Hallo zusammen,

ich würde gerne ein Handelssystem umsetzen, das eine dynamische Liste von Aktien als Eingabe erhält, d.h. wird durch das System ein Signal generiert, sollen bestimmte Aktien damit gehandelt werden.

Durch die Dokumentation und einigem Ausprobieren habe ich schon rausgefunden, wie ein Handelssystem Signale generiert und wie man über einen Filterordner mit entsprechender Tabellenvorlage und Präformel Aktien selektieren und an das Handelsystem übergeben kann.

Wenn ich jetzt allerdings eine Präformel habe, die von einem Datum abhängt (z.B. RS-Wert), möchte ich, wenn ein Signal durch das Handelssystem generiert wird, natürlich für die Aktienselektion bzw. den Filterorder auch das Datum der Signalgenerierung verwenden.
Kann man das Datum irgendwie abfragen oder durch das Handelssytem an den Filterordner übergeben oder wie verwaltet das Handelssystem die Eingabeliste?

Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
chirimoya

Hallo Taxus,

vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich, glaube ich, etwas missverständlich ausgedrückt. Ich möchte nicht, dass mir ein Handelssystem bestimmte Aktien filtert und ausgibt (so interpretiere ich deine Antwort), sondern dass ein Handelssystem als Eingabe eine datumsabhängige Liste von gefilterten Aktien erhält.

Am besten erläutere ich es an einem Beispiel: Es gibt ja als Tabellenvorlage die Top10-Liste, welche die 10 Aktien aus dem DAX mit dem größtem Kursgewinn im Vergleich zum Vortag anzeigt. Das heißt, die Liste ist natürlich vom Datum abhängig und an verschiedenen Tagen unterschiedlich.
Mit meinem Handelssystem möchte ich nun beispielsweise diese Top10-Liste handeln. Da ein Handelssystem ja alle Wertpapiere handelt, die als Eingabe übergeben werden, übergebe ich einen Filterordner, der mit der Top10-Tabellenvorlage nur die Top10-Aktien enthält. Wird jetzt ein Kaufsignal generiert, werden die Top10-Aktien gekauft und bei einem Verkaufssignal wieder verkauft. Das funktioniert auch alles soweit.
Was nicht klappt: Generiert das Handelssystem z.B. am 14.01.13 ein Signal, soll der Filterordner natürlich auch die Top10-Liste vom 14.01.13 anzeigen. Der Filterordner nimmt aber immer das aktuelle Datum, bzw. das Datum, dass ich per Parameter übergebe.

Ich könnte natürlich auch (bleiben wir bei dem Beispiel) die komplette Liste des DAX übergeben und evtl. die Eingabeliste der Wertpapiere im Handelssystem selber manipulieren. Da weiß ich aber nicht, wie man das erreichen kann bzw. ob das überhaupt möglich ist.

Oder ist dieses Szenario (wie oben skizziert) überhaupt nicht mit MM umsetzbar?

Hallo Taxus,

ich bin gerade dabei zu lernen, mit MM umzugehen und Handelsstrategien umzusetzen.
Deshalb wollte ich eigentlich zu Test- und Lernzwecken mal das Dax-Handelssystem von Ralf Goerke umsetzten. Das benutzt jetzt nicht die Top-10-Aktien, ich dachte nur, dass es als Beispiel vielleicht einfacher ist.
Ralf Goerke hat einen Indikator entwickelt, den Börsenindex-Momentumindikator (BMI). Dieser ist auch in MM implementiert. Das Handelssystem besteht jetzt darin, dass wenn der BMI, bzw. der GD davon, über 1 steigt, wird ein Kaufsignal generiert, unter 1 wird die Position wieder glattgestellt. Bei einem Kaufsignal werden die, anhand einer "Relative Stärke"-Rangliste, 3 besten Dax-Werte gekauft.

Jetzt habe ich ein Handelssystem entwickelt, dass ein Kaufsignal generiert, wenn der BMI über 1 steigt und ein Verkaufssignal bei BMI < 1. Zusätzlich ist es auch nicht sonderlich schwer ein Filterordner umzusetzen, der die 3 besten Dax-Werte identifiziert. Aber wie verbinde ich die 2 Sachen jetzt miteinander?

Ich kann mir natürlich die Signale generieren lassen, für die jeweiligen Daten dann die 3 besten Dax-Werte raussuchen und in einem Depot dann manuell die Orders erfassen. Dann sehe ich am Ende auch gut die Performance. Aber wenn man etwas an den Parametern und Variablen spielen will, ist diese "manuelle" Methode natürlich zu umständlich. Deshalb hatte ich gehofft, dies komplett in einem Handelssystem abbilden zu können.

Viele Grüße
chirimoya