Hallo,

ich versuche einen Indikator zu bauen, der die Kurse bzw. Indikatoren zweier Underlyings ins Verhältnis passt.

z.B. Gold und Silber

als Indikator möchte ich Stochastik verwenden.


Die Stochastik ist definiert als:

Close - PeriodLow(10) / PeriodHigh(10) - PeriodLow(10)


Dies ist für mich noch umsetzbar.



Schwierig wird es erst, wenn das zweite Underlying ins Spiel kommt.

Es soll dann der Stochastikwert von Gold ins Verhältnis zum Stochastikwert Silber gesetzt werden:

also:

Stochastikwert Gold

---

Stochastikwert Silber



Noch besser wäre es natürlich, wenn das ganze nicht nur auf Gold und Silber begrenzt wäre, sondern jeder beliebige Wert miteinander verglichen werden könnte.
z.b.
Daimler mit BMW
Dax mit EuroStoxx
usw....




Hat jemand eine Idee, wie das machbar ist ?


Vielen Dank
+
schöne Grüße

Philipp

Hallo Herr Lieck,

vielen Dank für ihren Tipp !
Das ist genau das, was ich gesucht habe.


Allerdings habe ich nun noch das Problem, den Close-Kurs durch den Stochastik-Indikator zu ersetzen.

Stochastik hatte ich ja folgendermassen definiert: (Close - PeriodLow(10)) / (PeriodHigh(10) - PeriodLow(10))


Wenn ich nun in der untenstehenden Formel einfach "close" durch "(Close - PeriodLow(10)) / (PeriodHigh(10) - PeriodLow(10))" ersetze, funktioniert das leider nicht......


Haben sie vielleicht noch einen Tipp, wie das klappen könnte ?


Vielen Dank
+
schöne Grüße
Philipp Traub



Formeltext "composit":


Function CompositUmrechnung (Data: Array; AWPK: String): Array;
Begin
Composit_WPK := AWPK;

wComposit := Kurse.LesenNoSync (Composit_WPK, "CLOSE");

wCompositSync := Kurse.Sync (Data, wComposit);

CloseDate := Date (Data);
CompositDate := Date (wComposit);

Result := Data + wCompositSync;
End;

Data := Kurse.LesenNoSync (Para1, "CLOSE");

wComp := CompositUmrechnung (Data, Para2);

Result := Kurse.Sync (Close, wComp);

Hallo Philipp,

nach meiner Meinung kannst du nicht mit Close arbeiten, sondern du musst die Perioden High und Low von dem Ergebnis aus dem composit Indikator ermitteln. Ich habe Gold und EURUSD ins Verhältnis gesetzt und daraus einen RSI gemacht (inklusive GD 3), Funktioniert aber auch bei Gold - Silber oder was du halt willst, schau dir mal die Stochastik die 20 / 80 Level und beim RSI 30 / 70 Level an.

// Composit

Function CompositUmrechnung (Data: Array; AWPK: String): Array;
Begin
Composit_WPK := AWPK;

wComposit := Kurse.LesenNoSync (Composit_WPK, "CLOSE");

wCompositSync := Kurse.Sync (Data, wComposit);

CloseDate := Date (Data);
CompositDate := Date (wComposit);

Mo1 := Data + wCompositSync;
Result:= Mo1
End;

Data := Kurse.LesenNoSync (Para1, "CLOSE");

wComp := CompositUmrechnung (Data, Para2);

Mo2 := Kurse.Sync (Close, wComp);

//Result := Mo2;

{ Relative Strength Indicator RSI (Wilder) }
Mo3:= mo2 - ref(mo2,-1)
{ Relative Strength Indicator RSI (Wilder) }


Up := If (Mo3 > 0, Mo3, 0);
Dn := If (Mo3 < 0, -Mo3, 0);

Function EMA_5 (Data: Array; Periods: Integer): Array;
Begin
fFaktor := (Periods - 1) / Periods;

D1 := FirstValue (Sum(Data,Periods-1));
D0 := FirstValue (Sum(Data,Periods));

Result := If (Index < Periods, Leer,
If (Index = Periods, D1,
If (Index = Periods+1, D0,
Prev * fFaktor + Data)));
End;

SUP := EMA_5(Up,Para3);
SDN := EMA_5(Dn,Para3);

wRS := (SUP / SDN) + 1;

_wRSI := 100 - (100 / wRS);
wRSI:= (_wRSI + ref(_wRSI,-1) + ref(_wRSI,-2)) /3;

wRSI;

Hallo Philipp,

unter Indikatoren gibt es im Chart die Funktion "Spread".

Beim Pair-Trading hatte ich früher diesen Indikator verwendet, wenn ich Long-Short-Positionen eingegangen bin. Bspw. Daimler long und BMW short, wenn der Spread zwischen beiden Aktien meiner Meinung nach zu groß war. Gab da Anfang dieses Jahrtausends einige Aktien mit denen man das immer schön darstellen konnte. Habe mich dabei nur an diesem Indikator orientiert.

Vielleicht hilft Dir das ja auch weiter.

Wünsche Dir viel Erfolg dabei. Vielleicht berichtest Du ja einmal über Deine Ergebnisse.

Gruß
Wilhelm