Hallo Chuck,

sorry dass ich nerve - aber es funktioniert bei mir nicht. Zwar werden in der Tat Signale angezeigt, allerdings wird keines der Signale durch das Losslimit ausgelöst. Das wird auch dadurch deutlich, dass eine Veränderung des Faktors (ATR-Multiplikator) keinerlei Veränderung bringt. Hier nochmal die aktuelle Version des HS, so wie ich es in MM programmiert und mit Deinem Hinweis von gestern ergänzt habe:
{ -------------------------------------
Berechnung des ATR
-------------------------------------}
$ATR:=close.TrueRange.MA[$ATR_Zeit];

{ --------------------------------------------------------------------
Formel für Limitfunktion}


$High20:=high.PeriodenMaximum[$Zeitraum_Long];
$High10:=high.PeriodenMaximum[$Zeitraum_CloseShort];
$Low20:=low.PeriodenMinimum[$Zeitraum_Short];
$Low10:=low.PeriodenMinimum[$Zeitraum_Closelong];


$Close:=close;
$Low:=low;
$High:=high;
$Open:=open;


$Linien:=LinesMulti($High20;$High10;$Low20;$Low10) ;

$Long:=$High> $High20.before[1];

$Closelong:=$low<$Low10.before[1];

$Short:= $low<$Low20.before[1];

$Closeshort:=$High> $High10.before[1];

$Losslimit:=#[$Long;$EntryPrice;$CurrentPrice](
if($Long;
$CurrentPrice<($EntryPrice-$Faktor*$ATR.at[$EntryPrice.datum]);
$CurrentPrice>($EntryPrice+$Faktor*$ATR.at[$EntryPrice.datum]))
);

HandelsSystem[
$Linien;
$Long;
$Short;
$CloseLong;
$CloseShort;
$SignalModus;
$Leerverkäufe_einbeziehen;
$Spesen;
$Losslimit]

Hast Du noch eine Idee ?

Viele Grüße
Jens

Hallo Chuck,

Signalmodus isr auf 4 und auch alle anderen Einstellungen sind exakt so wie von Dir beschrieben, und trotzdem klappt es nicht. Mein Dax-Chart sieht anders aus, siehe Anhang. Scheinbar wird der Limitabbruch nur auf der Shortseite durchgeführt, jedenfalls stimmt irgendetwas nicht.

Siehe auch Anhang
Viele Grüße

Jens

Dateianhänge:
Chart TT1 Jens.jpg (1,510kb) downloaded 56 time(s).

Hallo zusammen, hallo Chuck,

die Formel für das initiale ATR-Stopp von Chuck funktioniert auch bei mir korrekt, allerdings ist es in der Praxis wegen extrem langer Handelssystem-Optimierungszeiten nicht anwendbar:

Ich habe die Formel in einem ganz einfachen Handelsystem (GD-Crossover: $EnterLong:= $Close > $Close.GD[$x]; $EnterShort analog) getestet und die Handelsystem-Optimierungszeiten gemessen, bei:
- Aktienauswahl: 18 Aktien
- Optimierungszeitraum: 10 Jahre
- bloße 340 Belegungen insgesamt der zu optimierenden Variablen,

und bin auf eine Optimierungsdauer von ca. 27 (siebenundzwanzig) Stunden gekommen.
Dabei habe ich einen einigermaßen aktuellen PC mit
- Intel i7 4770 Prozessor
- 8 GB RAM
- SSD.

Dies ist sehr bedauerlich, denn ich selbst (und vermutlich auch die meisten Trader, die ein initiales Stopp benutzen), wollen ein ATR-Stopp bei allen Handelsystemen einsetzen.

Als Grund für die überlange Optimierungsdauer kann man nur vermuten, dass das Handelsystem-Makro an sich, das von Market-Maker programmiert wurde, im Bereich der Losslimit-Programmierung extrem ineffizient ist, denn die Formel von Chuck für das ATR-Stopp ist m. E. nicht noch weiter zu vereinfachen oder noch effizienter zu programmieren (und auch andere Handelsysteme - ohne ATR-Stopp - benötigen bei weitem keine so überlangen vergleichbaren Optimierungszeiten).

Was interessant wäre:
Könnte vielleicht ein Tai-Pan-EoD-User, der auch Handelsysteme mit einem ATR-Stopp optimiert (sofern das in Tai-Pan möglich ist), hier Auskunft über seine Optimierungszeiten geben?

Einen schönen Rosenmontag
Marco Bas