Hallo allerseits,

ich bin langjähriger gelegentlicher Tai-Pan-Nutzer. Bei Version 14 gefällt mir besonders die große Anzahl an Fundamentaldaten, die ich gern für die Weiterverarbeitung in Python über die COM-Schnittstelle abrufen möchte. Dies klappt inzwischen auch, wobei aufgrund der doch sehr spärlichen Dokumentation zu diesem Thema etliche Hürden zu umschiffen waren. Im Anhang zu diesem Posting findet sich ein Testskript, was den Datenabruf unter Python illustriert und anderen Forenteilnehmern mit ähnlichem Interesse vielleicht den Einstieg erleichtern kann. Zum Beispiel ist es extrem verborgen, dass man für den vollständigen Abruf der Tai-Pan-14-Daten den Einstiegspunkt TPACC20.TaiPan wählen muss. Nur der Python-COM-Browser hat mich am Ende auf diese Idee gebracht, im COM-Browser von VisualStudio hingegen ist dies für mich nicht ersichtlich, und in der Tai-Pan-Doku oder -Hilfe steht auch kein Wort dazu.

Aber nun zu meinen Fragen bzw. Beobachtungen (vor allem anhand der Aktie der Dt.Bank, die im Testskript abgerufen wird).

(1) Über die COM-Schnittstelle erhalte ich vier Kursfaktoren vom Typ "F", in Tai-Pan selbst wird im Stammdaten-Dialogfeld der vierte Faktor von 2011 (=0.9) nicht dargestellt. Was hat diese Inkonsistenz zu bedeuten?

(2) Welche Arten von Faktoren gibt es und wie sind diese korrekt zu verarbeiten, um Kursdaten und ggf. Reihen von Fundamentaldaten (wie z.B. den CashFlowPerShare) zu korrigieren? Aktiensplit und Ausgabe neuer Aktien fielen mir als Korrekturgründe ein. (siehe auch nächste Frage)

(3) Bei der Aktienanzahl ist nur der aktuelle Wert abrufbar. Ich gehe davon aus, dass die Aktienanzahl über die Faktoren zurückgerechnet werden kann, um dann z.B. aus dem CashFlowPerShare den korrekten Gesamt-Cashflow im jeweiligen Jahr berechnen zu können (Gesamt-Cashflow = CashFlowPerShare * "korrigierte Aktienanzahl"). Ist das korrekt?

(4) Ich finde es erstaunlich, dass die Kursreihen, die man über die COM-Schnittstelle abruft, frühere Daten enthalten, als sie in Tai-Pan selbst im Kurseditor angezeigt werden (zumindest bei der Dt. Bank). Warum ist das so?

PS: Bitte an den Moderator: Bitte das Doppelposting entfernen, das anscheinend durch das Anfügen des Anhangs automatisch entstanden ist. Danke.

Dateianhänge:
TP_ReadTest.py (3kb) downloaded 110 time(s).

Vielen Dank für die schnelle Antwort.



Da haben Sie recht, in Tai-Pan hatte ich mir B14000 angesehen, von der COM-Schnittstelle aber 514000 abgerufen. Na ja, dieser Irrtum hatte dann durch die Entdeckung des falschen Faktoreneintrags immerhin einen positiven Nebeneffekt.



Das und die entsprechende Anpassung der Fundamentaldaten sind ja sehr erfreulich. Aber um noch einmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Gibt es nur den Faktorentyp "F" oder auch noch andere Varianten, die etwas anderes als eine einfache Multiplikation bei der Dividendenanpassung erfordern?



Was die Dividenden betrifft, so ist in dem Thread
https://www.lp-software.de/mylp/mylp_forum.aspx?g=posts&t=377
eine Vorgehensweise für deren Anpassung durch Faktoren beschrieben. Ist das so korrekt? (auch mit der Abfrage if (dividende.Datum <= faktor.Datum)? - dies bedeutet ja, dass beim Zusammenfallen von Ex-Tag und Split-Tag sich die Dividende noch auf die nicht gesplitteten Aktien bezieht.)

Besten Dank!