Sehr geehrte Kunden,

der Urban-Stocks-Indikator 4.0 ist fertig (siehe Bild). In seinen Grundeinstellungen bleibt alles genau gleich wie bei der bisherigen Version (3.0).

Sie können nun aber einige Einstellungen variieren. Neben dem Berechnungszeitraum auch die Gaphöhe, den gleitenden Durchschnitt für die Exits usw. Insbesondere können Sie nun den Liquiditaetsfilter bei Bedarf abschalten (siehe Bild). Weiterhin können Sie auch an den Parametern der lin. Regression, dem Bestimmtheitsmass und der Stetigkeit schrauben. Veränderungen daran machen aber nur nach vorherigen intensiven Backtests wirklich Sinn.

Hier finden Sie eine Beschreibung der wichtigsten Eingabeparameter.

Para1: Rueckschauzeitraum (Default = 90 Tage)

Über so viele Tage wird der Urban-Stocks-Indikator berechnet. Die Einstellung kann beliebig im Bereich zwischen 1 und 999999 Kerzen verändert werden.

Para2: Steigung der Regressionsgeraden verstaerken (Default = 1)

Bei Werten über 1 bekommt die Steigung in der Sortierung in der Liste ein grösseres Gewicht. Bei Werten unter 1 bekommt die Steigung ein kleineres Gewicht.

Para3: R2/ Bestimmtheitsmass verstaerken (Default = 1)

Bei Werten über 1 bekommt das Bestimmthetismass in der Sortierung in der Liste ein grösseres Gewicht. Bei Werten unter 1 bekommt es ein kleineres Gewicht.

Para4: Steigende/Fallende = Stetigkeit verstaerken (Default = 1)

Bei Werten über 1 bekommt die Stetigkeit in der Sortierung in der Liste ein grösseres Gewicht. Bei Werten unter 1 bekommt sie ein kleineres Gewicht.

Para5: Gaphoehe=Ausschluss veraendern (Default = 15 (%))

Der Urban-Stocks-Indikator sortiert Werte aus, die im Betrachtungszeitraum (Para1, Default =90 Tage) ein grosses Gap gemacht haben. Default ist 15% in Anlehnung an die Literatur (Clenow). Im Falle eines solchen Gaps fällt der Indikator auf -1000. Die Höhe des Gaps kann hier zwischen 0% und 100% verändert werden. Will man Gaps ignorieren, setzt man diese Zahl auf einen extrem hohen Wert, z.B. 500(%).

Para6: Illiquide Werte (rauswerfen = 1/ drin lassen = 0)

Falls in einem Katalog Werte mit schlechten Kursen (mit Open=Close=High=Low) eliminiert werden sollen, muss dieser Para6 auf 1 gesetzt werden (default).
Setzt man hier eine "0", so bleiben alle Werte in der Liste erhalten- ohne Berücksichtigung der Kursqualität.


Para7: SMA Exit Laenge (Default = 100)

Gemäss der Literatur (Clenow) wird ein Wertpapier verkauft, sobald es unter seinen 100-Tage Durschnitt fällt- daher default=100. (In diesem Falle fällt der Urban-Stocks-Indikator auf -5. Das Wertpapier kann dadurch in der Listen-Sortierung nicht mehr weit oben landen). Die Länge dieses gleitenden Durchschnitts kann mit Para7 im Bereich zwischen 1 und 999999 Kursbalken (Tage in der Regel, aber auch Wochen, Monate usw. sind einstellbar) variiert werden.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.


Beste Grüsse,

Urban Jäkle

U. Jaekle- Urban-Stocks.com hat die folgenden Bilder hochgeladen:

Sehr geehrter Herr Kinzel,

ich bin Ihnen noch eine Antwort schuldig auf Ihre Frage "Wie wären die Einstellungen ohne Gewichtung?"


In den Grundeinstellungen (default, also alles wie bisher) kommen wir der Literatur (Andreas Clenow, "Stocks on the Move", Regression) recht nahe. Jedenfalls so nahe, dass es in der Praxis Sinn macht.

Jetzt kann man am Indikator noch beliebig Veränderungen vornehmen. Das macht aber nur Sinn, wenn man sich wirklich gut auskennt und beispielweise Backtests (z.B. mit der Software Amibroker) durchführt.

Eine kleine Hilfe was der Urban-Stocks-Indikator macht, zeigt das folgende Video "Lineare Regression an der Börse"
https://www.youtube.com/watch?v=99eUe-DjEwU (Das kennen sie natürlich schon...).

Alles Weitere beantworte ich gerne in meinem Seminar am 24 März- das ist etwas komplizierter...
http://www.lp-software.de/mylp/mylp_publiccampaign.aspx?campaignid=CAM0000000390

Beste Grüsse,

Urban Jäkle