Wer kennt nicht das Problem, den Zig Zag Indikator gerne als Markttechnik Inidkator anzuwenden,
jedoch ist die Vola der Aktienwerte unterschiedlich hoch, somit passt weder ein fester Absolutwert noch ein fester Prozentwert.
Also habe ich einen adaptiven Zig Zag programmiert.
Dieser misst in % Spanne des höchsten 5 Tageshoch und höchste 5 Tagestief = 1 Handelswoche und
ist harmonisch mit der nächst höheren Zeiteinheit.
Bei Wochensteinstellung bitte 4 verwenden (für 1 Monat).
Das ganze wird auf 200 Handelstage um Ausreißer mit den HHV und LLV 200 summiert und davon der Mittelwert genommen. Klinkgt jetzt alles etwas kompliziert. Probiert einfach aus, ob ihr damit zufrieden seit.
Für den Tageschart bitte wie im Code
5
und 200 nehmen.
Code:{ Zig }
c1:= hhv(close,5);
c2:= llv(close,5);
c3:= (c1-c2)*100/c1;
c4 :=hhv(c3,200);
c5 := llv(c3,200);
c6 := (c4+c5)/2;
Zig(Close,lastvalue(c6),Para1);
Was haltet ihr davon?
Marcus Schoeppl hat die folgenden Bilder hochgeladen:
