Hallo Herr Behrens,
real gibt es natürlich keine endlos-Futures. Endlos-Futures sind eigentlich immer selbst erstellte Kursreihen, welche sich aus den Kursen der Einzelkontrakte zusammensetzen, diese habe ich als normal bezeichnet. Daneben gibt es noch die adjustierten Endlos-Zeitreihen, bei denen am Rollovertag die historische Zeitreihe um einen berechneten Faktor adjustiert werden.
Solch adjustierte Zeitreihen sind in unserem Programmen immer mit einem Hinweis (adj.) im Namen versehen, wie es z.B. beim DAX- oder Bund-Future der Fall ist. Diese Adjustierungen führen wir für einige ausgewählte Eurex-Future selbst durch.
Zeitreihen ohne Adjustierung zeigen beim Wechsel auf den neuen Kontrakt in der Regel ein Gap, das ist richtig.
Das vorliegende S&P500-emini-endlos-Symbol ist
"nicht" adjustiert. Diese Zeitreihe wird von unserem Datenlieferanten zusammengesetzt und der Wechsel auf den neuen Kontrakt ergibt sich hier aus einer Umsatz-Vergleichsberechnung. Ist also nicht an einen bestimmten Tag gebunden.
Mit freundlichen Grüssen,
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