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Hallo liebe Forumsmitglieder, in seiner Kolumne stellt Ralf Goerke immer interessante Indikatoren und darauf aufbauende Grafi-ken, hauptsächlich für den mittelfristigen Investor vor. Besonders die Marktindikatoren, die die innere Verfassung eines Marktes analysieren sollen, finde ich sehr interessant, da diese Indikatoren nicht standardmäßig in den verschiedenen Börsen Programmen vorhanden sind. Grafik von Ralf GoerkeIn einer programmierbaren Börsensoftware lassen sich diese Marktindikatoren nachbilden. Aus diesem Grund habe ich mich einmal grundsätzlich mit dem Thema Marktindikatoren beschäftigt und die Realisierung der Marktindikatoren aus obiger Grafik für market maker umgesetzt. Die Beschreibung und Erklärung findet Ihr in dem PDF Dokument und die Realisierung als Objektex-port in der Anlage. Sollten noch Fragen sein können wir die gerne im Forum diskutieren. Chuck Dateianhänge:
 Marktindikatoren in Market Maker.pdf (1,088kb) downloaded 92 time(s).
Marktindikatoren.mme (42kb) downloaded 42 time(s).
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Hallo Chuck,
das dürfte für viele Forumsteilnehmer interessant sein. Ob das aber auch alle gleich für sich erkennen?
Bis auf das Diagramm habe ich früher bereits soetwas gemacht. Und habe dadurch viele neue Erkenntnisse zur Börse und Markttechnik gewonnen.
Möglicherweise gibt es aber in Deiner Vorlage ein Manko. Beim Dax als kleinen Index funktioniert das gut und natürlich auch bei den 50 BMI-Mitgliedern, aber auch beim S+P500 mit seinen 500?
Gruß Roland
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Hallo Chuck,
ein äußerst interessanter ausführlicher Beitrag, die die MM-Talk-Möglichkeiten praxisgerecht aufzeigt.
Vielen Dank und viele Grüße
Norbert
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Hallo Roland,
ich verstehe nicht wo Du in der Vorlage das Manko bei Märkten mit einer größeren Anzahl von Teilnehmern siehst?
Die Vorlage ist nur begrenzt durch den Speicher und market maker selbst, denn market maker ist eine 32-Bit Applikation und kann somit nur 4 GB Speicher adressieren.
Ich habe die Vorlage mit ca. 2000 Aktien, die ich alle in einen Ordner gezogen habe, ausprobiert. Mein Rechner brauchte dazu ca. 2 Minuten. Er ist eben nicht mehr der aktuellste.
Chuck
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Je mehr Aktien bei man bei Marktbreite-Indikatoren man verwendet, desto besser. Unter 100 Aktien / Indizes ist der Indikator nicht genug aussagekräftig.
Die meisten nehmen, die US-Börsen sind eben immer noch die Leitbörsen, den SP500. Man kann aber genauso den Russell 1000 nehmen. Im Russell 3000 sind die kleineren Aktiengesellschaften enthalten. Wäre auszuprobieren, ob das nochmals das Flattern reduziert ohne andere Nachteile in Kauf zu nehmen.
Die Methode, Marktbreite-Indikatoren auf Aktienindizes zu berechnen, halte ich persönlich für zweifelhaft. Man benutzt ja Marktbreite-Indikatoren, um das Übergewicht der sehr "schweren" Werte zu eliminieren. Aber genau die sind ja in den meisten Aktienindizes sehr stark gewichtet.
Viele Grüße
Norbert
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Hallo Chuck,
sollte kein Angriff sein. Da ich schon diverse Marktindikatoren programmiert hatte, habe ich Deiner Tabellenvorlage nicht die Bedeutung zugemessen, sondern auf die dargestellten Indikatorenverläufe verwiesen. Das Diagramm ist ja nur begrenzt aussagefähig (wei Du selbst anmerkst), auch wenn es die Vorwoche mit ausweist. Der Indikatorverlauf ist das wirklich wichtige. Meine Annahme, dass die Darstellung der Indikatorenverläufe nicht vollständig ist, kann natürlich falsch sein, aber ich denke, dass die Listenfunktion von Marketmaker grundsätzlich Schwierigkeiten mit der Darstellung großer Datenmengen in einem Indikator(verlauf) hat.
Gruß Roland
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Hallo Roland, Deinen Beitrag empfand ich nicht als Angriff, sondern ich habe bis jetzt nicht verstanden wo Du das Manko siehst. Ein Säulendiagramm ist immer nur eine Darstellung zu einem Zeitpunkt und keine Darstellung eines zeitlichen Verlaufs wie es in einem Chart ist. In meinem Beitrag „Marktindikatoren in Market Maker.pdf“ findest Du beide Darstellungsweisen. a) Säulendiagramm (Seite 12) und b) Chart (Seite13) Beide Darstellungen wurden mit den gleichen Formeln realisiert. Dem Objektexport habe ich nur die Chart-Vorlage „Marktindikatoren_CH“ nicht beigelegt. Die sollt Ihr Euch selbst erstellen, damit Ihr Euch mit den Formeln etwas beschäftigt. Dies schrieb ich schon in meinem Beitrag: Zitat:So wie man Marktindikatoren in einem Diagramm als Säulen darstellen kann, kann man sie auch in einem Chart darstellen, um sich ihre Entwicklung über die Zeit und parallel zur Kursentwicklung des Index darzustellen.
Im Folgenden Bild seht Ihr die gleichen Marktindikatoren und den Kursverlauf des Dax über die letzten 2 Jahre.
Damit nicht alles unreflektiert übernommen wird, ist diese Chartdarstellung ist nicht im Objektexport enthalten. Sie verwendet aber die gleichen Formeln wie in der Tabelle. Sie können für jeden Indikator dort entnommen und in die Teilcharts eingefügt werden. @Roland Werth Aus Deiner Aussage Zitat:ich denke, dass die Listenfunktion von Marketmaker grundsätzlich Schwierigkeiten mit der Darstellung großer Datenmengen in einem Indikator(verlauf) hat. glaube ich zu erkennen, dass Du die Listenfunktionen nicht verstanden hast. Die Listenfunktionen haben gar nichts mit der Darstellung der Ergebnisse auf der Bedienoberfläche zu tun. @Lenz+Partner Hier ist endlich einmal Lenz+Partner gefordert den Usern Schulungen zu den Funktionen von market maker und MM-Talk anzubieten. L+P wurde Anfang 2006 von vwd als Support für den Privat User für diese Software benannt. Also nehmt endlich diese Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung wahr und setzt nicht nur auf Eure Eigenentwicklung Tai-Pan. @Roland Werth Du schreibst: Zitat:Bis auf das Diagramm habe ich früher bereits so etwas gemacht. Und habe dadurch viele neue Erkenntnisse zur Börse und Markttechnik gewonnen. Es wäre schön, wenn Du von dem was Du zu Marktindikatoren früher bereits realisiert hast, hier etwas einstellst. Denn es bringt immer Erkenntnisse und Lerneffekte, zu sehen, wie andere User solche Themen lösen. Weiterhin viel Erfolg an der Börse Chuck
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Hallo Norbert Kinzel, Du schreibst: Zitat:Die Methode, Marktbreite Indikatoren auf Aktienindizes zu berechnen, halte ich persönlich für zweifelhaft. Man benutzt ja Marktbreite Indikatoren, um das Übergewicht der sehr "schweren" Werte zu eliminieren. Aber genau die sind ja in den meisten Aktienindizes sehr stark gewichtet. Ich stimme hier nicht mit Dir überein. Ich denke entweder Du hast Dir die Formeln nicht angesehen. oder Du machst einen Denkfehler. In der Anlage habe ich die Zusammensetzung des DAX-Performance mit der Gewichtung der einzelnen Aktien angefügt. Diese Zusammensetzung habe ich nach Gewichtung absteigend sortiert. Darin siehst Du, dass die 6 am stärksten gewichteten Aktien im Dax (sind 20% der Dax Aktien) fast 50% zu der Kursentwicklung beitragen. Schaust Du Dir meine Berechnung der Marktbreiten Indikatoren an (Blick in die Formeln), dann siehst Du, dass jedes Wertpapier die gleiche Gewichtung in der Berechnung hat, und somit eine Übergewichtung von wenigen Aktien wie in der Berechnung der Marktbreiten Indikatoren nicht vorkommt. Somit denke ich macht die Anwendung meiner Berechnung auch auf Aktienindices Sinn. Denke noch einmal darüber nach. Chuck Dateianhänge:
Dax Gewichtung.pdf (6kb) downloaded 84 time(s).
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Hallo Chuck, ich meine insbesondere den Indikatorverlauf des MACD-Indikators beim S+P500, siehe hier: http://fs5.directupload.net/images/151019/yl6fb5mq.jpgHier wird aber einen andere Programmierung verwendet, als in Deinem Beispiel. Wenn Du mit der Listenfunktion (die Du ja in Deinem Beitrag verwendest) genauso viele Datenpunkte beim SPX in diesem Indikator darstellen kannst, ist meine Frage erledigt. Aber Du erinnerst Dich vielleicht, dass es schon mal damit Probleme gab (bezüglich der Formeln Formel Up- und Downvolumen, das in eine andere Formel als Teil integriert war). Gruß Roland
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Hallo chuck,
ich hatte mich unklar ausgedrückt.
Ich meinte die Berechnung eines Welt-Marktbreite-Index aus verschiedenen Aktienindizes, wie z.B. DAX, SP500, FTSE ..., denn bei diesen Indizes werden die schweren Aktien auch dementsprechend stark gewichtet.
Möglicherweise ist die Berechnung eines Welt-Marktbreite-Index sinnvoller, indem man die Aktien der Leitbörsen USA gleich gewichtet - oder einen Katalog internationaler Aktien (USA, Europa, Japan ...) - berechnet. Vielleicht macht es ja auch Sinn in solch einem Katalog dann mehr US-Aktien zu berücksichtigen, was natürlich auch wieder eine Gewichtung bedeuten würde.
Es war auch keine Kritik an Deiner Berechnungsmethode, sondern eine allgemeine Überlegung über Marktbreite im Zusammenhang mit dem Indikator BMI von Herrn Goerke und dem Einwand hier im Forum, die Anzahl der für die Berechnung herangezogenen Aktien sei zu groß.
Viele Grüße
Norbert
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