Ich glaube das Indikatoroptimierungsmodul ist nur geschaffen worden, weil Kunden rumgequängelt haben und auch so etwas wollten. Ich optimiere so ziemlich alles. Man muss aber höllisch aufpassen.

Was mir am TP-Optimierungstool nicht gefällt ist folgendes:

Es werden nur die passenden Parameter gesucht, die den größten Gewinn, Profifaktor o.ä. in der Vergangenheit versprachen. Also z.B. Kurs durchkreuzt 200 Tage GD. Was ist mit dem 190 Tage GD oder210 Tage GD. Ich suche keine passenden Parameter sondern Bereiche, also z.B. wenn der größte Gewinn im Bereich 150 bis 180 war, dann kämen für mich 165 in Frage. Leider sieht es dann beim Profitfaktor dann wahrscheinlich ganz anders aus: der optimale Bereich wäre dann wahrscheinlich wo ganz anders. Der Profitfaktor setzt sich ja aus Trefferquote und durchschnl. Gewinn / durchschnittl. Verlust. Die optimale Treffequote liegt leider auch wieder in ganz anderen Bereichen als durchschnl. Gewinn / durchschnittl. Verlust.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Beurteilung (letzte Seite des Optimierungstools) sind für mich: Profitfaktor, Netto-Gewinn, Profit pro investierter Periode, Bestimmtheitsgrad der Steigung. Es gibt aber noch viele andere, die auch nicht zu vernachlässigen sind. Das ist ein weites Feld und erfordert langes Durchackern von Fachbüchern ...

Ein weiteres Manko sind für mich die Kriterien nach denen optimiert werden soll: einfach nach den Einstellungen zu suchen, die den größten Profit in der Vergangenheit brachte, bringt nichts. Da wird nur eine Kapitalkurve zurechtgebogen. In der Zukunft werden aber solche Konstellationen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr auftreten. Auch nach dem besten Profitfaktor zu suchen bringt nichts: auch hier biegt man sich die Kapitalkurve nur zurecht. Im Optimierungszeitraum (ich glaube Seite 4 im Optimierungstool einstellbar) hat man dann schöne Signale mit großem Profitfaktor. Im nicht optimierten Zeitraum, den das System ja nicht kennt, bricht dann die Kapitalkurve zusammen.

Ich optimiere nach dem größten Netto-Profit %, dem größten Sortino-Ratio (geringe Schwankung der Kapitalkurve, entspricht im Prinzip dem Sharpe-Ratio) und dem größten Verhältnis durchschnittlicher Jahresgewinn / größter Drawdown. Alles gleich gewichtet. So hat man eine bessere Chance Parameter zu finden, die auch zukünftig funktionieren.

Weitere Kritikpunkt am Optimierungsmodul: Es werden für jedes Wertpapier die "optimalsten" Periodeneinstellungen gesucht. Das wird nie in der Zukunft funktionieren. Besser wäre es für alle Wertpapiere die gleichen Parametereinstellungen zu finden. Dann hätte man auch mehr Daten für die Periodeneinstellungen-Suche. Allerdings darf man nicht Aktien, Indizes, Rohstoffe ... in einen Topf werfen.

Grundsätzlich gilt: möglichst wenig Freiheitsgrade (Periodeneinstellungen) und möglichst wenig Regeln benutzen (GD1 kreuzt GD2 und Indikator 1 ist größer als Linie xy und wer weiß was sonst noch). Im übrigen finde ich GDs mittlerweile die untauglichsten Mittel um Kurssignale zu generieren.

Einen Vorteil hat das Optimierungstool aber dann doch. Man kann sich die Kapitalkurve und die Kennzahlen auf der letzten Seite mal anschauen, wenn einfache Indikatoren Kauf- und Verkaufssignale generieren. Z.B. Kurs kreuzt GD 200 von unten nach oben. Optimierung: Anfangsoptimierung 200, Endoptimierung 200, Schrittweite 1. "Ausstiegssignale sind wie Einstiegssignale" auf der nächsten Seite ankreuzen. Somit hat man dann eigentlich nicht optimiert und sich die Kapitalkurve zurechtgebogen. Dann mit anderen Periodeneinstellungen experimentieren. Und ein kleines Aha-Erlebnis hat man vielleicht, wenn man nicht nur mit Tagen , sondern auch mit Wochen oder Monaten arbeitet. GD200-Tage = GD40-Wochen = GD10-Monate. Möglicherweise kombiniert man dann vielleicht Signale auf mit einem 40-Wochen-GD mit einem 10-Monats-GD und vergisst dann die kurz eingestellten Indikatoren mit denen man allenfalls das Gras wachsen hört und nur Verlust produziert.

Bei solchen primitiven Regeln kämen für mich nur ETFs auf Indizes in Frage und zwar nur Long. Warum soll man sich bei erhöhtem Risiko die Nerven kaputt machen?

Vernünftig optimieren kann man mit Investox, Amibroker., Mathematica und Excel. Auch mit Tradesignal, das aber keine TP-Kurse mag.

https://www.boerse-und-finanzen.de/ascunia-candlestick-plugin.html

Hallo Norbert!

vielen Dank dafür