte um rege Anteilnahme! Last but not least: Selbstverständlich ergeht - wie vorher bereits so oft - meine Bitte an die L&P-Mitarbeiter, den beschriebenen Fehler (nicht in einer der kommenden fünf Programmversionen, sondern möglichst bald) zu korrigieren, da dieser Fehler bereits seit mindestens fünf Programmversionen besteht. Na denn, viel Spaß beim Knobeln und freundliche Grüße
hound dog hat die folgenden Bilder hochgeladen:
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Guten Morgen hound dog,
ein Filter liefert tatsächlich nur das für den Filtertag eintreffende Ergebnis.
Deshalb gehört zu einem Filter aus meiner Sicht noch folgendes dazu:
1. Ein Signalsystem mit der Anzeige aller zutreffenen Ereignisse. 2. Eine Performanceberechnung und Anzeige in einem "neuen" Fenster. 3. Und als Ganzes wird alles in einem Layout abgespeichert.
Wendet man dann den Filter an, kann man mit diesem, im Filter eingestellten, Layout alles auf einen Blick anzeigen lassen.
Schöne Grüße
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Hallo Hound Dog, vielen Dank für Ihren ausführlichen Post. Gerne gehe ich einmal auf die beiden genannten Punkte ein. Zu Punkt 1 ist zu sagen das Tai Pan nur das letzte Filterereignis anzeigen kann, eine Anzeige von mehreren Datumsangaben zu den Filterereignissen ist bisher nicht möglich. Wir können dieses gerne einmal als Verbesserungswunsch für eine zukünftige Tai Pan Version aufnehmen. Die Frage ist jedoch inwieweit macht es Sinn eine Anzeige von zig vergangenen Ereignissen im Filtermodul zu erhalten? Ein Kunde könnte sich dann alle EMA-Schnitte der gesamten Wertpapier Historie anzeigen lassen. Macht dieses Sinn? Wo zieht man die Grenze bei der Menge der Anzeigen? Ist es nicht sinnvoller ein Signal zu erstellen und sich dieses visuell im Chart anzeigen zu lassen? Die in Punkt 2 beschriebene Beobachtung, dass eine Anzeige eines Schnitts "von unten nach oben" nicht mehr als Filterergebnis angezeigt wird, wenn der Gegenschnitt "von oben nach unten" erfolgt ist, können wir nachstellen. Wir würden dieses jedoch nicht als Fehler auslegen. Auch an dieser Stelle stellt sich die Frage macht es Sinn das ich mir ein Schnitt "von unten nach oben" also ein vermeintliches "Kaufsignal" anzeigen lasse, wenn bereits die Gegenbewegung und somit das Verkaufssignal erfolgt ist? Sie legen dieses als Fehler aus, man könnte aus einer anderen Sichtweise auch sagen das Tai Pan "intelligent" arbeitet und nicht mehr relevante Filterergebnisse aufgrund von Gegenbewegungen aussiebt. Auch hier ist es für Ihre Arbeitswiese besser wenn Sie mit einem Signal im Chartmodul arbeiten. Ich stelle beide Punkte jedoch gerne einmal zur Diskussion hier im Forum, um Feedback zu erhalten welche "Arbeitswiese" hier für die Kunden eher relevant ist.Mit freundlichen Grüßen Marcus Lieck
Leiter Produktsupport | Lenz+Partner GmbH | vwd group Phone: +49 231 9153-500 | Fax: +49 231 9153-599 hotline@lp-software.de | www.LP-software.de | www.vwd.com
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Hallo,
es macht auf jeden Fall Sinn, alle Signale anzuzeigen:
- Einen Filter verwendet man, um im weitesten Sinne Handelshinweise oder sogar - Signale zu erhalten.
- Will man sich nach einem Filterergebnis richten, dann interessiert doch, ob dieses Filterergebnis über die gesamte Historie bestmögliche Ergebnisse liefern konnte.
- Deshalb ist eine Signalanzeige im Chart so interessant.
- Um diese Anzeige zu realisieren, braucht es ein genau auf den Filter zugeschnittenes Layout.
- Da in einem Filter nur ein Signal darstellbar ist, braucht man für einen Filter auch das andere Handelssignal.
- Die Signale werden über das Signalmodul in den Chart eingetragen.
- Liegen beide Signale für Long und Short vor, kann man das Handelsergebnis für diesen Filter berechnen und anzeigen lassen.
- Zur Berechnung des Handelsergebnisses sind die beiden Formeln für das Long- und Short-Signal erforderlich.
Schöne Grüße
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Hallo,
zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Anteilnahme und meine Antwort an Taxus, da die Antworten an Herrn Lieck doch deutlich umfangreicher ausfallen werden und deshalb zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen müssen.
Zunächst zur Aussage "ein Filter liefert nur das am Filtertag eintreffende Ergebnis"
Zwei rein rethorische Fragen mal nur zum Nachdenken?
Wenn ein Filter nur das am Filtertag eintreffende bzw. gültige Ergebnis anzeigt, bzw. wenn das der Sinn eines Filters wäre, 1) ist es dann nicht sinnlos, mit Filtern historische Zeiträume zu untersuchen? 2) Wozu gibt es dann in den Filtern die Möglichkeit dies zu tun?
Und nun zu dem geringfügig modifizierten Punkt, der der eigentliche Kern bzw. der "Aufhänger" meines Beitrags war, nämlich daß der Filter das am Filtertag gültige Ergebnis liefert bzw. liefern sollte.
Genau das tut er nämlich nicht!
Zur Erinnerung: Die Frage war, - und exakt so wurde auch der Filter formuliert - ob in den letzten dreißig Tagen der EMA4 den EMA9 von unten nach oben durchstoßen hat. Wie aus dem Chart der Allianz-Aktie zu ersehen ist, hat er dies im fraglichen Zeitraum zweimal getan, zuletzt am 12.02./13.02. Der Filtertag war der 16.02. - also nur drei Tage später.
Und auch am 16.02. stand doch wohl zweifelsfrei fest, daß bei der Allianz-Aktie im fraglichen Zeitraum zwei Indikator-Indikator-Schnitte vorlagen, oder?
Grüsse
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Hallo Taxus,
nun zu Deinen sonstigen Aussagen die ich zumindest teilweise auch als Antwort auf den Beitrag von Herrn Lieck werte:
Du hast - wie sehr oft bei Deinen Beiträgen - die eigentliche Zielrichtung für den testweisen Einsatz des von mir angesprochenen Filters - antizipiert und Deiner Arbeitsweise entsprechend exakt zu Ende gedacht und ausgeführt und das, obwohl ich den Sinn und Zweck meines Ansatzes zunächst ganz bewußt vermieden habe. Kompliment!
Ziel meines Ansatzes war es tatsächlich, in einem historischen Zeitraum Signale - in diesem Fall EMA4EMA9-Schnitte - auflisten zu lassen, um diese dann einem Handelsystemtest zu unterziehen.
Da ich mich selbst bezüglich Tai Pan EoD zu den Power-Usern zähle, bin ich auf den von Dir und auch von Herrn Lieck angesprochenen Weg über die Programmierung/Anzeige von Tai Pan-Signalen - vielen Dank für den schnellen Lösungsvorschlag auch an Herrn Lieck - bzw. über den von Dir darüber hinausgehend skizzierten Handelssystemtest in Form der Auswertungsmöglichkeiten der Signale aus dem entsprechenden Chart heraus natürlich auch schon gekommen - aber
1) das ist mir alles viel zu mühselig 2) die Möglichkeiten des "Handelsystemtest" aus dem Signalchart heraus sind Lichtjahre von dem entfernt, was ich als Ergebnis von einer Systemanalyse erwarte!
Begründung zu 1):
Da es das Ziel ist, Assetts eventuell auch auf gehebelter Basis (Optionsscheine, CFDs) zu handeln, ist es zunächst zwingend erforderlich, in einem ersten Schritt aus den -zigtausend Assetts des Tai Pan-Universums diejenigen Assetts auszuwählen, die ausreichend liquide und auch in Form von Optionsscheinen oder CFDs handelbar sind.
Selbst wenn man sich auf die DAX-, MDAX- und Dow Jones-Werte beschränken würde, so bleiben inklusive der dazugehörigen Indizes "nur noch" 113 Werte (31 + 51 + 31) übrig.
Was ich - der skizzierten Arbeitsweise folgend - benötigen würde, wären "nur" die Zeitpunkte der Signale - (eben zu diesem Zweck benötige ich eine Filter-Ergebnisliste) Da Tai Pan aus meiner Sicht keine sinnvollen bzw. ausreichenden Möglichkeiten bietet, diese Signale systemtestmäßig auszuwerten, könnte ich mit diesen Angaben die Handelssystemtests in meinem eigens programmierten Handelssystemtester oder irgend einem anderen Handelssystemtester durchführen.
Prämisse ist also: "nur" 113 Signalcharts für jedes zu testende Signal
Wenn ich - bei dem von mir exemplarisch verwendeten Untersuchungszeitraum von 30 Tagen und der vorgeschlagenen Vorgehensweise bleiben würde - müßte ich mir 113 Signalcharts anschauen und sämtliche Signale manuell herausschreiben; dies in regelmäßigen Abständen (im Beispiel alle 30 Tage, bei kürzeren Untersuchungszeiträumen entsprechend öfter!) und für jedes zu testende Signal!
Sorry, - Carneval is over - obige Prämisse vorausgesetzt, war das doch wohl ein schlechter Scherz und kein wirklich ernstzunehmender Vorschlag, oder etwa doch???
Grüsse und bitte nicht verzagen, sondern weitere Lösungsvorschläge unterbreiten
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Hallo hound dog, Zitat:die Möglichkeiten des "Handelsystemtest" aus dem Signalchart heraus sind Lichtjahre von dem entfernt, was ich als Ergebnis von einer Systemanalyse erwarte! schonmal Investox getestet? Solltest du mal. In Tai-Pan wirst du einen vollwertigen Handelssystemtest / Backtest nicht finden. Die einzige - für dich sicher unbefriedigende - Möglichkeit sehe ich wie schon beschrieben in der Signalerstellung im Chartmodul (Cross(EMA(Close,4),EMA(close,9)) = 1) und Aktivieren des Profittesters auf dieses Signal. Das ist eine recht statische "Lösung" deines Problems, man erhält aber immerhin einen schnellen Überblick über die (Un-?) Tauglichkeit eines Handelsansatzes, indem man sich die Gewinn- / Verlustentwicklung über einen statischen Zeitraum nach jeder Signalgenerierung anzeigen läßt, und zwar auf einen Blick für alle gefundenen Signale auf einmal. Das kann schon aussagekräftig und hilfreich sein. Markus Lieck schrieb Zitat:Die in Punkt 2 beschriebene Beobachtung, dass eine Anzeige eines Schnitts "von unten nach oben" nicht mehr als Filterergebnis angezeigt wird, wenn der Gegenschnitt "von oben nach unten" erfolgt ist, können wir nachstellen. Ich auch Zitat:Wir würden dieses jedoch nicht als Fehler auslegen. Ein Filter sollte schon exakt das tun, was er vorgibt zu tun. In diesem Fall sollten eigentliche Treffer wie die Allianz-Aktie natürlich angezeigt werden, da sie die Filterbedingung im Vorgabezeitraum erfüllen. Vielleicht sollte man hier bei der Filtererstellung eine Möglichkeit vorsehen, den aktuellen Zustand wahlweise auszublenden. Michael
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Hallo Herr Lieck,
nun zu den von Ihnen gemachten Ausführungen,
zunächst vielen Dank für Ihre schnelle und ausführliche Antwort - aber vielleicht war Sie etwas zu schnell formuliert und zu wenig durchdacht - doch dazu später mehr.
Das Tai Pan (von Haus aus) nur das letzte Filterereignis anzeigen kann ist schade - aber verschmerzbar, denn ich habe relativ schnell eine eigene Filterformel geschrieben, welche ich in diesem Forum bei Gelegenheit ausnahmsweise codemäßig vorstellen werde, mit der nicht nur das letzte Filterereignis sondern alle Filterereignisse eines Untersuchungszeitraumes nacheinander jeweils in einem eigenen Filterdurchlauf als Filterergebnis(-liste) ausgegeben werden können - nacheinander leider deshalb, weil eine Mehrfachausgabe zur Zeit eben noch nicht möglich ist. Sollte es mit der Mehrfachausgabe in absehbarer Zukunft tatsächlich klappen, so würde es mich freuen.
Die Fragen nach dem Sinn sind schnell beantwortet! In einem Folgebeitrag habe ich bereits meinen Sinn und Zweck examplarisch dokumentiert. Zielrichtung bzw. der Sinn ist es, in einem begrenzten Untersuchungszeitraum Handelssignale - konkret Einstiegssignale - herauszufiltern, um mit den Signaldaten (externe) Tests auf die Güte dieser Signale durchführen zu können. Ich glaube, - wenn man von dem "extern" einmal absieht - so ist dies eine für jedermann nachvollziehbare, durchaus alltägliche Anwendung für ein gängiges Börsenprogramm! Die Frage nach dem Sinn bzw. nach der Grenze der Anzeigen können Sie dabei getrost dem Kunden überlassen! Wenn sie sich wirklich darüber Gedanken machen, dann doch bitte darüber, wie die sich bietenden Möglichkeiten umgesetzt werden können!
Konkret:
In dem Code des von mir geschriebenen Filters kann der rückwärtig betrachtete Untersuchungszeitraum für Signale über Parameter festgelegt werden; die Frage nach der Grenze - wie lang dieser Untersuchungszeitraum zurückreicht ist von Fall zu Fall je nach Fragestellung mit Sicherheit völlig unterschiedlich und kann wahlweise festgelegt werden - wenn es sein muß - von einem Tag auch bis über den ganzen Historienzeitraum! Das Warum spielt hierbei doch wohl keinerlei Rolle!
Das wirklich Interessante an der Ausgabe ist doch, wie eine sinnvolle Ausgabe der Ergebnisse aussehen könnte. Natürlich macht es keinen Sinn - und darauf zielt Ihre Argumentation wohl ab - alle Signale einer oder mehrerer Assetts über die gesamte Kurshistorie - das könnten durchaus bis zu tausend Ergebnisse sein - in einem winzig kleinen Filterergebnisfensterchen anzeigen zu lassen. So blöd wird doch wohl auch keiner sein - wozu auch das Ganze???
Der Sinn der Ausgabe in diesem Filterergebnisfenster dient doch nur zu dem Zweck, daß man sich die Ergebnisse durch Doppelklicken - mit einem entsprechenden Layout versehen - als Chart anschauen kann - weitere visuelle Auswertungen seien einmal dahingestellt!. Glauben sie wirklich, daß ein Kunde, der noch halbwegs bei Verstand ist, dies auch bei tausend Ergebnissen wirklich will? Doch wohl eher nicht! Aber schließlich gibt es für die Ausgabe einer Ergebnisfilterliste nicht nur dieses winzige kleine Filter-ergebnislistenfensterchen! So klein ist die Tai Pan-Welt doch nun auch wieder nicht! Es gibt ja in Tai Pan ein gesamtes Modul zur Erstellung von Listen - nur mit dem kleinen Nachteil behaftet, daß man zur Zeit damit zwar alles Mögliche anzeigen lassen, jedoch nicht filtern kann! Na, dämmerts schon? Nein, dann hier noch ein kleiner Nachschlag:
In Tai Pan besteht über die Formelsprache bekanntermaßen die Möglichkeit, umfangreiche Daten in Form von Listen in eine Textdatei ausgeben zu lassen! Na nun sollte aber langsam die Sonne aufgehen, denn das sind doch wohl zwei Vorschläge die einer Prüfung wert sind, oder? Mich würde Ihre Meinung insbesondere zur prinzipiellen Machbarkeit einer Ausgabe von Ergebnis-Filterlisten über das Listenmodul interessieren. Bei der zweiten angesprochenen Möglichkeit weiß ich aus jahrelanger eigener Erfahrung daß und wie sie funktioniert - ich exportiere seit langer Zeit Daten aller Art aus Tai Pan um sie extern auszuwerten!
Zugegeben - die beiden letzten Methoden hätten den Nachteil, daß sich aus diesen Listen heraus kein Chart mit entsprechendem Layout aufrufen ließe - aber ab einer bestimmten Anzahl von Treffern einer Ergebnisliste dürfte dies ohnehin keiner vorhaben. Mit Sicherheit bekommt man es hin, daß man beide Möglichkeiten der Ausgabe implementiert - die eine Ausgabe als Filterformel mit der Möglichkeit, die Charts mit den zugehörigen Layouts aufzurufen - die andere Ausgabe entweder über das Listenmodul oder als Chartformel - nur das die Ausgabe nicht visuell im Chart erfolgt, sondern in Listenform in eine Textdatei ausgegeben wird. Als Krönung des Ganzen könnte dann der Kunde entscheiden, welche der Ausgabemöglichkeiten er für seine konkrete Fragestellung gerade bevorzugen würde. Na, das wär's doch, oder?
Grüsse
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Hallo Michael, vielen Dank für Deinen Beitrag und Deine vielen darin enthaltenen konstruktiven Anregungen. Die Anregung zu Investoxx ist klasse, aber ich bin bereits seit mehreren Jahren Nutzer von Investoxx und bin begeistert von den Test- und Auswertungsmöglichkeiten die man dort hat. Auch bezüglich Deines Vorschlages zur Verwendung der Tai Pan Formel CROSS() schwimmen wir beide auf der gleichen Wellenlänge - allerdings habe ich diese Formel nicht wie bei Deinem Vorschlag zur Signalerstellung im Chartmodul verwendet, sondern in dem kurz nach Deinem Beitrag von mir gepostetem Beitrag, in dem ich einen von mir programmierten Filter zur Lösung einiger Teilprobleme avisiert habe. In besagtem Filter wird exakt diese Formel von mir zur (Teil)-Problemlösung allerdings für die Filterausgabe verwendet und Du hast völlig recht: über diese Formel können die Daten richtig ausgegeben werden!!! Ferner möchte ich betonen, dass ich keinerlei Problem damit habe, daß ich mit Tai Pan keine professionellen Handelssystemtests durchführen kann. Tai Pan ist eben nicht Investoxx - und wird diesem auch in tausend Jahren nicht einmal nahekommen! Das ist in Ordnung! Ein Vergleich wäre auch unfair, da beide Programme völlig unterschiedliche Schwerpunkte haben. Aus diesem Grund verwende ich für die eigentlichen Systemtests entweder Investoxx, manchmal auch MetaStock oder meinen selbst programmierten Handelssystemtester. Da weiß ich, daß er richtig funktioniert und muß mich nicht permanent damit auseinandersetzen irgendwelche Fehler zu finden, zu umgehen oder zu versuchen, diese beseitigen zu lassen. Nebenbei erwähnt, würde ich eine Diskussion über das meiner Meinung nach sinnvolle Testen von - nennen wir es Signalen, Handelsideen oder Handelsansätzen, - weitestgehend unabhängig von Tai Pan - im Rahmen dieses Forums durchaus begrüßen, denn gerade auch hier gab es vor geraumer Zeit ein paar Aussagen zu diesem Thema - allerdings mehr oder weniger als Nebenprodukt am Ende einer Beitragsreihe über Filter - und wurde von allgemein recht kompetenten Teilnehmern geführt. Einige Aussagen riefen bei mir jedoch den Eindruck hervor, daß auch bei fortgeschrittenen Anwendern die Vorstellungen davon, was für Kriterien und Ansätze denn - völlig unabhängig von irgendwelcher professionellen Systemanalysesoftware - zu einem sinnvollen Test von Handelsideen meiner Meinung und Erfahrung nach nötig wären, offensichtlich völlig unklar und nebulos sind. Diese Aussagen riefen mehrfach spontan meinen Widerspruch hervor und führten mich zu der Überlegung zu diesem Thema eine Reihe von Diskussionsbeiträgen zu posten, aber aus zeitlichen Gründen bin ich bisher nicht dazu gekommen. Ich denke, das Thema könnte von allgemeinem Interesse sein; vielleicht kann man eine entsprechende Beitragsrunde demnächst einmal anstoßen - ich wäre dabei! Doch zurück zum Thema: Auch ohne Handelssystemtests kann man Tai Pan EoD professionell nutzen - und das tue ich auch sehr intensiv. Nur eben nicht so, wie die meisten Anwender es formulieren würden, es selber tun oder vermuten würden. Ich schätze an Tai Pan Sachen, die in keinem Tai Pan-Test eine besondere Erwähnung finden - ja sogar eher noch verrissen werden. Da wären die besonders in den letzten Jahren sehr stabile Datenbank (es war auch mal anders!!!) und Kursdatenversorgung zu nennen, der virtuelle Datenbank-server bzw. die Möglichkeit amerikanische und deutsche Profiprogramme an die Tai Pan-Daten anbinden zu können. Auch das Filter- und Listenmodul mit seinen teilweise recht guten Auswertungs- und Exportmöglichkeiten inklusive deren wirklich einfacher und durchaus gelungener Handhabung finden prinzipiell meine Zustimmung und Anerkennung. Das mag jetzt hinsichtlich des Themas meines ersten Postings durchaus verwundern. Auch das Konzept der Chart-Layouts und Konfigurationen finde ich trotz kleinerer Schwächen sehr gut, obwohl es zu diesem Thema in diesem Forum jede Menge anderer, sehr kritischer Stimmen gab. Aber im Grunde decken sich meine persönlichen Erfahrungen mit den Kernaussagen von - ich glaube es war - Taxus: Das Konzept ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber wenn man es erst einmal durchschaut hat, kann man viele Stolpersteine umgehen und es kann ein sehr mächtiges Werkzeug sein. Bei mir ist es das jedenfalls. Der verborgene Kern der bisherigen Ausführungen ist: Der richtige professionelle Umgang mit korrekten Daten ist das A & O einer erfolgreichen Börsenanalyse. Man muß mit den Daten spielen können. Die Betonung liegt dabei nicht auf dem richtigen, professionellen Umgang - den kann man lernen! Der Knackpunkt sind die k o r r e k t e n Daten. Auf die ist man leider angewiesen. Man braucht sie immer und überall. Deshalb ist eigentlich auch keine Zeit dazu, die Daten immer wieder auf Richtigkeit zu prüfen. Verlässliche Daten sind kein Job – sie sind eine Voraussetzung. Dies sind sozusagen die Grundfesten. Ohne korrekte Daten brauche ich mit meinem Job gar nicht erst anzufangen – mit Ihnen steht und fällt alles! Und deshalb ist an diesem Punkt bei mir Schluß mit lustig! Da verstehe ich absolut keinen Spaß! Diese Forderung ist nicht verhandelbar! Deshalb bin ich Dir für Dein letztes Zitat und Deine Meinung dazu besonders dankbar! Danke! Danke! und nochmals Danke! Genau das letzte Zitat ist stellvertretend für mein Problem! Es bringt mein Problem in einem Satz auf den Punkt! Nämlich das nahezu jeder Mist, den das Programm bei der Datenauswertung verzapft, auch wenn er offen zutage liegt und zum Himmel stinkt, von Lenz & Partner "nicht als Fehler ausgelegt" bzw. angesehen wird! Damit nicht genug! Die kommenden zwei Absätze muß man sich dabei einmal in aller Ruhe auf der Zunge zergehen lassen! Sie sind das eigentliche "Highlight"! Da wird doch tatsächlich versucht, den Fehler als "intelligente" Verhaltensweise des Programms darzustellen und das in bester Microschrott-Manier "It's no bug - its a feature!" In diesem Sinne - Helau
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Hallo hound dog,
wenn man das alles liest kommt doch ziemlich viel Frust rüber. Ich meine es ist bestimmt übertrieben, wenn nicht noch mehr.
"Zwei rein rethorische Fragen mal nur zum Nachdenken?
Wenn ein Filter nur das am Filtertag eintreffende bzw. gültige Ergebnis anzeigt, bzw. wenn das der Sinn eines Filters wäre, 1) ist es dann nicht sinnlos, mit Filtern historische Zeiträume zu untersuchen? 2) Wozu gibt es dann in den Filtern die Möglichkeit dies zu tun?"
Ein Filter hat folgende Aufgabe: Er soll eine Filterbedingung prüfen und bei Erfüllung den untersuchten Wert als Ergebnis liefern.
Eine Liste hat folgende Aufgabe: Im Zusammenhang zu Deinen Wünschen müßte eine Liste für jeden Wert alle Filterergebnisse für einen definierten Zeitraum liefern. Das ist der Untgerschied. Ein Filter kann Deine Aufgabe nicht erfüllen. Dann ist es kein Filter mehr.
Lenz + Partner haben an der Filterkonstruktion alles richtig gemacht.
Noch ein paar Ergänzungen:
Mit Tai Pan kann man Backtests / Performanceberechnungen ausführen. Es ist ein bissel aufwendig, weil man Sie programmieren muß.
Den Profittester von L+P nutze ich nicht. Er ist vielleicht gerade noch ein Ansatz, mehr aber auch nicht.
Ein Anzeige von Filtersignalen/Handelssignalen über eine vollständige Kurshistorie ist deshalb sinnvoll, weil man so sehen kann, wie gut Signale in allen Kursbewegungen waren.
Es ist doch müsig sich darüber zu unterhalten, daß Signale, die extrem häufig auftauchen, auch für eine gesamte Charthistorie angezeigt werden müssen.
Zu allen Produkten gestellter Emittenten-Kurse habe ich eine ablehnende Haltung. Meine Antworten beziehen sich im Forum nur auf reguläre standardisierte Börsenprodukte und keinesfalls auf Emittenten-Produkte.
Schöne Grüße
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Hallo Hound Dog, ich werde von den Entwicklern einmal prüfen lassen ob die von Ihnen gewünschten Möglichkeiten zur Filterdarstellung möglich sind. Mit freundlichen Grüssen Marcus Lieck
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Hallo Taxus, Zitat:Eine Liste hat folgende Aufgabe: Im Zusammenhang zu Deinen Wünschen müßte eine Liste für jeden Wert alle Filterergebnisse für einen definierten Zeitraum liefern.
Das ist der Unterschied. Ein Filter kann Deine Aufgabe nicht erfüllen. Dann ist es kein Filter mehr. Ein Filter filtert nach einem Filterkriterium. Mein Filterkriterium ist ein Signal. Gibt es drei Signale, erwarte ich drei Ergebnisse. Für die grundlegende Funktion eines Filters ist es unerheblich , ob die drei Signale, - wenn Sie innerhalb des Untersuchungszeitraums liegen - aus einem Assett stammen oder aus dreien! Beispiel: Wenn ich fünf Steine(Assetts), drei rote(Assett1), einen gelben(Assett2) und einen grünen (Assett3) gleicher Korngröße(Signal) in einem Durchgang(ein Filterdurchlauf ) durch ein Sieb(Filter) entsprechender Maschenweite(Filterkriterium) werfe - wieviel Steine fallen wohl unten raus ??? Zitat:Lenz + Partner haben an der Filterkonstruktion alles richtig gemacht.
Haben Sie das wirklich ??? Aber das ist nicht der Punkt. Ich kann durchaus damit leben, dass ich bei einem Assett mit mehreren Treffern aus technischen Gründen auch mehrmals filtern muß. Nur hätte ich erwartet, bei mehreren Durchläufen dann nicht immer wieder dieselben Signale - nämlich die letzten - zu bekommen, sondern irgendwann einmal auch die anderen Signale, denn auch sie haben das Filterkriterium erfüllt. Der (hauseigene) Tai Pan-Filter kann das konstruktionsbedingt in mehreren Durchläufen nicht - der von mir programmierte Filter, der selbstverständlich auch ein Tai Pan-Filter ist, kann dies konstruktionsbedingt in mehreren Durchläufen sehr wohl leisten. Zitat:Lenz + Partner haben an der Filterkonstruktion alles richtig gemacht. Haben Sie das wirklich ??? Der springende Punkt ist: Zitat:Ein Filter hat folgende Aufgabe: Er soll eine Filterbedingung prüfen und bei Erfüllung den untersuchten Wert als Ergebnis liefern. Übersetzen wir Wert mit Assett. Das Assett Allianz hat im fraglichen Zeitraum zwei Signale geliefert - die Bedingung ist also erfüllt. Wenn es irgendwelche Zweifel geben sollte, befrage den Signalchart zur Allianz, ob der Signalchart diese Signale anzeigt! Zeigt der Tai Pan-Filter die Alllianz-Aktie an? Zitat:Lenz + Partner haben an der Filterkonstruktion alles richtig gemacht.
Meine Antwort: zweimal nein! Deine Antwort??? Viele Grüße
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Hallo hound dog,
für die von Dir genannte Aufgabe mit den Murmeln kann man auf jeden Fall einen Filter erstellen.
Wenn alle bunten Murmeln gleicher Korngröße durch den Filter gehen sollen, dann mußt Du das halt formulieren. Wenn Sie nicht an einem Tag sondern in einem definierten Zeitraum durchfallen dürfen kann man das auch formulieren.
Die Markierung wann eine einzelne Murmel durchgefallen ist kann man,meine ich, mit dem Filter nicht darstellen. Das erledigt das Signalmodul.
Mit dem Filter man kann für alle Murmeln nur ein Signal liefern. Sie sind durchgefallen oder nicht.
Man untersucht halt einfach nur, ob im Zeitraum x die Murmeln durchgefallen sind.
Es ist besser, daß man eine Filteraufgabe konkret diskutiert.
Auch das zweite Beispiel sollte sich lösen lassen. Auch hier wäre es besser, wenn Du es kon kret notieren würdest.
Danach komme ich also zweimal auf "ja".
Das wird Dich wohl nicht zufriedenstellen.
Schöne Grüße Taxus
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Hallo Herr Lieck,
ich bitte Sie mit der Weitergabe zur Prüfung der Filtermöglichkeiten noch einen Moment innezuhalten, denn
1) Die von mir angesprochene Mehrfachausgabe von Filterergebnissen im Filterergebnisfenster können wir – selbst wenn sie technisch machbar wäre – getrost vergessen, glaube ich.
Die Kausalitätskette bei den Überlegungen für eine Lösung meines Problems war: Ich brauche eine Filterergebnisliste für Signale mit den Filterwerten und Datumsangaben -> das Listenmodul kann keine gefilterte Liste ausgeben -> das Filtermodul kann dies genau mit den von mir benötigten Angaben. Was lag also näher, als das Filterergebnisfenster für meine Zwecke zu „missbrauchen“, obwohl ich nur an den Datumsangaben der Signale und nicht an einer visuellen charttechnischen Auswertung interessiert war, welche ja den eigentlichen Sinn und zweck dieses Werkzeugs darstellt. Bei einer Mehrfachausgabe wären, zumindest bei langen Untersuchungsperioden mit entsprechend vielen Signalen, sehr viele Charts durchzuschauen, wobei in jedem Filterchart immer nur ein Signal angezeigt werden würde. Das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, da der Aufwand einer Auswertung viel zu groß wäre - der Weg über Signalcharts, bei denen man sich für jedes Assett bei entsprechender Einstellung alle Signale anzeigen lassen kann, ist für diesen Fall wesentlich effektiver und wäre das Mittel der Wahl.
2) Nichtsdestotrotz fände ich es interessant, wenn man sich alle Signalergebnisse bei Assetts mit mehreren Treffern im Untersuchungszeitraum (Beispiel Allianz) in Form von Trefferserien in mehreren Filterdurch-läufen nacheinander ansehen könnte und nicht nur die letzten Treffer. Aber auch hier besteht kein Handlungsbedarf, mein modifizierter Tai Pan-Filter, dessen Code ich in meinem nächsten Beitrag ausnahmsweise allen – und somit auch Lenz & Partner - zur Einsicht und freien Verfügung überlassen werde, löst dieses Problem bereits! Vor allem – und diesen Punkt möchte ich besonders herausstellen – tritt der Fehler des hauseigenen Tai Pan-Filters (Beispiel Allianz) damit nicht mehr auf.
3) Last but not least finde ich die Möglichkeit, gefilterte Listen über das Listenmodul ausgeben zu können, eine erstrebenswerte Funktionalität, denn damit wäre eine Ausgabe von Filterlisten möglich, deren Daten keinerlei charttechnischer Auswertung bedürfen. Wenn Sie die Machbarkeit dieser Möglichkeit bei den Systementwicklern eruieren könnten wäre ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichem Gruß
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Hallo hound dog, dein Kernproblem neben dem Filter war doch Zitat:Was ich - der skizzierten Arbeitsweise folgend - benötigen würde, wären "nur" die Zeitpunkte der Signale - (eben zu diesem Zweck benötige ich eine Filter-Ergebnisliste) ? Bißchen schwer, hier den Überblick zu behalten. Wenn ich das richtig interpretiert habe, daß du 1.) die Signale E4x9#1 - E4x9#? brauchst (=EMA4 kreuzt EMA9 nach oben, letztes, vorletztes Mal usw., wobei E4x9#3 z.B. das drittletzte Mal wäre) 2.) das Datum für jedes dieser Signale in einer Liste anzeigen möchtest (Filtermodul geht auch / ) 3.) diese zur externen Auswertung exportieren möchtest, dann hab ich einen Ansatz für dich. Das Ergebnis für die letzten 5 Signale E4x9 sähe so aus (Dateiexport aus Filtermodul): Name E4x9#1 E4x9#2 E4x9#3 E4x9#4 E4x9#5 Dax 19.02.2013 17.01.2013 22.11.2012 01.11.2012 16.10.2012 adidas AG 13.02.2013 01.02.2013 14.01.2013 21.11.2012 31.10.2012 Allianz 19.02.2013 13.02.2013 29.01.2013 20.11.2012 30.10.2012 BASF 19.02.2013 15.01.2013 20.11.2012 01.11.2012 18.10.2012 (in der txt.-Datei sauber in Spalten, nicht so wirr wie hier). Dazu im Filtermodul folgende Spalten definieren ("Neu" > "Formel" > "Ändern"): Spalte 1.) E4x9#1 (Name beispielhaft, aber kurz und prägnant): A:=Cross(EMA(Close,4),EMA(Close,9)); // Kreuzen des 4ers über den 9er EMA D:=FindPrev(A,-1,1); Result:=DateAt(Close,D) Spalte 2.) E4x9#2 A:=Cross(EMA(Close,4),EMA(Close,9)); // Kreuzen des 4ers über den 9er EMA D:=FindPrev(A,-1,1);// wann war das letzte Mal "A" erfüllt, vom letzten Kurs aus? F:=DateAt(Close,D); G:=IndexOfDateTime(Close,F); I:=FindPrev(A,G,1); J:=DateAt(Close,I); Result:=J Spalte 3.) E4x9#3 A:=Cross(EMA(Close,4),EMA(Close,9)); // Kreuzen des 4ers über den 9er EMA D:=FindPrev(A,-1,1);// wann war das letzte Mal "A" erfüllt, vom letzten Kurs aus? F:=DateAt(Close,D); G:=IndexOfDateTime(Close,F); I:=FindPrev(A,G,1); J:=DateAt(Close,I); K:=FindPrev(A,I,1); M:=DateAt(Close,K); Result:=M Spalte 4.) E4x9#4 (viertletztes Datum) A:=Cross(EMA(Close,4),EMA(Close,9)); // Kreuzen des 4ers über den 9er EMA D:=FindPrev(A,-1,1);// wann war das letzte Mal "A" erfüllt, vom letzten Kurs aus? F:=DateAt(Close,D); G:=IndexOfDateTime(Close,F); I:=FindPrev(A,G,1); J:=DateAt(Close,I); K:=FindPrev(A,I,1); M:=DateAt(Close,K); N:=FindPrev(A,K,1); Q:=DateAt(Close,N); Result:=Q Spalte 5.) E4x9#5 (fünftletztes Datum) A:=Cross(EMA(Close,4),EMA(Close,9)); // Kreuzen des 4ers über den 9er EMA D:=FindPrev(A,-1,1);// wann war das letzte Mal "A" erfüllt, vom letzten Kurs aus? F:=DateAt(Close,D); G:=IndexOfDateTime(Close,F); I:=FindPrev(A,G,1); J:=DateAt(Close,I); K:=FindPrev(A,I,1); M:=DateAt(Close,K); N:=FindPrev(A,K,1); Q:=DateAt(Close,N); R:=FindPrev(A,N,1); U:=DateAt(Close,R); Result:=U Die Reihe ließe sich natürlich beliebig erweitern. Geht sicherlich auch eleganter von den Formeln her, funktioniert aber. Vielleicht kann da jemand noch optimieren. Michael
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Hallo,
die Problematik bestimmte Signale als Einstiegssignale für Trades herausfiltern zu wollen – welches der Anlaß des ersten Beitrages dieser Serie war - ist gelöst:
Kurz zusammengefaßt:
Es sollten für eine bestimmte Untersuchungsperiode Assetts ausgefiltert werden, die ein bestimmtes Signal geliefert haben. Das Einstiegs-Signal war der EMA4EMA9-Long-Schnitt. Dieses Signal ist ein Indikator-Indikator-Schnitt. Zur Filterung wurde die einzige im Tai Pan-Filtermodul bestehende Möglichkeit Indikator-Indikator-Schnitte zu filtern verwendet:
Filtermodul aufrufen -> als Filter „Indikatoren vergleichen“ auswählen -> und im Dialogfenster folgende verbale Formulierung umsetzen.
„Titel, deren EMA(4) in den letzten 30 Tagen den EMA(9) von unten nach oben durchstoßen hat.“
Kritikpunkt war am Beispiel der Allianz, das bei diesem Assett im fraglichen Zeitraum nachweislich (siehe Chart) zwei der derart formulierten Indikator-Indikatorschnitte auftraten, der Wert aber nicht als Filterergebnis angezeigt wurde, obwohl am Filtertag das Kriterium „Indikator-Indikatorschnitt im Untersuchungszeitraum“ erfüllt war. Dieses wurde von mir als „Fehler“ moniert. Ist es auch – da nutzt auch keine andere „Sichtweise“.
Aber
Der Fehler liegt nicht unbedingt im Filter selbst, sondern eigentlich in der missverständlichen - weil nicht vollständigen - Formulierung dessen, was der Filter eigentlich macht bzw. machen soll. Dies wird offensichtlich wenn man buchstäblich einen Schritt zurücktritt bzw. zurückgeht:
Da steht dann Indikatoren vergleichen: EMA(4) / EMA (9)
Und nun wird auch langsam klar, was der Filter wirklich macht, denn es gibt noch eine Zusatzbedingung, die man erahnen muß, da sie nirgendwo expliziert formuliert wird!
Der Filter filtert im verwendeten Beispiel
„Titel, deren EMA(4) in den letzten 30 Tagen den EMA(9) von unten nach oben durchstoßen hat UND DEREN EMA(4) SEITDEM ÜBER DEM EMA(9) LIEGT“
Es kommt also zusätzlich noch ein Indikatorenvergleich hinzu!
Unter dieser Kombination von Bedingungen taucht die Allianz zu Recht in der Ergebnisliste des Filters nicht auf, da für sie die Zusatzbedingung am Filtertag nicht (mehr) erfüllt war. Das ist schade, denn diese fest vorgegebene Zusatzbedingung hat weitreichende Konsequenzen.
1) Es ist in Tai Pan nicht möglich „nur“ Indikator-Indikatorschnitte zu filtern,
denn der in Tai Pan vorhandene Filter mit der ähnlich klingenden Bezeichnung „Indikator – Schnitte“ filtert Schnitte von Indikatoren mit irgendwelchen (Begrenzungs-)Linien von Extremwert- oder sonstigen Wertebereichen.
2) Durch diese verborgene Zusatzbedingung, die für die skizzierte Awendung völlig überflüssig und eher hinderlich ist, geht eine Reihe interessanter Assetts für Tradeeinstige verloren.
Grüsse
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Hallo,
nun zu meiner Tai Pan-Filter-Variante zur Anzeige von Indikator-Indikator-Schnitten:
Er hat gegenüber dem bestehenden Tai Pan-Filter zur Filterung von Indikator-Indikator-Schnitten den Vorteil, dass er die lästige, zur Zeit noch zwingend vorgesehene Zusatzbedingung des Indikatorenvergleichs nicht mehr besitzt und darüber hinaus in mehreren Durchläufen alle Indikator-Indikator-Schnitte und nicht nur die letzten ausgeben kann.
Der Filter wird wie jeder andere neue Filter implementiert:
Filtermodul aufrufen -> Filterfolge neu erstellen -> als Filter „Formel“ auswählen und installieren. Dann „Ändern“-Button anklicken und Code eintippen. Danach bitte nicht vergessen, auf der Registerkarte „Parameter“ die beiden Parameter Untersuchungszeitraum und Treffernummer jeweils als Integer-Werte einzustellen. Dem neuen Filter zum Abschluß einen sinnvollen Namen geben, - eventuell noch Filterlayout zuweisen, – fertig.
Die hier vorgestellte Filtervariante hat gegenüber dem „hauseigenen“ Tai Pan-Filter einen einzigen entscheidenden Nachteil: sie ist ein Individualfilter - der Filtermechanismus des hauseigenen Tai-Pan-Filters für Indikator-Indikator-Schnitte ist universal.
Mit dem hauseigenen Mechanismus können Indikatoren samt Parametereinstellungen beliebig ausgewählt und eingestellt werden - bei meiner im Rahmen dieses Forums vorgestellten Filtervariante sind die Indikatoren samt Parameter fest verankert, d. h. das hier vorgestellte Codebeispiel filtert nur den von mir exemplarisch angesprochenen EMA4EMA9-Long-Schnitt.
Wenn jemand andere Indikatoren bzw. andere Indikatorparametereinstellungen wünscht, muß der Code jeweils in einen neuen Filter kopiert und die beiden Formeln zur Berechnung der Indikatordaten müssen entsprechend angepasst werden.
Natürlich kann der Code auch derart erweitert werden, dass andere Indikatoren und Parameter über entsprechende Parametereinstellungen anwenderfreundlich eingestellt werden können, um aus der hier vorgestellten Filtervariante einen Universalfilter zu machen, der mit dem hauseigenen Filtermechanismus bezüglich der Einstellungsmöglichkeiten vergleichbar ist. Ich war allerdings nicht bereit die universelle Filtervariante hier vorzustellen, da der Code dazu deutlich umfangreicher ist. Mir ging es darum, anhand eines Codebeispiels zu demonstrieren, dass ein funktional erweiterter Tai Pan-Filter ohne allzu viel Programmieraufwand möglich ist. Das vorgestellte Codebeispiel ist ausführlichst dokumentiert, damit auch Durchschnittsanwender das Beispiel nachvollziehen können. Wer nur „den Code zum Laufen“ bringen will, lässt beim Eintippen alle Kommentare einfach weg (Kommentar ist in diesem Beispiel all das, was hinter den beiden Schrägstrichen „//“ jeweils bis zum Zeilenende steht – farblich in hellgrün)
Hier nun das Codebeispiel:
Viel Spaß beim Studieren und beim eventuellen Ausprobieren!
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Moin hound dog, gut, daß Du ein Beispiel reingestellt hast. Für mich ist das kein Filter. Es könnte grad noch einer sein, wenn ich wissen wollte, ob der EMA 4 den EMA 9 innerhalb der letzten 2 Tage von unten nach oben geschnitten hat. Das wäre aber bezogen auf die GDs fast ein zu langer Zeitraum. Alles andere ist nun ganz bestimmt keine Filteraufgabe. Stell doch bitte mal das Ergebnis Deines Beispiels noch als Bild rein. Im Signalmodul brauchts dafür nur eine Anweisungszeile und schon ist alles erledigt. Außerdem werden alle Schnitte angezeigt und die Schnittliste gibts es automatisch dazu. Grüße
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Hallo hound dog, gut gebrüllt, Löwe Dein Programm ist weit jenseits dessen, was mein Horizont dazu hergibt. Liefert aber eine gute Lektüre, um sich in die einzelnen Schritte reinzudenken. Man ist ja noch halbwegs lernfähig Kopieren und Einfügen ist ja ein bißchen schlecht wegen der Grafik, habe also die relevanten Zeilen mal quasi als Fingerübung eingetippt und den Filter erstellt. Er liefert wie beschrieben jeweils 2 Datumsangaben, die wohl das letzte und vorletzte Durchkreuzen des EMA4 über den EMA9 darstellen, relativ zur gesuchten Treffernummer (Para2). Um also den 4.- und 5.letzten Treffer zu bekommen, muß man manuell den Para2 auf Treffernummer "4" setzen und den Filter neu durchlaufen lassen. Ist das nicht ein bißchen umständlich? Warum nicht gleich mit weniger Aufwand z.B. 10 - 20 Spalten definieren, die dann die letzten 10 - 20 Ereignisse mit einem einzigen Filterdurchlauf ausgeben? Das wäre m.E. nicht mit mehr Aufwand verbunden, als ein derart komplexes Programm zu schreiben (Informatiker werden mich wegen dem "komplexen Programm" auslachen, für den Durchschnitts-Tai-Paner dürfte es das aber sein. Für mich ist es das definitiv.)? Michael
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Hallo Michael, ja ich gebe gerne zu, das die Guideline der Beitragsserie nicht gerade gradlinig verläuft. Das liegt daran das mein Problem mit dem Filter unglücklicherweise gleich zwei Themenkomplexe zur gleichen Zeit berührt. 1. Ich wollte einerseits Handels(einstiegs-)signale (speziell Indikator-Indikatorschnitte) innerhalb eines kurzen Zeitraums (wenige Tage) herausfiltern um sie sozusagen für den täglichen Börsenhandel als Tradeeinstiege zu verwenden. (Problem Allianz-Aktie) 2. Parallel dazu sollten unter Einsatz des gleichen Filters Handelseinstiegssignale herausgefiltert werden - allerdings über einen deutlich längeren Zeitraum. Bei diesem Themenkreis haben mich eigentlich nur die Assettnamen und die beiden Signaldaten interessiert. Ich benötigte diese Daten um die Signale des längeren Untersuchungszeitraums über Handelssystemtester einer Systemanalyse zu unterziehen. Dazu brauchte ich allerdings nicht nur die Anzeige der letzten sondern eben aller Signale. (Problem Anzeigemöglichkeit aller Signale) Ein Filter - zwei parallele Themenkreise - zwei Probleme gleichzeitig! Aber Du hast ihn - den Überblick! Zwischenzeitlich haben sich die Probleme deutlich wegrelativiert (Deine Idee mit der Formel Cross() im Chartmodul - meine Verwendung der gleichen Formel (Formel = Problemlösung für das Allianz-Problem) in einem Filter der auch alle Signale anzeigen kann – lästigerweise allerdings in mehreren Durchläufen (Problemlösung der Anzeigemöglichkeit aller Signale – aber eigentlich keine wirklich „schöne“ Lösung) Zusätzlich habe ich zwischenzeitlich eine weitere Formel für den zweiten Themenkreis geschrieben für Extremfälle (sehr lange Zeiträume (10 Jahre und mehr) mit extrem vielen auftretenden Signalen) bei denen auch der Einsatz meines Filters keinen Sinn mehr macht - hierbei erfolgt der Export aller Signaldaten wegen der großen Datenmenge ausschließlich in eine Textdatei. Nun zu Deinem Lösungsansatz: Phantastisch! Einfach genial! DER Clou. Und die ultimative Ergänzung zu dem was ich inzwischen bereits habe. / Ich habe zwar schon öfters Spalten und Spaltenlayouts meinen Anforderungen angepaßt (mit den Auswahlmöglichkeiten die Tai Pan so anbietet). Auf die Idee, eigene Anzeigespalten direkt im Filtermodul zu programmieren (weil das, was speziell benötigt wird eben nicht in den Auswahlmöglichkeiten von Tai Pan vorhanden ist) - darauf bin ich einfach nicht gekommen. Was mir bei Deinem Ansatz besonders gefällt ist seine Flexibilität und schlichte Eleganz. Die Wahl der „Direttissima“ - der Ideallinie sozusagen. Aus meiner Sicht braucht dieser Ansatz auch keinerlei Optimierung. Die Daten werden direkt im Filterergebnisfenster ausgegeben. Das ist für die meisten Fälle des Tagesgeschäfts mit nur kurzen Untersuchungszeiträumen völlig ausreichend. Aufgrund der Flexibilität kann ich ihn eventuell sogar als Datenlieferant für speziell von mir entwickelte Systemanalysen, die mir Entscheidungen während eines laufenden Trades erleichtern sollen (Pyramidisierung von Positionen, sinnvolles Setzen von Trailing-Stops, Scaling-Out, etc.), verwenden. Meine Lösung – der Export in eine Text-Datei – hat mir ohnehin nicht gefallen, denn sie ist ein Umweg – eben nur für Extremfälle. Deshalb empfand ich sie auch eher als Notlösung. Nochmals – das war Spitze! Herzlichen Dank und viele Grüße hound dog
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