Hallo Engelbert,

ich bin in der Meta, äh, TaiPan-Programmiersprache nicht so bewandert. Im Prinzip müsste es so aussehen: (Kurs) - (GD vom OBV)

Aber erlaube mir Dir zu sagen, dass es meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Der GD ist ja nichts anderes als ein Hilfsmittel, um zu sehen ob der OBV steigt oder fällt.

Im ersten Schritt wird der OBV-Indikator geglättet.
Im zweiten Schritt wird der geglättete OBV-Indikator vom OBV-Indikator subtrahiert.
Also: OBV - GD(OBV)
Ist das Ergebnis größer Null, geht man von einem steigenden OBV-Indikator aus.
Ist das Ergebnis kleiner null, geht man von einem fallenden Indikator aus.

Das gleiche macht man ja auch mit den Kursen. Sind die Kurse größer als der GD, geht man von steigenden Kursen aus. Sind die Kurse kleiner, dann geht man von sinkenden Kursen aus. Solange, bis das Geld weg ist.

Ich finde den "Price and Volume Trend Indikator" (PVT) übrigens genauer, da bei dem im Gegensatz zum OBV auch die Größe der Preisveränderung zum Vortag mit in die Berechnung mit einfließt. Den PVT müsste es in Tai-Pan auch geben. Die haben fast alle Indikatoren einprogrammiert.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert

Vielen Dank,
Ich bräuchte aber den SMA vom OBV und nicht vom Preischart um ihn dann mit dem OBV zu vergleichen.
Die Schnittpunkte wären dann sehr interessant.

Liebe Grüße
Bert

Hallo Herr Schoeppl,

könnten Sie bitte Ihre Fragestellung präzisieren. Unter OBV wird nach meinen Kenntnissen in der Regel der On Balance Volume Indikator verstanden. Autor des OBV ist Joseph Granville. Dazu gab es folgende Verbesserungsversuche: Williams A/D, Chaikinis Oscillator, Klinger Volume Oscillator. Larry Williams hat übrigens kürzlich 04/13 erklärt: "Ich habe für ein ganzes Jahr den Indikator On Balance Volume studiert und nach wiederkehrenden Regelmässigkeiten gesucht - ohne eindeutiges Ergebnis". Das entspricht auch der Aussage von T. Bulkowski, der ebenfalls keine Bestätigung für die dem OBV zugrundeliegende Idee fand. Also den OBV bitte mit Vorsicht einsetzen.

Die in der Tai-Pan Hilfe -> Indikatoren erwähnte Formel zum OBV lautet =
- wenn Close_Heute grösser Close_Gestern dann OBV_Vortag + Volumen_Heute,
- wenn Close_Heute kleiner   Close_Gestern dann OBV_Vortag -  Volumen_Heute,
- ist Close_Heute = Close_Gestern dann OBV_Heute = OBV_Gestern.

Das ist also eine Akkumulations-Berechnung und keine Oszillator-Berechnung. Im Chart erscheint der OBV als nicht-skalierte Linie, ebenso wie eine Advance/Decline Linie.



Es gibt also keine "Aktien die die 0-Linie im OBV kreuzen" wie in Ihrer Fragestellung. Bitte erklären Sie also welches Signal durch den Schnitt welcher Linien Sie wozu erhalten möchten.

Sprechen Sie von einem anderen Oszillator also nicht vom On Balance Volume ?
Oder wollen Sie einen Gleitenden Durchschnitt zum On Balance Volume berechnen, diesen GD wie eine Trigger-Linie behandeln und dann Signale erhalten, wenn der OBV diesen GD schneidet?

Over and over again -an alle Forumsmitglieder: bitte stellt Eure Fragen so genau wie möglich. Sind Abkürzungen nicht eindeutig, dann bitte ausschreiben. Danke!

Mfg DownUp

@ Michael
hinsichtlich Redundanzen ganz Deiner Meinung. Diese liessen sich insbesondere dann vermeiden, wenn Fragen von Beginn weg möglichst verständlich, stimmig und unter Angabe des verwendeten Moduls und der Zielsetzung, formuliert würden.

Augenscheinlich hat auch Herr Lieck die Frage von Engelberg - und zwar selbst nach dessen ergänzenden Ausführungen - nicht richtig einordnen können. So gibt die zweite Formel

Cross(Close,SMA(OBV,Para1))

liess „Prüfe eine Kreuzung der Close-Linie (in €) mit der accumulierenden Volumenlinie (in Stücken) einfach keinen Sinn.

@ Engelberg -> zu Cross(OBV,SMA(OBV,21)) (ich setze 21 Handelstage statt Para)
die Cross-Formel prüft ob die erste in der Klammer angegebene Zahlenreihe, also die OBV Zahlenreihe, an einem Stichtag X grösser wird als die zweite in der Klammer nach dem Komma angegebene Zahlenreihe, also die GD vom OBV Zahlenreihe. D.h. immer (kleinerer Wert - steigt über - grösseren Wert). Als Resultat erhält man eine Zahlenreihe aus Nullern (Cross=Nein) und Einern (Cross=Ja).

z.B:. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 etc.

Das Filter-Modul liest nur den letzten Wert dieser Reihe aus. Damit ein Wertpapier in der Filterliste erscheint, muss bei diesem also am aktuellen Tag der Filter-Anwendung ein Cross-Ereignis stattgefunden haben bzw. der letzte Wert der Zahlenreihe muss eine 1 sein.

Will man umgekehrt den Schnitt der OBV-Linie von oben nach unten durch die GD vom OBV Linie muss der Klammerinhalt gedreht werden: Cross(SMA(OBV,21), OBV). In diesem Fall ist eben die GD vom OBV Zahlenreihe jene mit den kleineren Werten vor dem Cross-Ereignis.

Soll die Toleranz grösser (z.B. Schnittereignis in den letzten 5 Handelstagen) sein, müsste die Formel valuedays(Cross(OBV, SMA(OBV,21), Once_GE, 1,5) verwendet werden (liess: die Cross-Zahlenreihe soll einmal „Greater“ 1 und zwar in den letzten 5 Handelstagen sein). Diese Formel gibt „False“ aus, wenn in den letzten 5 Handelstagen kein Cross-Ereignis vorlag oder „True“ wenn ein solches Signal-Ereignis in den letzten 5 Tagen eingetreten ist.

(Siehe auch Seite 139 Tai Pan Formelsprache Das Grosse Programmierhandbuch von Steffen Vohswinkel)

Mit freundlichen Grüßen DownUp

Hallo,

dieses Thema ist ein absolutes Highlight im Forum. So stelle ich mir die Arbeit im Forum vor.

Voraussetzung ist mindestens eine konkrete Anfrage.
Mehr ist es doch nicht.

Falls noch Fragen sind, sollten die auch ohne Bedenken gestellt werden.

Schöne Grüße und schöne Pfingsten
Taxus