Hallo Freunde,

in der Finanzwelt wird oft der Begriff "Risikoadjustierter Return" verwendet, um zu
beschreiben mit wieviel Risiko ein Gewinn erzielt wurde.

Dabei werden als Risikomaß Volatilität, Standardabweichung oder die Varianz häufig
sehr durcheinander als Divisor zum Gewinn verwendet. Aber abhängig davon, welches
der o.g. Risikomaße man verwendet, entstehen sehr unterschiedliche Aussagen.

Wer kann hierzu einen erklärenden Beitrag leisten?