Hallo JTT,

ich habe Deine Aufgabe in Tai-Pan-Formelsprache programmiert.
Für ein Gap lege ich nur eine Gap-Linie an der Ausbruchstelle an, weil nur diese relvant ist.
Wird ein Gap wieder geschlossen, lösche ich die Gap-Linie programmseitig.
In Tai Pan gibt es dabei das Problem, daß sich in Tai Pan nur max. 10 Linien mit einer Formel
darstellen lassen. Das zwingt einem dann zu sonderbaren Lösungen.
Die Gaps müssen vom letzten Kurs aus in die Vergangenheit erschlossen werden.
Da man nicht weiß wieviele Gaps in einem angenommen Zeitraum auftreten, muß man
sogar mehrere Formeln für den Chart anwenden. Außerdem muß man
das zufällige Auftreten der Up- und DownGaps noch berücksichtigen.
Insgesamt ergibt das ein nicht ganz einfaches Programm über mehrere Formeln.
Eines steht aber auch fest, man wird, bei sehr vielen Gaps, auf gar keinen Fall alle Gaps erfassen können.
Zumindest hatte ich noch keine bessere Idee.

In MM sollte das auch möglich sein. Ich weiß nur nicht wie viele Linien in MM maximal in einer Formel darstellbar sind. Man muß es programmieren. Garantiert.

Grüße

Hallo JTT,

wie Sie richtig festgestellt haben sind Schleifenkonstrukte in der MMTalk Programmiersprache nicht möglich.
Desweiteren ist der Vorschlag von Taxus in MMTalk nicht umsetzbar, da es mit der MMTalk-Formelsprache meines Wissens nach nicht möglich ist automatische Linien zu zeichnen und diese zu überwachen.
Ich habe daher Ihren Wunsch an das Produktmanagement und die Entwicklung als Verbesserungswunsch weitergegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Lieck

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Leiter Produktsupport | Lenz+Partner GmbH | vwd group
Phone: +49 231 9153-500 | Fax: +49 231 9153-599
hotline@lp-software.de | www.LP-software.de | www.vwd.com

Hallo Taxus,

die Tai Pan Programmiersprache bietet viele Vorteile gegenüber MMTalk.
Wenn das Hauptanliegen des Users in der technischen Analyse, Programmierung von eigenen Handelsideen, Erstellen von Filtern und Listen, ect. liegt ist er grundsätzlich bei der Tai Pan End of Day Software besser aufgehoben.
Market Maker bietet im Vergleich zu Tai Pan dahingehend Vorteile im Depotmanagement.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Lieck

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Hallo liebe market maker Mitstreiter, insbesondere Taxus
und natürlich auch das Lenz+Partner Team

Diesen Beitrag möchte ich mit den Worten überschreiben:



In mehreren Beiträgen habe ich auf verschieden Fehler / Unzulänglichkeiten dieses Produkts hingewiesen und zusätzlich Verbesserungsvorschläge gemacht. Dies mag vielleicht den Eindruck erwecken, dass ich diesem Produkt nichts Positives abgewinnen könnte.

Diese stimmt in keiner Weise.

Meiner Meinung nach ist market maker mit seiner Formelsprache MM-Talk ein sehr mächtiges Werkzeug zur Analyse von Wertpapieren auf Basis von End of Day Daten. Natürlich ist auch MarketMaker und MM-Talk noch verbesserungsfähig, so z.B.: Schnittstelle zu Online-Brokern, die Möglichkeit Price Level Profile (auch aus einem Makro heraus) darstellen zu können, oder die Möglichkeit Funktionalitäten aus anderen Applikationen (z.B. MATLAB) zu nutzen.


„Mir schwillt der Hals“, so würde man bei uns sagen, wenn ich die falschen Aussagen von Lenz+Partner lese, die auf fehlender Detailkenntnis der Formelsprache MM-Talk hinweisen. Deshalb kann ich daraus auch nur schließen, dass man sich bei Lenz+Partner nicht der Mächtigkeit dieser Sprache und des sich daraus ergebenden Potentials bewusst ist.

Lenz+Partner ist nur der Vertriebsweg für das Produkt market maker das für den Privatkunden gedacht ist. Die Entwicklung des Produkts liegt weiter bei der market maker Software AG in Kaiserslautern.


In der Firmenhistorie der market maker Software AG liest man, ich zitiere:

"Produkte für Privatkunden
Wir entwickeln seit 1989 maßgeschneiderte Komplettlösungen für private und institutionelle Anwender. Seit 2005 konzentrieren wir uns am Standort Kaiserslautern ganz auf die Entwicklung und haben deshalb unsere gesamte Vertriebsorganisation, einschließlich des Supports an unsere Partner übergeben.

Der Vertrieb der Software "market maker private professional" sowie die Betreuung erfolgt durch die Mitarbeiter unserer Tochtergesellschaft Lenz+Partner AG mit Sitz in Dortmund, die wir in 2006 genau für diesen Zweck mehrheitlich übernommen haben."


Seit 2006 wird also nur noch die Entwicklung für maket maker private professional bei der market maker Software AG durchgeführt, und man hat sich seit dieser Zeit mehr auf institutionelle Anleger wie Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister ausgerichtet und bietet für diese Unternehmen flexible und hoch individualisierbare Finanzstandardsoftware an. Eines dieser Produkte ist der „vwd portfolio manager“.

Schaut man sich dieses Produkt und seine Features unter folgendem Link an,



so erkennt man sowohl in der Bedieneroberfläche als auch in der Beschreibung der Features eindeutig die gleiche Softwarebasis wie bei maket maker private professional, erweitert um zusätzliche Funktionen für Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister und die Einbindung in eine Client-Server IT-Landschaft.

Auch findet man in diesem professionellen Produkt die Formelsprache MM-Talk. Und ich glaube nicht, dass professionelle Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister sich mit einem, so wie sie es ja indirekt darstellen, minderwertigen Werkzeug wie MM-Talk zufrieden geben.

Ich glaube eher, dass hier bei Lenz+Partner noch ein großer Schulungs- und Einarbeitungsbedarf für MM-Talk besteht, obwohl sie dieses Produkt schon seit 2006 vertreiben und Supporten.


Es ist schlichtweg falsch, dass mit MM-Talk Schleifenkonstrukte nicht möglich sind. Den Gegenbeweis hatte ich schon am 22. Dezember 2011 in diesem Forum mit meinem Beitrag



mit dem darin enthaltenen 2. Code-Beispiel schon einmal angetreten.

Auch ist es falsch, dass man mit MM-Talk keine Linien programmieren kann. Das werde ich Ihnen auch widerlegen. Das Prinzip Linien per Programm in market maker zu zeichnen, können Sie in dem Makro „Wert_to_Linie“, das in dem Objektexpot enthalten ist, nachvollziehen.

@ Taxus
Ich gebe Dir recht, dass das herausfiltern von noch offenen Gaps aus einem Betrachtungszeitraum kein triviales Programm ist, sowohl in Tai-Pan, als auch in market maker. Für market maker habe ich das vor einiger Zeit realisiert. Auch hier ergibt sich wie in Tai-Pan eine Beschränkung auf max. 10 darstellbare Linien.

Ich habe in dieses Programm (mehrere Makros, wg. einer besseren Übersichtlichkeit) eine Menge Zeit und Gehirnschmalz für die Problemanalyse und Realisierung investiert, insbesondere auch, weil es für MM-Talk keinen Debugger gibt.

Deshalb habe ich mir lange überlegt, ob ich das Programm hier im Forum veröffentlichen und zugänglich machen soll. Aber „mein geschwollener Hals“, verursacht durch die schlichtweg falschen Aussagen des Supports, veranlassen mich letztendlich doch, dieses Programm und das zugehörige Layout (Gaps), als Objektexport in diesem Forum einzustellen, um diesen Falschaussagen noch einmal entschieden entgegen zu treten.

Mit der Einstellung in dieses Forum, erlaube ich allen Mitgliedern, die im juristischen Sinne natürliche Personen sind, den folgenden Objektexport in market maker private professional [extended] zu importiert und kostenfrei zu eigenen, privaten Zwecken zu nutzen. Bitte beachtet den Copyright Vermerk in den Makros. Ich verlasse mich auf euren Respekt vor dem Schutz geistigen Eigentums.

In diesem Forum gibt es wahrscheinlich auch Mitglieder, die juristische Personen sind, die die hier diskutierten Produkte sogar gewerblich nutzen. Ich weise diese besonders darauf hin, die Copyright Vermerk in den Makros zu beachten, da jegliche Form der gewerblichen Nutzung untersagt ist. Sollten Sie jedoch Interesse an diesen Makros haben, so können Sie sich per Email mit mir in Verbindung setzen.

Doch nun der Download-Link zu dem angesprochen Objektexport.




Nachdem ihr den Import ausgeführt habt, markiert im market maker Explorer einen Filter, einen Ordner oder ein Wertpapier. Mit der rechten Maustaste wählt ihr dann „Öffnen mit Vorlage“. In dem dann erscheinenden Fenster öffnet ihr dann unter „Kategorie: Wertpapieranalyse“ den Chart "Gaps" aus und ihr müsstet dann die entsprechende Darstellung im oberen Hauptchart erhalten.

Der untere kleine Chart zeigt alle aufgetretenen Gaps zum Nachbarkurs unter Verwendung der beiden einfachen MM-Talk Funktionen „GapUp“ und GapDown“.

Geht dann einmal im Hauptchart auf die Legende „noch offene Gaps“ und lasst euch die Parameter anzeigen und experimentiert damit herum.

Noch ein paar Worte zu den Parametern:

Über den Parameter „Gap_Typ“ könnt ihr wählen, ob nur Gaps nach oben, Gaps nach unten oder beides berücksichtigt werden soll.

Über den Parameter „Anzahl_Tage_opt“ könnt Ihr Werte bis 2000 Tage einstellen, also fast 8 Jahre. Standardmäßig untersucht das Programm die letzten 500 Arbeitstage, das entspricht etwa 2 Jahre, auf noch offene Gaps, da die Berechnung bei älteren Rechnern sichtbar Zeit in Anspruch nimmt.

Über den Parameter „Verlängerung_opt“ könnt ihr auswählen, ob die Linie im Chart ab dem Zeitpunkt des Auftretens des Gaps, oder über die gesamte Chartbreite gezeichnet werden soll.

Wie weiter oben schon gesagt können in market maker auch nur 10 Linien per Programm auf einmal gezeichnet werden. Über den Parameter „Mittelwert_opt“ könnt ihr auswählen, ob der Mittelwert des Gaps angezeigt werden soll (dadurch können maximal die neuesten 10 Gaps im Chart dargestellt werden), oder ob jeweils 2 Linien den Hoch- und Tiefwert des Gaps darstellen sollen (dadurch können maximal die neuesten 5 Gaps im Chart dargestellt werden).

Geht ihr im Hauptchart auf die Legende „noch offene Gaps“ klickt auf die rechte Maustaste und wählt Formel, dann könnt ihr ansehen wie das Problem programmtechnisch umgesetzt ist. Dies ist aber nur etwas für Leute, die schon gute Kenntnisse in MM-Talk habe.

So dann viel Spaß beim Ausprobieren.

Grüße

Hallo Herr Lieck,

meine Beitrag ist entstanden aus der Empörung, dass die Firma, die das Produkt market maker vertreibt und supportet, behauptet, die von JTT eingestellte Problemstellung, sei nicht mit market maker zu realisieren. Denn durch solche Aussagen schrecken Sie alle Leser dieses Forums ab, sich mit market maker genauer zu befassen, oder sogar sich dieses Produkt zu kaufen, weil Sie behaupten, dass market maker in der Formelsprache bestimmte Fähigkeiten nicht hat, die in der Tai-Pan Programmiersprache aber zu lösen sind, und man deshalb bestimmte Problemstellungen mit market maker nicht lösen kann.

Und genau dies habe ich mit den Worten gemeint, dass Sie mit ihrem Posting, MM-Talk indirekt als minderwertiges Werk darstellen.



Mit solchen veröffentlichten Äußerungen sorgen Sie dafür, dass market maker in den Augen des Lesers als minderwertig im Vergleich zu einem anderen Produkt, hier Tai-Pan, angesehen wird, und was noch schlimmer ist, solch Äußerungen können dazuführen, dass das Produkt market maker zum Ladenhüter wird und kurz- oder mittelfristig dann vielleicht vom Markt genommen wird, was ich persönlich als sehr bedauernswert empfinden würde.


Ich hoffe sie haben den zur Verfügung gestellten Objektexport einmal ausprobiert und ich konnte Sie von der Mächtigkeit von MM-Talk etwas überzeugen.


Ich stehe voll und ganz auf Ihrer Seite, und verstehe auch die anderen Kunden, die sich beschweren dass MM-Talk schwierig anzuwenden ist. Dies liegt aber meiner Meinung nach nicht daran, dass MM-Talk schwierig zu erlernen ist, sondern daran, dass die Dokumentation von MM-Talk kryptisch ( im Sinne von „unklar oder uneindeutig in der Ausdrucksweise und daher schwer zu verstehen ist“), unvollständig (siehe z.B. Variablentypisierung, fehlende vollständige Typauflistung) und mit zu wenig aussagefähigen Beispielen ausgestattet ist.

Kurz gesagt:
Die MM-Talk Dokumentation ist mangelhaft und nur deshalb sehr schwer zu erlernen und dadurch für die meisten market maker User nicht, oder nur zu einem ganz kleinen Umfang nutzbar. Und genau wie dem Kunden ergeht es dann natürlich auch der technischen Hotline im Support, die mit einer mangelhaften Dokumentation schnell ihre Grenzen bei MM-Talk erreicht und dann Frustration beim Kunden erzeugt, da auch von der Entwicklung keine Aussage / Hilfe kommt.

Ein Beispiel: Wenn ich Ihnen alle Teile eines Rennwagens als Bausatz, aber ohne aussagefähige Zusammenbau- und Betriebsanleitunganleitung vor Ihnen hinlege, dann sind Sie genauso wenig in der Lage den Rennwagen zusammenzubauen, noch ihn optimal zu betreiben. Und so geht es MM-Talk Usern.

Deshalb sollte Lenz+Partner schnellsten die Dokumentation durch die Entwicklung in Ordnung bringen lassen, statt zu sagen, MM-Talk sei schwierig zu erlernen.

Herr Lieck noch eine Information auf die ich gerade gestoßen bin.
Lenz+Partner gehört doch zur vwdgroup, die den vwd portfolio manager anbietet, in dem auch die Formelsprache MM-Talk zur Anwendung kommt. Und genau dieser ihr Mutterkonzern die vwdgroup bietet Schulungen in MM-Talk in 2012 an. Ich habe hier 2 Links zu den entsprechenden Schulungen mit Anschrift und Telefonnummer.


Vielleicht sind diese Schulungen ja für ihren technischen Support hilfreich.

Es sollte außerdem für Lenz +Partner möglich sein, innerhalb des eigenen Konzerns herauszufinden, in wieweit sich MM-Talk für den vwd portfolio manager von dem für market maker im Befehlsumfang unterscheidet oder ob er sogar identisch ist, und ob diese MM-Talk Schulungen auch auf Basis der market maker Software durchzuführen sind.

Ich denke hier sollte Lenz+Partner schnellstens aktiv werden, um sich und seine Kunden nicht länger im Dunkeln stehen zu lassen.


Herr Liek, ich muss Sie leider noch in einem Punkt verbessern. Es gibt keine If-Schleifen!
In Programmiersprachen gibt es Kontrollstrukturen (Steuerkonstrukte), um den Ablauf eines Computerprogramms zu steuern. Eine Kontrollstruktur gehört entweder zur Gruppe der Verzweigungen oder der Schleifen. If gehört zur Gruppe der Verzweigungen und nicht zu den Schleifen.

Alle, die etwas mehr dazu erfahren möchten, verweise ich auf einen Artikel in Wikipedia (Kontrollstruktur).

Mit freundlichen Grüßen

Hallo zusammen,

vor einiger Zeit hatte ich in diesem Thread Makros und eine Vorlage eingestellt, mit der man noch offenen Gaps in einer Kurszeitreihe mit market maker finden und grafisch im Chart darzustellen kann. Der Thread wurde von mehreren Usern verfolgt.

Mich würde nun folgendes interessieren:
• Hat jemand mit dieser Vorlage experimentiert, und wie sind seine Erfahrungen
• Kam es zu Problemen beim Objektimport oder der Ausführung
• Wie ist die Performance auf älteren Rechnern/Prozessoren (mein Rechner hat als Kern einen i5 der ersten Generation)
• Gibt es Anregungen bezüglich der Realisierung

Ich würde mich über Eure Rückmeldung und über eine insgesammt regere Teilnahme im Forum market maker freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Hallo Taxus,

wie Du richtig vermutet hast enthält der Link ein Programm. Es stellt die offenen Gaps als Linien im Chart dar, so wie in der Darstellung von JTT manuelle eingezeichnet. Da hatten JTT und ich wohl die gleiche Idee.

@JTT
JTT, ich denke Deine zu Beginn des Threads skizzierte Problembeschreibung müsste damit gelöst sein.

In dem Programm kann man über Parameter steuern, ob nur Gaps nach oben, nur Gaps nach unten oder beide dargestellt werden sollen. Da bei der Darstellung, oberer Wert und unterer Wert des Gaps je eine Linie, nur (die letzten) 5 Gaps im Chart, wg. der beschriebenen Einschränkung in market maker, darstellbar sind, gibt es noch die Auswahl, das Gap durch eine Linie (als Mittelwert von oberer und unterer Wert des Gaps) im Chart darzustellen, um somit bis zu 10 Gaps zu visualisieren.

Ein weiteres Programm von mir untersucht, in einem einstellbaren Bereich um den aktuellen Kurs (>=10%), die Kurse des Papiers in den letzten Jahre darauf, in welchen Bändern / Wertebereichen sich die Kurse am häufigsten aufhielten, und zeichnet den jeweiligen Mittelwert der 5 Bänder in den Chart als Linie ein, in denen die meisten Kurse lagen. Leider gibt es in market maker keine Price Level Profile, sonst könnte man die Ergebnisse aller Bänder als Price Level Profile auf der Y-Achse darstellen.

Die Anzeige dieses Programms, die noch offenen Gaps und die Fibonnaci-Niveaus aus den letzten beiden größeren Kursbewegungen (>20%) nutze ich dazu, um mir visuell einen Eindruck zu verschaffen, wo für mittelfristiges Handeln Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen, die Anhaltspunkte für mögliche Stops (Loss oder Buy) oder auch Kurszielzonen sein können. Anhand dieser Erkenntnisse erteile ich meinem Broker Limitorders, sowohl für die Papiere in meinem Depot, als auch für Papiere, die ich neu aufnehmen möchte.

Ich nutze diese beiden Programmmodule nur zur Visualisierung. Sicherlich kann man sich daraus auch Kauf- und Verkaufssignale ableiten wie z.B.

• Wenn ein Kurs (steigt / fällt) und ein Gap schließt, ein Signal in Kursrichtung zu geben.
• Wenn ein Kurs (steigt / fällt) und in einem engen Bereich um das Gap wieder die Richtung wechselt, ein Signal entgegen der ursprünglichen Kursrichtung zu geben.

Das Programm „noch offenen Gaps“ enthält insgesamt doch einige Programmzeilen, von denen mehrere auch Schleifen sind, die ja lt. Aussage von Lenz+Partner in diesem Thread ja nicht möglich sein sollen!



Deshalb zur Information für alle die MM-Talk nutzen.



Diese Funktion habe ich in dem Programm "noch offenen Gaps“ mehrfach genutzt, um jedes in der Vergangenheit eröffnete Gap darauf zu untersuchen, ob spätere Kurse (High, Low) das einmal eröffnete Gap bis zum aktuellen Datum wieder schließen. Und das kostet Rechnerzeit.

Taxus unter diesem Blickwinkel ist meine Frage nach der Performance zu verstehen. Wie lange braucht ein älterer Rechner, beim Durchblättern durch die Papiere eines Filters, um den Chart des nächsten Papiers darzustellen, wenn man in diesem Chart das Programm „noch offenen Gaps“ eingesetzt hat, wie das in dem mitgelieferten Layout der Fall ist. Bei mir macht sich eine erste sichtbare Verlangsamung bemerkbar, wenn ich mehr als die letzten 1000 Kurse (entspricht etwa 4 Jahre) auf noch offene Gaps untersuche.

So das war es für heute.

Mit freundlichen Grüßen

Hallo chuck,

ich habe das auch gelesen. Dein Vorschlag ist sehr interessant.
Du könntest doch ein neues Thema zum genannten Journal und dem gewünschten Inhalt eröffnen.
Dort diskutieren wir uns interessierende TJ-Themen.

TJ 08/12 Gaps ...

Eben habe ich das wieder mit der Zeitschrift Traders verwechselt.

Also kommt ein neues TJ heraus, öffnen wir ein neues TJ-Thema mit dem gewünschten Artikel.
So behielten wir die Übersicht. Später könnte man halbwegs gut nachschaun.

Das könnten wir für die Traders auch einführen.

Grüße

Gaps

Hallo Chuck,

in Tai Pan eod kann man die Anzahl der Charteintragungen, z.B. von Gap-Linien, auch durch die mehrfache Anwendung der entsprechenden Formel erweitern.
Man muß sich nur die entsprechenden Parameter übergeben.

Also
- in Formel 1 werden die ersten 10,
- in Formel 2 werden die zweiten 10,
- in Formel 3 usw.

Irgendwann weden dann eben nicht mehr alle 10 Möglichkeiten einer Formel ausgenutzt.
Ist schon ein bissel umständlich. Ganz klar.

Bei mir bilden Gaps grad mal Widerstände und Unterstützungen.
Bilden sich Island-Gaps ist das was anderes. Aber wann ist man sich da schon erst sicher.

Grüße

An alle User die diesen Thread verfolgen,

hier noch ein Link zu einem interessanten Artikel, der sich mit Gaps beschäftigt und auch statistische Untersuchungen zu Gaps und deren nachfolgendes Verhalten gemacht hat.



Gruß Chuck