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Beta-Faktor Optionen
Dirk
Geschrieben: Wednesday, February 26, 2014 4:42:12 PM
Gruppen: Kunde

Beiträge: 42

Tai-Pan End-of-Day
Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit Werte nach dem Beta-Faktor (Beziehung zwischen der Kursentwicklung einer Aktie und einem Index) zu filtern?

Konkret möchte ich mir gern die Werte ausgeben lassen, welche ein Beta >=3 aufweisen und 0-5% unterhalb des 52-Wochen-Hochs notieren.

Ziel ist es die Strategie von Dan Zanger nachzuvollziehen.

Viele Grüße
Dirk

Wilhelm Zacher
Geschrieben: Thursday, February 27, 2014 8:36:16 AM
Gruppen: Kunde

Beiträge: 353

Tai-Pan End-of-Day
Dirk schrieb:
Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit Werte nach dem Beta-Faktor (Beziehung zwischen der Kursentwicklung einer Aktie und einem Index) zu filtern?

Konkret möchte ich mir gern die Werte ausgeben lassen, welche ein Beta >=3 aufweisen und 0-5% unterhalb des 52-Wochen-Hochs notieren.

Ziel ist es die Strategie von Dan Zanger nachzuvollziehen.

Viele Grüße
Dirk




Hallo Dirk,

soweit ich weiß, orientiert sich Zanger an der Relativen Stärke von William O´Neill, die allerdings einem sehr hohen Beta-Faktor nahe kommt.

Es ist sowieso erstaunlich, dass sich sehr viele Top-Trader, wie Zanger, Minervini oder Morales und Kacher am Handelsstil von O´Neill mit Abwandlungen orientieren. Alle diese Trader kombinieren die technische mit der Fundamentalanalyse.

Zanger selbst handelt fast immer wieder die gleichen Aktien, die er wie seine Westentasche kennt. Als Beispiele seien Google, Priceline, Amazon und Apple genannt. Weiterhin sieht er sich die Branchen an, die gerade in Amerika laufen. So handelte er die letzten beiden Jahre fast alle Biotechs rauf und runter. BiogenIDec und Alexion seien hier als Beispiel genannt.

Es gibt eine Möglichkeit, wie sie Aktien mit einem hohen Beta herausfinden können, allerdings wird Ihnen dann das Beta nich angegeben, aber praktisch kommt es auf dasselbe heraus, was Sie suchen. Sehen Sie sich in einem breit gefaßten Index, wie dem DAX, CAC40, (aber nicht Indizes wie bspw. dem ungarischen, tschechsichen oder polnischen Aktienindex) die letzten Höchst- und Tiefstkurse der letzten Monate und Jahre an. Notieren Sie sich Datum der Höchst-und Tiefstpunkte während einer Bewegung. Und dann lassen Sie die Einzelwerte durch diesen Filter laufen. Sie werden dann sehen, welche Aktien sich schnell und welche Aktien sich langsam bewegen.

So findet bspw. Siemens in meinem Chartpool keinen Platz. Aber eine Lufthansa oder eine RWE. Es fallen auch immer wieder Aktien raus, dafür kommen aber neue Aktien rein.

Hoffe Ihnen hiermit etwas weiter geholfen zu haben.

Gruß
W. Zacher

Philipp Traub
Geschrieben: Thursday, February 27, 2014 1:21:21 PM
Gruppen: Kunde

Beiträge: 111

Tai-Pan End-of-Day
Hallo Dirk,

über das Katalog-Modul kannst du das recht schnell realisieren. (siehe Screenshot)


In meinem Beispiel habe ich nach der %-entwicklung der letzten 30 Tage sortiert.

Du siehst den Dax mit -2,14%.
Alle Werte darüber haben sich besser als der Dax entwickelt.
Alle Werte unter dem Dax haben sich schelchter als der Dax entwickelt.

Um das Beta noch genau auszurechnen, könntest du in Taipan noch eine Spalte für´s Beta programmieren.
Alternativ kannst du die Liste auch in Excel exportieren und da weiter verarbeiten.

Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass Infineon deine Kriterien erfüllt.
Dax -2,14% , Infineon +4,42% und ca. 2% unter dem 52 Wochenhoch.


Grüße
Philipp


Philipp Traub hat die folgenden Bilder hochgeladen:
dax.jpg

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