Hallo Herr Boscheinen,
im Blog des Herrn Jägle schrieben Sie folgendes:
Zitat: Ich handle nunmehr im 5 Jahr einen sehr ähnlichen Ansatz mit vielen ähnlichen oder sogar gleichen Parametern.
Benutzen Sie auch die normalisierte Regression?
Mich würde es brennend interessieren wie die berechnet wird. Normalerweise ist meine Standard-Software "Investox". Deshalb kann ich mit den Formeln in "Tai-Pan" nichts anfangen und kann sie auch nicht für "Investox" umschreiben. Habe einfach zu wenig Ahnung davon.
Was mir in "Investox" zur Verfügung steht ist die normale Lineare Regression und RQuadrat.
Hat jemand eine Idee wie ich die LR normalisieren kann?
Muss auch R2 mit der normalisierten LR berechnet werden oder kann man die normale LR heranziehen?
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand weiter helfen würde.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Kinzel