Bei den CCT-Kontrakten in b.i.s., (Continuous Contract, also "Endlos-Kontrakt") kommt es immer wieder vor, das Kunden kurz vor dem Stichtag des Kontraktwechsels anrufen und sich über angeblich fehlerhafte Kursdaten beschweren.

vwd hat es jedoch so eingestellt, das sobald drei Tage hintereinander der nachfolgende Kontrakt ein höheres Handelsvolumen aufweist als der aktuelle, der CCT/Endloskontrakt direkt auf den neuen umgestellt wird.

Somit wird es immer wieder zu Diskrepanzen mit anderen Quellen kommen, wenn man diese mit den b.i.s. -Daten vergleicht, speziell kurz vor dem eigentlichen Stichtag des Kontraktwechsels.

Soweit wir informiert sind, soll sich dieser Usus langfristig betrachtet durchsetzen und den normalen Stichtag-Wechsel ablösen.