Hallo zusammen

Könnte mir jemand sagen, ob es möglich ist einen Filter, auf Grundlage der Fibonacci-Retracement, zu erstellen.

Hiermit meine ich einen Filter, welcher mir Werte anzeigt, die von ihrem letzten Hoch eine wählbare Korrekturt auf Basis der Fibonacci-Retracements vollzogen haben.

Der Abstandfilter erfüllt hier leider nicht diese Kriterien, da er nur Werte selektiert, welche in einer definierbaren Zeit, einen definieren Prozentsatz von ihrem letzten Hoch oder Tief liegen.

Beispiel für einen Fibo-Filter:
Zeige mir alle Werte die zur Zeit einen Kurswert (Schlusskurs) haben, welcher eine Korrektur von einem z.B. 50-Fibo-Retracement (auswählbar) vollzogen hat.

Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.

Gruss und schönen Ostern

Juergi

Hallo Taxus,

ich habe dieses Problem mit den Fibonacci Linien einmal in MarketMaker realisiert. Wie Du richtig sagst, benötigt man markante und zusammengehörige Hochs und Tiefs. Wenn Du die Auswahl manuell machst und dann die Fibonacci Linien einzeichnen lässt, dann hast Du Hoch und Tief nach Deinen subjektiven Einschätzungen ausgewählt, die sich von Mal zu Mal ändern kann und nicht reproduzierbar ist für Untersuchungen ist, ob die Auswahl wirklich sinnvoll gewählt ist.

Es gibt in MarketMaker, und so meine ich auch in Tai Pan, die Funktion ZigZag mit Angabe eines Schwellwertes. Dieser Schwellwert bewirkt, dass z. B. von dem letzten Hoch so lange eine fallende Linie zu dem Letzten Kurswert gezogen wird, bis der prozentuale Abstand dieses letzten Kurswertes, zu dem Tief in der Periode, Zeitpunkt des vorhergehenden ZigZag Hochs bis zum Datum des aktuellen Wertes, wieder um den Betrag der Schwelle gestiegen ist.

Dann wird diese Linie von dem letzten Hoch zu dem Tief gezogen und die ZigZag Linie wird von diesem gefundenen Tief jetzt wieder steigend, bis das gleiche Ereignis beim nächsten Hoch wieder eintritt.

Jetzt ist also die Frage was ist ein guter Schwellwert. Dazu bildet man den Kursverlauf und den ZigZag mit der Schwelle als variablen Parameter in einem Chart ab, und erhöht den Schwellwert von 1% beginnend, mit z.B. mit einer Schrittweite von 1% und schaut sich über einen Zeitraum von vielleicht 5 Jahren den ZigZag Verlauf z. B. im Dax an. Man sieht dass bei einer Erhöhung der Schwelle um 1%, ab einem Bereich von ca. 8-10%, es nicht sofort zu einer Veränderung im ZigZag Verlauf kommt und die Wendepunkte auch in etwa dem entsprechen, wo man subjektiv seine zusammengehörigen Hochs und Tief hinlegen würde, um die Fibonacci Niveaus einzeichnen zu lassen.

Was spricht jetzt dagegen einen Wert aus der Fibonacci Folge (1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; …) als Schwellwert zu nehmen, wenn man die Fibonacci Levels abbilden möchte.

Ich nehme 13% und wenn man vielleicht in längeren Zeiträumen denkt 21%, und ich denke, dass man damit ziemlich markante und auch zusammengehörige Hochs und Tiefs findet, wie das folgende Bild mit der Darstellung des Dax meiner Meinung nach verdeutlicht.




Ich habe bei meiner Realisierung 2 Parameter variabel gelassen.

ZZ Schwelle: hierüber könnte ich den Schwellwert des ZigZags variieren und damit die Hoch/Tief Punkte zur Berechnung der Fibonacci Levels verändern.

Anz Stützpunkte: Hiermit kann ich bestimmen über wie viele Hoch/Tief Abschnitte die Fibonacci Levels berechnet und im Chart eingezeigt werden sollen.

Für die darzustellenden Levels habe ich mich an der Software Tai-Pan Realtime orientiert und den entsprechenden Retracements (Level) folgende Farben zugeordnet.

Retracement 0,00% Schwarz
Retracement 23,60% blau
Retracement 38,20% grün
Retracement 50,00% rot
Retracement 61,80% magneta
Retracement 76,40% braun
Retracement 100,00% hell grün

Zusammen mit dem Thema Gaps, Widerstände/Unterstützung und den Fibonacci Levels kann man eine gute Vorstellung über Ziel- und Einstiegslevels entwickeln.

Vielleicht kannst Du auf Grundlage meiner obigen Überlegungen die automatische Findung von Fibonacci Levels in Tai-Pan EoD umsetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Hallo Taxus

Keine Angst, Kritik ist für mich der Anstoß über etwas noch einmal nachzudenken oder noch einmal zu überprüfen.

Ich habe mich in meinem Beitrag vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt oder etwas vorausgesetzt.
Mein Handeln an der Börse ist mittel- bis längerfristig ausgerichtet. Ich dachte die Zeitachse des Charts zeigt das. Deshalb der Vorschlag 13% oder sogar 21%.

Meistens werden in vielen Beiträgen im Zusammenhang mit Fibonacci Retracements nur die Zahlen 32,8%, 50,0%; 61,8%; 100,0% und 161,8% genannt. Da ich aber in meinem Beispiel auch die Levels 23,6% und 76,4 % verwendet habe, wollte ich mit meinem Hinweis auf die Software Tai-Pan Realtime nur zum Ausdruck bringen, dass auch noch andere Level benutzt werden und die Quelle angeben, wo ich dies gesehen habe.

Du hast recht, handelt man in kürzeren Zeitebenen (Minuten, Stunden) z.B. beim Day Trading, dann sind natürlich die Preisänderungen kleiner und man muss dann den Prozentwert für den ZigZag reduzieren. Deshalb ist ja auch der Prozentwert (ZZ Schwelle) variabel.

Hat man nur EOD Daten, dann handelst Du mit 1% und 3% schon im Tage Bereich, was mir zu aufwändig ist, da ich auch viel unterwegs bin.

Es gibt aber noch eine weitere Methode die Fibonacci Retracements auszuwerten. Ich nenne sie Ermittlung von Fibonacci Clustern.

Hier legt man mehrere ZigZag Prozentwerte (5%; 8%; 13%, 21%) zur Ermittlung von markanten Wendepunkten fest und berechnet die Fibonacci Levels (0% … 100%) mit den Hoch / Tief Punkten der verschiedenen ZigZag %-Werte, auch zurück in die Vergangenheit.

Dann legt man über den Kurs ein Netz von Klassen mit einer Bandbreite, die für die Höhe des Kurses angemessen, und nach eigenem Gusto mehr oder weniger engmaschig ist. Für den Dax machen Klassen Bandbreiten von 25; 10; oder 5 Punkte Sinn (z.B. bei Klassenbreite 25 -> 6000; 6025; 6050; usw.). Die Klassen sollten, je nach eigenem Handelszeithorizont, symmetrisch in einem Bereich von z.B. 10% oder 20% … um den aktuellen Kurswert angeordnet werden.

Alle Fibonacci Level außerhalb dieses Bereichs werden nicht beachtet. Die Ergebnisse der restlichen Fibonacci Levels ordnet man dann in die Klassen ein und bildet die Summe in der Klasse. Dabei sollte man die Ergebnisse gewichten. Z.B. Fibonacci Levels aus einem ZigZag von 5% haben meiner Meinung eine geringere Gewichtung als die Levels von einem ZigZag von 13%. Außerdem haben Levels, die weiter in der Vergangenheit liegen (Anz Stützpunkte) auch eine geringere Gewichtung als neuere Levels. Levels, die mehr als X-Perioden in der Vergangenheit liegen, haben eine zu vernachlässigende Gewichtung und können auch weg gelassen werden.

Die Ergebnisse in diesen Klassen sind für mich die Fibonacci Cluster.

Dann sortiert man diese Liste / Array absteigend nach der Gewichtung in den Klassen.
Als Liste ausgedruckt sehe ich die Gewichtungen aller Klassen. In den Chart lasse ich oberhalb und unterhalb des aktuellen Kurses, jeweils die 5 Cluster mit der höchsten Gewichtung automatisch als Linien einzeichnen.

Dieses Prinzip ist ähnlich der Ermittlung von Unterstützungen und Widerständen aus dem Kurs Volumen und bildet ein sog. Price Level Profil.

Taxus, noch eine Frage. Du schreibst in Deiner Antwort:



Was meinst Du damit? Kannst Du das noch ein wenig präzisieren?

Also dann bis bald.

Grüße an alle im Forum