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Gibt es eigentlich einen Trendstärke - Indikator oder Formel womit man einen Trend unter
geringen Tagesschwankungen messen kann?
Also Aktien, die ohne große Aufgeregtheit steigen.
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Hallo,
Trendstärke-Indikatoren gibt's jede Menge. Die messen aber alle die aktuelle Trendstärke und schwanken daher. Mir ist jedenfalls kein gängiger Indikator bekannt, der die Gleichmäßigkeit von Trendstärke misst.
Was Du suchst, ist anscheinend ein Indikator der mehr mit der Volatilität zu tun hat. Wahrscheinlich musst Du Dir da selbst was "bauen".
Chaikin hat mal einen Indikator gebaut, der sich "Beständigkeit des Money-Flows" nannte. Den könnte man vielleicht umbauen.
Vom Börsenverlag Thomas Müller wurden ein BCDI-Zertifikat und ein BCDI-Fonds aufgelegt, was deren sogenannte Champions-Aktien beinhaltet. Bei der Aktienauswahl benutzen die auch so einen Algorithmus, der Dir vielleicht weiterhilft. Ob der was taugt ist eine andere Frage. In deren "Aktienbrief" stehen die Kennzahlen die sie benutzen.
Von Traderfox gibt's einige Webinare die genau solche Aktien mit Scan's finden sollen. Einfach bei Youtube suchen. Oder Börse-Stuttgart-Anleger-Club.
Gruß
Norbert
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Hallo,
Danke für die rasche Antwort. Traderfox hat mich auf die Idee gebracht, hab auch auf Youtube eine Formel gelesen, werde diese posten, sobald ich sie wieder finde. Bin momentan etwas eingedeckt mit div. Arbeiten.
Ich finde Aktien, wo sich die Investoren einig sind sehr interessant und nervenschonend.
Diese Aktien steigen ohne große Tagesschwankungen, weil es keine größere Verkaufsbereitschaft gibt.
Eine Filter od. Listen - Formel für diese Betrachtungsweise wäre zweifellos vielversprechend.
Ich selber komme aber mit der Formelprogrammierung nur schwer zu rande.
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Hallo Engelbert und Norbert,
möglicherweise wäre wie folgt eine Formel mit Hilfe des RSLevi ein Lösungsansatz.
Die Variablen wären: - der RSL über 14, 135 oder jeder andere Wunsch-RSL und die Länge des Berechnungszeitraums und
die zeitliche Chart-Ebene: täglich, wöchentlich usw.
Berechnet wird der Durchschnitt der aufaddierten RSL-Werte (tgl, wo, mtl), der dann über eine Rangliste des Kataloges die trendstärksten Werte mit dem höchsten (call) oder aber auch niedrigsten (put) Durchschnittswert aufzeigt. Ich kann leider die Formel nicht selbst erstellen, sonst hätte ich es
schon mal umgesetzt. Auf das Ergebnis bin ich gespannt.
Allzeit richtige Entscheidungen wünscht Euch
Gerhard
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Alle Indikatoren basieren auf vergangenheitsbezogenen Daten.
Wenn sich eine Aktie kontinuierlich entwickelte, ist das noch lange keine Garantie, dass sie sich auch in Zukunft weiter kontinuierlich entwickeln wird. Aktien finden zu wollen, die sich ständig geradlinig nach oben entwickeln finden zu wollen, ist förmlich die bekannte Stecknadel im Heuhaufen.
Mich wundert immer wieder, dass Leute den bekannten Knopf suchen, auf den man nur drücken muss, um steigende Aktien zu finden. Damit wird man nie Erfolg haben! Auch wenn das sog. selbsternannte Experten immer wieder behaupten.
Selbsternannte Experten glänzen dadurch, Charts aufzuzeigen, wann sie angeblich welche Aktien gekauft haben und werfen Chartbilder in der Nachbetrachtung an die Wand. Die große Kunst ist aber, Aktien zu erkennen, bevor sie steigen. Und das bringt selbst mich als alten Hasen oft zur Verzweiflung.
Warum bauen Sie nicht einfach einen Datenpool mit Aktien auf, den Sie ständig beobachten und die dazugehörigen Nachrichten studieren?
In meinem Datenpool, den ich täglich beobachte, befinden sich einige Aktien, die immer wieder schöne Chartformationen bilden. Im Laufe der Zeit ändern Aktien häufig ihr Verhalten. Dann fliegen diese Aktien aus dem Datenpool heraus oder es kommen auch immer wieder neue dazu.
Ein typisches Beispiel hierfür wäre die Dt. Telekom. Vor etwa 15 Jahren hochvolatil und ständig interessant - heute eine sehr langweilige Aktie - folglich nicht in meinem Datenpool.
Aktien aus dem DAX, die sich in meinem Datenpool befinden sind bspw. Dt. Bank, Commerzbank, RWE, Lufthansa, Daimler, BMW, VW, BASF, Bayer, Adidas, Dt. Post, Conti. Diese Aktien bieten immer wieder schöne Einstiegsmöglichkeiten.
Bspw. die W-Formation bei der Commerzbank im November/Dezember 2016. Das war ein Kursanstieg mit Ansage! Die Fundamentaldaten bei der Commerzbank stimmten auch, da der neue Vorstand einen massiven Umbau des Instituts ansagte.
Einstieg bei ca. 6,50 EUR - entspricht in der Aktie bisher einen Kursgewinn von über 20%. Mit Optionen ist das natürlich deutlich mehr - doch die Spekulationen mit Optionen setzen ein gewisses Know-How über Optionen voraus. Augenblicklich sehe ich keine Veranlassung meine Coba-Positionen glatt zu stellen. Das kann sich aber bei bestimmten Ereignissen auch sehr schnell ändern.
Die Coba in dieser Phase war eine Spekulation, wie ich sie einfach liebe. Solche Spekulationen findet man immer wieder. Gerade in den USA gibt es hier immer wieder Möglichkeiten.
Ein großer Helfer, solche Möglichkeiten ausfindig zu machen ist die Filterfunktion von Tai-Pan End of Day.
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Hallo, ich bin alles andere als ein Fan von dem RSL (innere Stärke). Je nach Marktphase landet man da eher bei den überkauften Aktien. Vielleicht ist das auch der Grund warum die Suche nach den schwächsten, also den Aktien mit der kleinsten inneren Stärke/größte innere Schwäche ebenso erfolgreich sein kann. Allerdings benutze ich immer die relative Stärke, aber in abgewandelter Form. So wie die relative Stärke in den Softwareprogrammen definiert ist, ist es nichts anderes als ein Momentum (ROC, lineare Regression) auf ein Ratio. Eine Lösung solche "stabilen" Aktien zu finden wäre z.B. eine Liste zu erstellen, auf der die Aktien ganz oben stehen, deren relative Stärke zum Index die meiste Zeit in den letzten Monaten größer 1 war. Oder deren OBOS die meiste Zeit über 50 war. Oder deren "Chaikin Money Flow" die meiste Zeit größer Null war. "Close / All Time High" müsste möglichst groß sein. "Gewinnmonate / Verlustmonate" müsste möglichst groß sein. Oder "Gewinn pro Monat / Verlust pro Monat" (Gewinnkonstanz). "Vola" in verschiedenen Periodeneinstellungen oder Komprimierungen (daily, weekly, Monthly) möglichst klein. Das fällt mir auf die Schnelle ein. Gibt mit Sicherheit noch bessere Ansätze. Natürlich sind das Zahlen aus der Vergangenheit. Wenn mir die zukünftigen zur Verfügung stehen würden, würde ich die nehmen.  Und eine Garantie gibt's natürlich nicht, dass solche Aktien weiterhin steigen. Aber man hat schon mal eine Liste mit Aktien, die bisher gleichmäßig gestiegen sind. Da erspart man sich schon mal eine Menge Sucherei. Eins ist aber sicher: Man steigt so nie am Tiefstpunkt ein. Das war aber auch nicht die Frage. Und klar ist auch, dass man die gekauften Aktien auch beobachten muss, falls sie durch den Verluststopp oder Trailingstopp fallen. Aber das kann ja der PC machen, der ist hauptsächlich zum Rechnen da. Deshalb habe ich ihn gekauft. Durch Optimierungen der Indikator-Parameter kommt man auf maximal 8% Jahresrendite im Schnitt bei Einzelaktien (nach Steuern), wenn überhaupt. Wahrscheinlich weniger. (Bei immer gleicher Investitionsgröße, also es wird immer nur das Startkapital investiert und die Gewinne werden nicht reinvestiert.) Durch Selektion mit Marktbreite, Relative-Stärke-Ranking, Stopps und solchen wie oben erwähnten Listen oder Filtern, kann man die 8% verdreifachen oder vervierfachen. Wichtig ist, was hinten raus kommt. (Um hier einmal, aber nur dieses eine mal, Helmut Kohl zu zitieren). Warum sollte ich mir also so viel Arbeit machen? Und mit solch einem System sehe ich, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Natürlich gibt es keine Garantie, dass es auch in der Zukunft funktioniert. Aber ich würde mich deshalb noch lange nicht an ein System halten, dass in der Vergangenheit nicht funktioniert hat oder bei dem ich nicht genau kontrollieren kann, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Hallo Herr Zacher, mit dem einen Knopfdruck war es nicht getan. Ich habe schon mehrere Tastaturen und Rechner verschlissen.  Schönen Restsonntag an alle, die an solchen Diskussionen interessiert sind.
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Hallo Herr Zacher, sehe, dass Sie auch gerade hier im Forum sind.
Bei meinem "Börsen-Rechner" muss ich noch nicht mal auf eine Knopf drücken. Der macht nachts eine Komplettsicherung, um 6:30 liest er die US-Börsenkurse von Norgate ein, um 7:00 die von Pinnacle, um 7:15 die von L+P, dann werden Listen und Filter von Tai-Pan erstellt, anschließend Datenbank-Sicherung, dann startet Investox und rechnet dann ca. 90 Minuten. (600 Stoxx-Aktien und 1500 SP-Aktien alle nach Branchen gruppiert.) Das möchte ich allerdings verkürzen, wenn's möglich ist. Ist ziemlich umständlich programmiert.
Wenn ich dann meinen Rausch ausgeschlafen habe ist der Rechner noch am ackern. Um 9:30 ist er dann fertig. Dann haben auch schon die meisten europäischen Börsen geöffnet. Dann kann ich mir in Ruhe anschauen was mir der PC vorschlägt und ich kaufe / verkaufe manuell. Könnte man auch noch automatisieren. Aber dann würde wahrscheinlich etwas unruhig schlafen. Werde das aber wahrscheinlich soweit automatisieren, dass ich tatsächlich mit einem Knopfdruck kaufe / verkaufe und der Rechner rechnet die entsprechende Stückzahl aus. Um 16:30 weiß ich dann schon was ich in USA machen will.
Funktioniert !!
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Hallo Experten,
Hier die Formel:
(Steigung des GD 200 auf Jahresbasis/Volatilität) * 100
IDEE:
Je größer die Steigung des GD 200 umso stärker der Trend
Je kleiner die Vola umso größer die Trendstabilität
ZIEL:
Stabile, trendstarke Aktien aufzuspüren
IM LISTENMODUL
würde ich auf eine Auflistung keinesfalls verzichten.
PLAN:
Eine Formel entwickeln die dem Rechnung trägt zum Nutzen aller Taipaner.
Grüße
Bert Schöppl
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Hallo Engelbert, Du hast den Thread mit folgendem Beitrag eröffnet Engelbert Schoeppl schrieb:Gibt es eigentlich einen Trendstärke - Indikator oder Formel womit man einen Trend unter
geringen Tagesschwankungen messen kann?
Also Aktien, die ohne große Aufgeregtheit steigen. Solche Dinge werden mit Hilfe der Statistik untersucht. Aussagen darüber wie weit die tatsächlichen Kurswerte um eine Trendgerade (Regressionsgerade) streuen, gibt das Bestimmtheitsmaß (R-Squared) bzw. der Korrelationskoeffizient (r). Ein entsprechender Thread ( R-Squared und Bestimmheitsmaß) wurde hier schon einmal eingestellt. Herbert Vogel schrieb:Hallo,
habe mal in der Statistik gelernt, daß die Methode der kleinsten Quadrate der Standardansatz ist, um die Fehlerabweichung von einer Funktion zu beurteilen.
In Investox ist ein Indikator Bestimmheitsmaß definiert, der auch R-squared genannt wird und den Grad der Fehlerabweichung von einer Steigung angibt,ermittelt mittels Linear Regression Slope.
In TaiPan gibt es ebenfalls einen Indikator/Formel R-squared, der nicht nur den Parameter Periode für die Größe der Zeitreihe kennt, sonder 2 weiter Parameter.
Was bedeuten diese? Wie unterscheidet sich der in TaiPan definierte R-squared von dem in Investox definierten Bestimmheitsmaß, der vermutlich der gängigen Definition für R-squared entspricht?
Welche Gründe sprechen für die in TaiPan gewählte Vorgehensweise?
HVogel Ich arbeite nicht mit TaiPan und kenne seine Funktionen nicht. Aus dem Beitrag von Herbert Vogel schließe ich jedoch, dass es in TaiPan wohl einen R-squared gibt. L+P hat damals schon nicht die Frage beantwortet, ob diese Funktion dem statistischen Bestimmtheitsmaß entspricht und auch nicht deren Parameter erklärt. Wenn R-Squared aus TaiPan dieses statistischen Bestimmtheitsmaß berechnet, dann ist die Funktion genau das was Du suchst. Hier noch einmal meine Kritik an L+P: Ein Forum gehört moderiert, und dafür ist L+P zuständig. Zu einer Moderation gehört a) Fragen der Teilnehmer/Kunden zu beantworten. L+P kann keine Aussage machen, ob es einen Unterschied zu dem in Investox definierten Bestimmtheitsmas gibt, aber eine Aussage darüber, ob die in TaiPan enthaltene Funktion R-squared dem statistischen Bestimmtheitmaß entspricht und welche Bedeutung die Parameter haben, das kann L+P, denn Sie haben die Software ja programmiert. b) Auch auf einen Thread zu verweisen, in dem ein solches Thema/Teilaspekt schon einmal diskutiert wurde ist Aufgabe einer Forumsmoderation. Im Zusammenhang mit obigem Thread wird auf eine Abhandlung von Joachim Lenz Lineare Regressionsgeraden in der Technischen Analyse verwiesen, was als Teilaspekt dieses Thema behandelt. Alle Interessierte sollten sich dieses Dokument einmal ansehen. Joachim Lenz ist Mitglied des VTAD (Verein technischer Analysten). Auf den Seiten des VTAD erhaltet ihr auch viele interessante Artikel und Informationen rund um das Thema Technische Analyse. Schnüffelt dort einmal unter der Rubrik Weiterbildung / Forschungsarbeiten oder Tutorials. Diese Beiträge sind z. Zt. noch frei zugänglich. Ich hoffe ich konnte Euch damit weiterhelfen und L+P fühlt sich genug auf die Füße getreten, um endlich einmal zu ihrem R-squared eine Aussage zu machen! Chuck
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Hallo,
erst mal vielen Dank für das Interesse an diesem Thema.
Ich stimme deiner Kritik grundsätzlich zu,
sehe aber auch die wirtschaftliche Notwendigkeit an den Personalkosten zu sparen und eine umfangreiche Moderation dieses Forums ist wohl nicht nur mit Kosten sondern auch mit einer gehörigen Portion
Hirnarbeit und Nervenstärke verbunden. Nicht jeder will das oder ist dazu geeignet.
Zum Theme Trendstärke meine ich Trendmomentum und Trendstabilität.
Ich suche keinen rein mathematischen Ansatz, derer gibt es viele und die meisten taugen wohl nichts.
Daher sehe ich mir auch heute noch immer die Charts sehr genau an und mache damit die besten
Trades.
Es geht darum, aus der großen Datenbank jene Aktien auszufiltern, die sich in eimem primären
Aufwärtstrend befinden und dabei wenig nervös um die Trendgerade (Boss-SMA) herumpendeln.
Das bedeutet nämlich, das die Investoren sich weitgehend einig sind, was die weitere
Entwicklung des Unternehmens angeht. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, das solche Aktien
ihren Trend fortsetzten.
Dafür suche ich eine einfache Formel für das Filtermodul.
Traderfox hat das schon gut umgesetzt.
Allerdings habe ich als alter Tai-Paner kein Traderfox und bin mit 60 auch nicht mehr so heiss auf neues.
z.B:
Lange Boss Kauf Phase bei niedrigem Boss Sma - ließe sich leicht umsetzten.
Bedeutung: Verkäufe werden gut absorbiert.
So ein Indikator ist besonders ertragreich in den Phasen der Begleitung und Übertreibung an den Börsen.
In einer Tradingbörse wird ein Trendindikator natürlich nichts bringen.
Daher wird der rein mathematische Ansatz für einen Indikator in jeder Börsenphase immer scheitern.
Die Charts spiegeln die aktuelle Marktpsychologie. Daher ist die Chartanalyse in Verbindung mit der Fundamentalen Entwicklung eines Unternehmens der Schlüßel zum erfolgreichen Trade.
Ein gutes Börsenprogramm muß uns dabei unterstützen.
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Hallo Engelbert,
ich bin auch kein Verfechter des rein mathematischen Ansatzes und der automatischen Order Aufgabe auf Grund von Berechnungen (Algo-Trading). Bevor ich eine Order aufgebe, schaue auch ich mir die Charts der Wertpapiere an, die mir eine solche Berechnung vorschlägt an.
Zu Deiner Antwort muss ich ein paar grundsätzliche Anmerkungen machen, da Du den mathematischen Ansatz als schlecht ansiehst, Du ihn aber scheinbar unbewusst mit jedem Einsatz eines Indikators, oder einer Börsensoftware ja anwendest.
Unter einem Trend versteht man den systematischen Effekt einer Zeitreihe, in einer Zeitperiode eine monotone Bewegungsrichtung (steigend/sinkend) der Messwerte (Kurse) aufzuweisen.
Dies kann ich entweder optisch abschätzen und muss mir dazu die Charts aller Wertpapiere anschauen, oder ich lasse meinen „Rechenknecht“ (Computer) dies mit Hilfe eines Filters berechnen. Und hinter jedem Filter steht ein mathematischer Ansatz. Und im Falle des Trends ist dies in erster Näherung ein Gleitender Durchschnitt, korrekt jedoch die Regressionsgerade durch die Kurse des betrachteten Zeitintervalls. Und das Trendmomentum ist die Steigung der Regressionsgeraden und dies ist aus der Regressionsgeraden berechenbar, und danach absteigend sortierbar. Du kannst durch Inaugenscheinnahme von Charts nur abschätzen wie groß das Trendmomentum ist.
Unter Trendstabilität verstehe ich, und so tut das auch Traderfox, eine Maßzahl, die angibt, um welchen messbaren/berechenbaren Betrag die Kurse im betrachteten Trendintervall von der berechneten Trendlinie abweichen. Und um diese Maßzahl zu ermitteln steht auch wieder ein mathematischer Ansatz aus der Statistik dahinter und der verbirgt sich hinter dem statistischen Begriff r-squared oder in Deutsch Bestimmtheitsmaß. Total Trendstabil ist eine Aktie, wenn alle ihre Kurse in dem betrachteten Intervall auf der Trendlinie liegen.
Alle Indikatoren und Filter berechnen immer nur auf vorhandenen Daten und diese sind nun einmal Daten aus der Vergangenheit und können niemals exakt die zukünftige Entwicklung voraussagen.
Alle technische Analyse, sei es mit mathematischen Methoden oder mit optischer Inaugenscheinnahme von Charts, macht nur dann Sinn, wenn man an einen der Hauptaussagen der Dow Theorie glaubt.
Ein Trend besteht solange fort, bis es definitive Signale gibt, dass er sich umgekehrt hat. Damit beschreibt Dow in Anlehnung an die Physik das Beharrungsvermögen der Indizes. Die Wahrscheinlichkeit (auch ein Ansatz, der mit mathematischen Methoden berechnet wird) spricht in der Regel dafür, dass sich der existierende Trend fortsetzt.
Ich wünsche Dir und allen anderen Lesern des Forums weiterhin erfolgreiche Geschäfte.
Chuck
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Hallo Chuck,
aus Dir spicht ein erfahrener Börsianer mit hang zur Mathematik. Alles was Du anführst findet meine
Zustimmung braucht jedoch eine praktische Umsetzung.
Wenn ich den R - Squared im Chart einblende macht das keinen Sinn für mich.
Was es braucht ist eine Formel für das Listmodul bzw. noch besser für das Filtermodul.
Das würde uns helfen, die Nützlichkeit dieses Analyseansatzes einer praktischen Überprüfung
zu unterziehen.
Aktien mit geringer Trendabweichung über einen längeren Zeitraum könnten dann gezielt ausgefiltert
werden. Und weil Computer nicht wie Menschen optischen Täuschungen unterliegen könnte man
hier sogar von Maßarbeit sprechen.
Ich komm mit dieser Formelsprache nicht zu rande. Aber vielleicht findet sich ja doch noch wer,
der uns da weiterhilft.
Bye
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Zitat:Wenn ich den R - Squared im Chart einblende macht das keinen Sinn für mich.
Du könntest jedoch eine Liste nach den größten R-Squared-Werten sortieren. Das kann man mit allen Indikatoren machen. Der R2 schwankt jedoch ziemlich stark, je nach Perioden-Einstellung. Die Aktien mit dem größten R2 werden nicht dauerhaft trendstarke schwankungsarme Aktien sein. Vielleicht hilft ein R2 mit einer Periodeneinstellung von z.B. 10 Jahren oder mehr weiter Zitat:Traderfox hat das schon gut umgesetzt. Finde ich nicht. "GD / hist. Vola" nach Traderfox klingt zwar logisch, bringt aber auch nichts. Die Vola ist je nach Periodeneinstellung so unterschiedlich, dass keine stabilen Ergebnisse zu erwarten sind (siehe Post "Trendstärke 2"). Herr Betschinger redet da etwas schön. Zitat:Ich suche keinen rein mathematischen Ansatz, Der Computer kann nur rechnen. Die Mathematik musst Du ihm liefern. Zitat:Dafür suche ich eine einfache Formel für das Filtermodul. Ich befürchte eine einfache Formel reicht da nicht. Das ist ziemlich komplex. Eine mögliche Kennzahl könnte "Standardabweichung aller Returns" sein, wenn man zu Grunde legt, alle z.B. 4 Wochen zu kaufen und zu verkaufen. Zeigt wie stark die Einzelergebnisse um den Mittelwert schwanken. Danach könnte man eine Aktienliste sortieren. Viel Spaß beim Programmieren in Tai-Pan! Ich kann's leider nicht. Ich werde weiterhin die Beständigkeit von "Chaikins Money Flow", "R2", und "ObOs" für solche Listen benutzen, also: zu wieviel Prozent der Zeit ist der CMF, R2, ObOs über einer Schwelle. Das ist zwar nicht perfekt, aber besser als gar keine sortierte Liste. MfG Norbert Kinzel
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Engelbert Schoeppl schrieb: Gibt es eigentlich einen Trendstärke - Indikator oder Formel womit man einen Trend unter geringen Tagesschwankungen messen kann? Also Aktien, die ohne große Aufgeregtheit steigen. ################################### Sehr geehrter Herr Schoeppl, das ist genau der Ansatz, den aktuelle Momentumansätze verfolgen! Die kürzlich erschienenen Bücher von Wesley Gray u. Jack Vogel/ "Quantitative Momentum" (2016) und von Andreas Clenow/ "Stocks on the Move" (2015) beschreiben sehr detailliert mit Backtests, wie man mit diesen Ansätzen Geld verdienen kann. Zusammen mit Lenz und Partner haben wir so einen Trendstärke-Indikator daher vor kurzem programmiert. Ich werde zu diesem Thema ab Juli eine Webinarreihe starten (sie wird demnächst angekündigt mit Termin etc.). Einiges dazu finden Sie bereits auf meiner Webseite unter www.Urban-Stocks.com --->Stufe 2: Aktienselektion ---->Urban-Stocks Indikator Viele Grüsse, Urban Jäkle
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Hi, Urban Jäkle
Freut mich das dieses Indikatorkonzept neu belebt worden ist. Wenn Sie mir den Indikator (od.Formel) zusenden (FMes@Tele2.at) werde ich in ausgiebig testen und meine langjährige Erfahrung zu dem Thema einbringen.
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Sehr geehrter Herr Schoeppl,
vielen Dank für Ihren Vorschlag Ihre Erfahrung einzubringen.
Dazu werden Sie in den nächsten Monaten in meinen Webinaren, oder noch besser im persönlichen Kontakt auf meinen Seminaren, Gelegenheit haben. Es ist immer belebend wenn neue Standpunkte sowie gute Ideen und Erfahrungen darin mit einfliessen. Insbesondere profitieren dann alle anderen Webinar/Seminarteilnehmer auch davon.
Herzliche Grüsse,
Urban Jäkle
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Sehr geehrter Herr Schoeppl, hier wie versprochen noch die Formel zur Messung stetiger Anstiege, gemäss der Idee des Buches "Quantitative Momentum" (Nov 2016; Gray/Vogel). Diese Formel s.u. ist ein Teil des Urban Stocks-Indikators (der ja auch frei im Programm verfügbar ist, mit lin. Regression etc. Der Urban-Stocks-Indikator misst genau die Trendstärke unter geringen Schwankungen). Bitte beachten Sie, dass ich aus zeitlichen Gründen keine weitere Hilfe zur Programmierung geben kann. Weitere Infos enthält mein Webinar von gestern- das Sie hier bestellen können: https://www.lp-software.de/mylp/mylp_publicshop_cat.aspx?cat=CAT0000000003 Viel Erfolg beim Trading! U. Jaekle // www.Urban-Stocks.com 25. Juli 2017 // Diplom Physiker Urban Jaekle // in Zusammenarbeit mit Heiko Rohmann (Lenz und Partner) //############################################################ // Count Close > Close (Vortag) //############################################################ // Wir zählen die Tage, an denen der Kurs zum Vortag gestiegen ist: _B ---> Summe_B // Wir zählen die Tage, an denen der Kurs zum Vortag gefallen ist: _D ---> Summe_D //Nur steigende Werte addieren _B:=if(Close > Ref(close,-1),1, 0); //Nur fallende addieren _D:=if(Close < Ref(close,-1), 1, 0); Summe_B := sum(_B,Para1); Summe_D := sum(_D,Para1); // Das Verhältnis aus guten und schlechten Boersentagen ist ein Indikator fuer die Qualitaet eines Anstieges Verh_B_D := Summe_B / Summe_D; Result1:=Verh_B_D;
U. Jaekle- Urban-Stocks.com hat die folgenden Bilder hochgeladen:
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Guten Abend, ja - google doch mal die System Quality Number von Van Tharp. Werde großer 2. steigen sehr stabil und geringen Schwankungen. Hier mal ein Screenshot mit ausgesuchten Aktien über 260 Tage mit SQN über 2.0 Dateianhänge:
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