Guten Tag,

ich versuche mich zur Zeit sehr laienhaft und autodidaktisch an der Programmierung von Handelssystemen in Market Maker. Das Eine oder Andere einfache System habe ich mir auch hingebastelt. Jetzt scheitere ich gerade an der Losslimit-Funktion. Ich würde gerne einen klassischen, initialen Stop Loss in Höhe des x-fachen ATR einbauen. Da man als Losslimit scheinbar nur einen 5-Wert eingeben kann, habe ich folgende Formel unter $Closeshort probiert:

$Closeshort:=$Low<(($EinstandsKurs-$FaktorStopLong.Default[2])*Close[$Währung].WVola[$Zeitraum])

Dies scheitert allerdings an einem angezeigten Typisierungsfehler, der angezeigt wird, wenn ich wie folgt typisiere

$EinstandsKurs:= Einstandskurs (aus Funktionsassistent eingefügt). Der Bezug auf den Einstandskurs scheint so wohl nicht zu funktionieren.

Da ich keine wirklichen Programmierkenntnisse habe, bin ich sicher, dass der Fehler bei mir liegt. Kann mir jemand helfen ?

Besten Gruß
Jens

Hallo Chuck, hallo Jens,

da in der MMTalk Programmierung auf unserer Seite auch nur Basiswissen vorhanden ist, ist eine Hilfestellung bei Programmierungen von unserer Seite teilweise sehr schwierig.
Dieses hat jedoch nichts damit zu tun das wir nicht helfen wollen oder Market Maker Kunden anders behandelt werden.
Die Formel für einen 5-fachen ATR sieht wie folgt aus:
5*ATR($Zeitraum)
Leider ist uns jedoch nicht bekannt, wie man den Einstandskurs in einem Handelssystem abfragt, um Ihn in den Zusammenhang mit dem ATR zu bringen.

Grüsse aus Dortmund
Marcus Lieck

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Leiter Produktsupport | Lenz+Partner GmbH | vwd group
Phone: +49 231 9153-500 | Fax: +49 231 9153-599
hotline@lp-software.de | www.LP-software.de | www.vwd.com

Hallo Jens,

es wäre sehr schön wenn jemand aus dem Forum Hilfestellung leisten kann.
Eine Anfrage an die Entwicklung von Market Maker seitens unseres Supports ist möglich.
Die Entwickler benötigen dazu aber in der Regel den Quellcode Ihres Handelssystem, um den genauen Hintergrund der Anwendung zu verstehen.
Zudem sind in der Regel Programmierungen durch die Entwicklung von Market Maker kostenpflichtig.

Gruss
Marcus Lieck

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Hallo Jens,

rufe einmal die Online Hilfe auf und gib unter dem Reiter "Suchen" den Begriff Handelssystem ein und Klicke dann auf "Themen Auflisten". In der Ergebnisliste siehts Du als 2. Eintrag "Konstruktoren", Doppelklick darauf. Dort findest Du Deine Lösung.

Hier siehst Du als erstes, wie der Operator / die Funktion "Handelssystem" definiert ist. Ich denke Du meinst mit Losslimit-Funktion in dieser Definition den Parameter Limit (rote Schrift).



In der Erklärung heißt es dann zu Limit:



Limit ist nur ein optionaler Parameter, der nicht verwendet werden muss. Will man ihn verwenden, dann kann er entweder eine Zahl sein, oder wie es in der Erklärung heißt, eine Funktion ein anonymes Makro.

Und direkt darunter ist Beispiel 1 das Prinzip was Du beschreibt.



Der Wert zu einem bestimmten Datum wird immer mit der Funktion AT[Datum;Zeitraum] ermittelt. Das Datum zu dem Du den Wert des ATR wissen willst, ist zu dem Datum des Einstieges, also das Datum des EntryPrices.

Du musst für Deine Lösung den Ausdruck "$EntryPrice*(1-$Losslimit)" entsprechend anpassen.



Manchmal muss man einfach nur in der Dokumentation (Benutzerhandbuch oder MM-Talk Referenz) suchen, um entsprechende Hinweise und Beispiele für einen möglichen Lösungsansatz zu finden.

Schau Dir dann noch das Beispiel 2 in diesem Teil der Dokumentation an. Es zeigt Dir wie Du einen Trailing Stop realisieren kannst, was Du ja wahrscheinlich im Endeffekt verwenden willst.

Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen.

Chuck

Hallo Jens,

oder sollte man Dich nicht besser „Early Bird“ nennen . Morgens 5:30 Uhr schon aktiv am PC , das ist mir echt zu früh.

Noch ein paar Worte zum Thema Handelssystem.

Market maker bietet in dieser Richtung einiges an Leistungen und Möglichkeiten an. Aber es fehlt jedoch das Entscheidende, um dieses Feature auch effizient einsetzen zu können. Die Orderschnittstelle zum Broker. Und bis diese vielleicht einmal angeboten wird, ist das Ganze nur teilweise brauchbar.

Vielleicht kennst Du den „großen Bruder“ der market maker ppx Software. Es ist der vwd portfolio manager. Er wird von Vermögensverwaltern und Banken eingesetzt. Market maker ist um Funktionen im Bereich der Depotverwaltung (Anzahl der möglichen Depots) und im Bereich der Reports gegenüber dem vwd portfolio manager nicht so mächtig.

Mir liegt die Dokumentation der vwd portfolio manager Version 4 vor. Dort gibt es in den beiden genannten Bereichen zusätzliche MM-Talk Befehle und es gibt viele vordefinierte Reports, die die tägliche Arbeit eines Vermögensverwalters abdecken.

Im vwd portfolio manager gibt es in der Version 5 eine sehr mächtige Orderschnittstelle (siehe Beschreibung im Anhang). Bisher wurden Funktionen, die auch für den Privatanwender von Nutzen sind in späteren Updates von market maker kostenpflichtig angeboten. Vielleicht gibt es ja bald market maker auch in der Version 5 mit der Orderschnittstelle.

Chuck

Dateianhänge:
PortfolioManager_Portfolio_Sync_Interface.pdf (285kb) downloaded 75 time(s).

Hallo Jens,

ich stelle hier einfach mal eine Reihenfolge ein. Dies ist kein vollständiges oder "sinnvolles" Handelssystem!



So dies ist die Reihenfolge wie ich vorgehe.

Du kannst natürlich statt der Variablen im Handelssystem an deren Stelle direkt die Formel setzen, dann brauchst Du sie weiter oben nicht anzugeben. Aber das wirkt bei kompexeren Berechnungen dann sehr schnell unübersichtlich.

Ich hoffe ich konnte Deine Frage damit beantworten.

Chuck

Hallo Chuck,

trotz deiner Hilfe komme ich einfach mit meinem ATR-Stop nicht weiter. Ich habe mal versucht, ein bekanntes Trendfolgesystem (Turtle Trader System 1) in Market Maker zu programmieren. Das System ist relativ einfach: Einstieg Long beim 20- Tage Hoch, Ausstieg beim 10-Tage Tief, Short Trades einfach umgekehrt. Zur Absicherung haben die "Turtles" eben einen initialen Stop in Höhe der 2-fachen ATR gesetzt (Non-Trailing), so dass der Ausstieg erfolgte, sobald entweder dieser initiale Stop gerissen oder im positiven Fall das 10-Tage Tief als Trailing Stop unterschritten wurde.

Die Programmierung ist einfach und auch mir gelungen, lediglich den ATR-Stop bekomme ich nicht funktionsfähig hin. Hast Du eine Idee was ich falsch mache (siehe unten) ?

Besten Gruß
Jens

{ -------------------------------------
Berechnung des ATR
-------------------------------------}
$ATR:=TrueRange.MA[$ATR_Zeit];

{ --------------------------------------------------------------------
Formel für Limitfunktion, hier wie in Deinem Beitrag beschrieben:
"Ich würde gerne einen klassischen, initialen Stop Loss in Höhe
des x-fachen ATR einbauen."
Dies ist kein Trailing Stop!
------------------------------------------------------------------}


$High20:=high.PeriodenMaximum[$Zeitraum_Long];
$High10:=high.PeriodenMaximum[$Zeitraum_CloseShort];
$Low20:=low.PeriodenMinimum[$Zeitraum_Short];
$Low10:=low.PeriodenMinimum[$Zeitraum_Closelong];


$Close:=close;
$Low:=low;
$High:=high;
$Open:=open;


$Linien:=LinesMulti($High20;$High10;$Low20;$Low10) ;

$Long:=$High> $High20.before[1];

$Closelong:=$low<$Low10.before[1];

$Short:= $low<$Low20.before[1];

$Closeshort:=$High> $High10.before[1];

$Losslimit:=#[$Long;$EntryPrice;$CurrentPrice](
if($Long;
$CurrentPrice<($EntryPrice-$Faktor*$ATR.at[$EntryPrice.datum]);
$CurrentPrice>($EntryPrice+$Faktor*$ATR.at[$EntryPrice.datum]))
);

HandelsSystem[
$Linien;
$Long;
$Short;
$CloseLong;
$CloseShort;
$SignalModus;
$Leerverkäufe_einbeziehen;
$Spesen;
$Losslimit]

Hallo Roland,

ehrlich gesagt wollte ich gerade mit der Programmierung testen, welche Ergebnisse es liefert. Ich glaube, dass die grundsätzliche Idee noch immer funktionieren kann, wenn man die richtigen Märkte handelt. Ich würde wahrscheinlich aber verschiedene Parameter testen wollen, die 20- und 55- Tage Ausbrüche sind nach meinem Gefühl zu häufig Fehlausbrüche.
Allerdings ist der initiale Stop in Höhe der 2fachen ATR aus meiner Sicht wichtiger Bestandteil der Strategie, da ansonsten das 10- bzw. 20 Tage Tief als Stop zu Beginn doch zu weit vom Einstand entfernt ist.

Viele Grüße
Jens

Hallo Chuck,

ganz herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich bin gespannt, ob Du etwas herausfinden kannst.

Viele Grüße
Jens

Hallo Chuck,

ok - das macht Sinn. Nochmals Danke für's "Kümmern" - Du kennst Dich ja echt gut aus.
Da ich zur Zeit unterwegs bin, kann ich es erst morgen ausprobieren. Ist denn aus Deiner Sicht das Handelssystem so richtig programmiert ?

Wenn es funktioniert, berichte ich gerne mal über meine Erkenntnisse zur Turtle-Strategie.


Besten Gruß
Jens