Es geht hierbei darum, das bestimmte Kennzahlen von Optionsscheinen optional
direkt in den Chart des Optionsscheines als Verlaufsgrafik eingeblendet
werden.

(Ähnlich wie man die 200 Tage-Linie in den Chart einblenden kann, gegebenfalls
auch in einem separaten Indikatorenfenster unterhalb des normalen
Chartverlaufes)

Für mich wäre es sehr wichtig, das konkret bei Optionsscheinen die folgenden
beiden Kennzahlen:

- Hebel
- Jährliches Aufgeld in Prozent

im Chartverlauf als Grafik mit eingeblendet werden. Somit kann ich auf einen Blick
auf den Chart erkennen, ob sich das jährliche Aufgeld im Verlauf reduziert und wie
dazu die verhältnismäßige Veränderung des Hebels aussieht. Je höher der Hebel
und je niedriger das Aufgeld, desto chancenreicher ist der Schein. Man kann damit
ausgewählte Optionsscheine bis zum optimalen Einstiegszeitpunkt beobachten und hat
die "Bewertungs"-Historie im Blick, welche ähnlich wie ein KGV hier helfen kann.

Dies erlaubt ein besseres Timing beim Kauf eines Optionsscheines in Bezug auf die
Kennzahlen und damit die Chance/Risikosituation. Zudem könnte sich hier, wie auch
bei der Filterfunktion nach Kennzahlen die eine oder andere "Perle" finden lassen.

Den Verbesserungsvorschlag von Herrn Pristl kann ich nur unterstützen.

Wobei bei mir hier die Griechen, wie Options-Delta, etc. im Vordergrund stehen. Diese sollte man dann gleich mit integrieren.

Ein Problem gibt es hier aber bei der Umsetzung:
Einmal fließen in den Datenstrom von Tai-Pan der Optionen und Optionsscheine sehr viele Kursindikationen ein. Indikationen, sind Preise, die vom Handel gestellt werden, auf die aber nicht gehandelt wurde oder auf die nicht gehandelt werden kann. Viele Optionskontrakte haben tage- oder wochenlang überhaupt keine echten Umsätze. Gleiches gilt für Optionsscheine und Zertifikate. Gerade bei Optionsscheinen und Zertifikaten läuft das meiste außerbörslich ab.

Welcher gestellte Kurs des Händlers fließt überhaupt in den Datenstrom von TP mit ein?
Fließt hier der Mittelkurs - der Geldkurs oder der Breifkurs in den Datenstrom mit ein? Stellt der Händler den Spread bei einer Indikation recht breit und es fließt der Geld- oder der Briefkurs mit rein, dann kommt es hier häufig zwangsläufig zu immensen Verwerfungen der Kennzahlen.

Dann gibt es das Problem der Zeitversetzung. Wenn eine Aktie bspw. eine Tagesschwankung von 3% hat und bei einem Optionskontrakt nur ein Kurs vorhanden ist - welchen Kurs hatte zum Zeitpunkt der Optionspreisstellung die dazugehörige Aktie? Hier sind dann alle Kennzahlen falsch, wenn man nicht den exakten Kurs für das Underlying (=zur Option dazugehörige Aktie kennt).



Wie kann man das Problem der Zeitversetzung und der Indikationen abmildern?

Vorschlag: Eine Eingabemaske schaffen, in welcher der Anwender auswählen kann, welche Kurse er zur Berechnung der Kennzahl verwenden möchte - sowohl für Underlying, wie auch für die Option bzw. Optionsschein. Also bspw. "Schlusskurs Underlying" und "Schlusskurs Option" oder "Höchstkurs Underlying" und "Schlusskurs Option".

Wenn man solche eine Eingabemaske schafft, sollten dann ein oder zwei Formelfelder für den Anwender vorgesehen werden, in denen man seine eigenen Berechnungen mit eingeben kann, um das Problem der Zeitversetzung und der Indikationen abzumildern.

Diese Eingabemaske könnte man dann noch zig-fach erweitern, würde hier aber zu weit führen. Bspw. baue mir bei der Berechnung des Deltas ab einem Delta unter 0,35 eine Glättung bei der Bereechnung ein. Oder Emittentenauswahl: Bei EUREX rechne immer xy. Bei Emittent UVW rechne immer xy geteilt durch zwei.