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Guten Morgen,
heute geht´s um den finalen Akt.
Wir wollen die Filter-Ergebnis-Liste gestalten.
Aufgabenstellung
Nun ganz allgemein wollen wir die Filter-Ergebnis-Liste zu unserem Filter gestalten.
Unser Filter soll
- sowohl die Titel mit einem aktuellen Kauf-Signal
- als auch die Titel mit einem aktuellen Verkauf-Signal
anzeigen.
Damit wir diese Titel dann auch voneinander unterscheiden können, wollen wir eine zusätzliche Spalte für die Signalhinweise anhängen.
Die Spalten "Datum1" und "Datum2" wollen wir nicht anzeigen.
Das wäre also die Aufgabenstellung.
Arbeitsschritte
1. Wir rufen unseren Filter "DUmsatz30%" auf.
2. Wir nehmen die Spalten "Datum1" und "Datum2" heraus.
3. Wir tragen unsere Filter-Formel ein.
4. Wir tragen die Parameterliste ein.
5. Wir ergänzen die Filter-Formel um die Textfunktionen.
6. Wir hängen die Zusatzspalte für die Signalinformation an.
Jetzt rufen wir unseren Filter "DUmsatz30%" auf.
Wir benötigen das Fenster "Tai-Pan Filter".
In diesem Fenster wird uns nach Filterdurchlauf die "Filter-Ergebnis-Liste" mit möglichen Treffern angezeigt werden.
Ursprünglich schrieb ich hier, daß wir den Filter erst durchlaufen lassen müssen, wenn wir die Spalten ändern wollen. Das ist nicht erforderlich. Wir können das gleich jetzt erledigen.
In der Ergebnisliste, wie sie Tai Pan nennt, stehen uns aktuell folgende Spalten zur Verfügung:
- WKN
- Name
- Datum1
- Datum2
Wir werden nun die Anzeige der Spalten "Datum1" und "Datum2" herausnehmen.
Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste in die Spaltenüberschrift an einer beliebigen Stelle.
Es öffnet sich ein zusätzliches Fenster "Spalteneinstellungen".
Das könnt Ihr Euch erst einmal in aller Ruhe anschauen.
P a u s e
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Weiter geht´s
im Fenster "Spalteneinstellungen".
Wir sehen eine Auflistung der "verfügbaren Spalten".
Wir markieren die Spalte "Datum1".
Sofort wird uns die Spaltenüberschrift rechts im Textfeld angezeigt.
Hier kann man den Text für die Spaltenüberschrift festlegen.
Wir gehen untzer das Textfeld und enhmen das Häkchen vor dem Feld "Sichtbar" heraus.
Das erledigen wir gleich noch für das "Datum2".
Jetzt wollen wir die neue Spalte hinzufügen.
Wir klicken auf die Schaltfläche "Neu" unter dem großen Bereich für die "verfügbaren Spalten".
Es wird die Spalte 6 "Formel" angehängt, markiert
und das Fenster "Formel bearbeiten" Register "Formel" geöffnet.
Wir klicken gleich auf das Register "Parameter", weil wir diesmal als erstes die Parameterliste eingeben wollen.
Wir stellen die Anzahl 2 Parameter ein und tragen die uns bekannten Parameter nein.
Parameter 1:
Label: Tage
Default: 30
Min: 10 (z. B.)
Max: 100 (z.B.)
Typ: Integer
Nun noch den Parameter 2 für den Prozent-Wert:
Label: Prozent-Wert
Default: 30
Min: 25
Max: 50
Typ: Integer
Nun wechseln wir wieder in das Register "Formel".
Mittags - P A U S E
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Augen auf und weiter geht´s.
Wir sind im Register "Formel".
Jetzt tragen wir wieder unsere Formel ein.
Danach sollte folgender Inhalt drin stehen:
a1 := Sum (V, Para1) / Para1; // korrigiert auf nachstehenden Hinweis von René
a2 := a1 - a1 * Para2 / 100;
a3 := a1 + a1 * Para2 / 100;
a4 := If (V > a3, 1, If(V < a2, 2, 0));
Result := If ( Lastvalue(a4) = 1, " größer 30% ", If (Lastvalue(a4) = 2, " kleiner 30% ", "Null")) ;
Wir besprechen den Inhalt später.
Jetzt wollen wir nur noch die Formel für dei neu gestaltete Filter-Ergebnis-Liste abspeichern.
Wir verlassen das fenster über "OK" und sind wieder im Fenster "Tai-Pan Filter".
Nun ist die neue Spalte "Formel" in der Ergebnisliste angefügt. Die Spalten "Datum1" und "Datum2"
werden nicht mehr angezeigt.
Falls uns die Überschrift "Formel" nicht gefällt, gehen wir einfach zurück,
- markieren die Spalte
- ändern den Text für die Überschrift im Textfeld rechts oben in "Umsatz < X%, > X%"
- und verlassen das Fenster wieder über "OK".
Dann steht in unserer Überschrift die Spalte "Umsatz < X%, > X%".
Wir gehen auf "Filterfolge" und dann auf "Speichern unter" und speichern unsere komplette Filterformel unter "DUmsatz30%" ab.
G e s c h a f f t. Wir sind nun endlich fertig.
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Hallo,
nun noch die Erläuterungen zur letzten Zeile unsere Formel für die Gestaltung der
Filter-Ergebnis-Liste.
Mit den ersten 4 Zeilen der Formel erstellen wir in Zeile 4 ein Array, eine Zeitreihe, die aus den
Signal-Werten 1, 2 und 0 besteht.
a1 := Sum (V, Para1) / Para1; // korrigiert auf nachstehenden Hinweis von René
a2 := a1 - a1 * Para2 / 100;
a3 := a1 + a1 * Para2 / 100;
a4 := If (V > a3, 1, If(V < a2, 2, 0));
Dieses Array verwenden wir, und ersetzen die Werte "1" und "2" durch den entsprechenden Signal-Text.
Result := If ( Lastvalue(a4) = 1, " größer 30% ", If (Lastvalue(a4) = 2, " kleiner 30% ", "Null"))
Das ist dann schon alles.
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Hallo,
jetzt probieren wir unseren Filter einfach aus und hoffen, daß alles gut funktioniert.
Viel Erfolg.
Grüße
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Hallo Taxus,
Irre ich mich oder hast Du in der Filterformel den falschen Parameter eingetragen,
a1 := Sum (V, Para1) / Para2; << Sollte hier nicht 2 mal Para1 stehen ??
a2 := a1 - a1 * Para2 / 100;
a3 := a1 + a1 * Para2 / 100;
a4 := If (V > a3, 1, If(V < a2, 2, 0));
Ansonsten nochmals ganz Herzlichen Dank für Deine Mühe und Geduld uns das alles so
Ausführlich und Verständlich beizubringen.
Noch eine kleine Anmerkung am Rande bitte nicht nach diesem System traden da es meiner
Ansicht nach nur mal ein Grundgerüst darstellt und die Signale viel zu oft auftretten und leider
auch sehr oft zu früh oder zu spät sind.
Als Anschauungmaterial und Einführung sehr gut, zum Geld verdienen leider noch nicht.
Werde das ganze mal über Ostern einem gründlichen Backtest Unterziehen um zu sehen wie
Profitable das ganze in der Form wäre.
Gruss
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Guten Morgen René,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Es muß natürlich der Para1 sein.
Ich hatte auch ein paar Probleme.
Hast Du alles gelesen, ausprobiert unbd kommst Du zu einem korrekten Ergebnis?
Ich nannte ja an verschiedenen Stellen Diskussionsbedarf.
Außerdem habe ich auch noch auf Anwendungsmöglichkeiten verwiesen.
Es wäre schön ein paar Antworten zu Eueren Anwendungserfahrungen zu erhalten.
Ich möchte doch wiisen, ob Ihr damit klarkommt oder ob Ihr noch mehr wissen wollt, auch wenn Ihr vielleicht gar nicht wißt, was Ihr noch fragen solltet.
Noch was:
In der Ergebnisliste habe ich die Ausrichtung der Signaltexte nach rechts vergessen.
Bitte erledigt das allein. Es sieht dann übersichtlicher aus.
Grüße
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Hallo Taxus,
Aber klar doch habe ich alles gelesen zum Teil sogar mehrfach wenn mir was nicht ganz klar war.
Habe alles nach Deiner Anleitung Schritt für Schritt nachvollzogen, ganz besonders den Teil mit dem Debuger weil diesen habe ich noch nie ausprobiert bisher.
Vom Ergebniss war ich allerdings nicht so begeistert da das ganze zu viele Signale liefert die leider in die falsche Richtung gehen.
Backtest habe ich mal Ansatzweise auf den Dax gemacht ohne Parameter veränderung, leider ist das Ergebniss doch schon ein bisschen mager.
Zeitraum vom 01.01.2000 bis 31.12.2011 gibts gerade mal einen Nettogewinn von knapp 2000 Euro.
Werde aber jetzt über die Feiertage mal eine Optimierung in AmiBroker laufen lassen um zu sehen was mit dem filter alles drin liegen würde. Werde die Optimierung mal einerseit über die wichtigsten Indizies durchführen und andererseit über meine ca 11'000 Aktien die ich sowieso andauernd Checke.
Ich hoffe bloss das AmiBroker mit der Optimierung bis Montag Abend auch fertig wird.
Die Ergebnisse werde ich natürlich gerne hier reinstellen.
Grüsse an alle und ein schönes Osterfest,
René
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Guten Morgen René,
was meinst Du denn mit Optimierung, einfach nur eine Verbesserung oder die aktuell besten Einstellungen?
Optimierungen verwende ich aus Prinzip nicht, weil sie immer eine Anpassung benötigen.
Ein Indikator muß über die gesamnte Kurshistorie bestmögliche Ergebnisse liefern.
Ein Kauf- muß zwingend von einem Verkaufsignal abgelöst werden. darn muß man arbeiten.
Es gibt aber genügend Indikatoren, die dies nicht zu leisten vermögen.
Um schnell voran zu kommen richte ich mir möglichst als erstes immer ein Signalsystem ein.
Dann sieht man schon, ob da was rasuzukohlen ist.
Grüße und ´ne Menge Osterhasen
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Hallo Taxus.
Du willst mir sicherlich nicht allen Ernstes erzählen dass Du nicht weisst was eine Optimierung ist.
Bei dem Filter sind wir ja von 30/30 ausgegangen, das gibt auch ein relativ nettes Ergebniss.
Ausgangslage 15'000 Euro Startkapital, Start am 01.01.2000 bis zum letzten Sell am 10.01.2012.
Ergebniss: Endkapital = 23'547.91 Euro also ein Gewinn von 8'547.91 Euro oder 56.99%,
Profitfaktor: 1.31, Trade 93 davon 50(53.76%) Gewinner und 43(46.24%) Verlierer und der maximale Drawdown wäre -3'904.67(21.80%).
Wenn ich nun das System Optimiere sieht das ganze dann mal so aus, und das Rentiert sich.
Ausgangslage 15'000 Euro Startkapital, Start am 01.01.2000 bis zum letzten Sell am 30.03.2012.
Ergebniss: Endkapital = 51'125.15 Euro also ein Gewinn von 36'125.15 Euro oder 240.83%,
Profitfaktor: 1.36, Trade 307 davon 173(56.35%) Gewinner und 134(43.65%) Verlierer und der maximale Drawdown wäre -8309.94(21.80%).
Nun meine Frage was möchtest Du lieber das erste oder doch lieber das zweite ?
Wenn man nun zu diesem Filter noch etwa zwei Indikatoren dazu nimmt kann man das ganze noch äusserst Rentabel machen.
Grüsse zurück und frohes Osterhasen suchen.
PS. Ich finde es traurig das sich die diversen Mitleser so gar nicht zu diesem Thema äussern, Leute seid bitte nicht so Zaghaft und nemmt an der Diskussion teil. Bitteeeeeeeeee
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Hallo Rene,
das klingt ja sehr schön, was Du hier schreibst.
Aber einmal hast Du keine Transaktionskosten berücksichtigt, die Deine Performance deutlich schmälern und von Steuer will ich gar nicht sprechen. Bei einem Startkapital von 15.000 EUR hast Du bei einem Endkapital von rund 52.000,-- EUR nach zwölf Jahren einen jährlichen Zuwachs von etwa 11% - unter Berücksichtigung des Zinseszinseffekts. Da würde ich dann von einem durchwachsenen Zuwachs sprechen.
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Hallo René,
klar, erst nach Kosten weiß man, ob sich ein Sytem lohnen könnte. Es würden eine ganze Menge
mehr Verlsuttrades hinzukommen.
Im Beispiel ging es nur um das Beispiel.
Für mich sind so starre Syteme absolut nichts. Sie leben nicht. Sie passen sich nicht an. Sie sind einfach nur stur. Deshalb habe ich gefragt, was Du genau unter Optimierung verstehst.
Tai Pan hat ja auch ein paar Systeme mit Optimierung. Streng genommen fallen sie alle durch. Sie mögen eine Zeit lang funktionieren, dann muß man sie wieder anpassen. Man muß zum Beispiel neu berechnen, ob ein GD noch der richtige ist.
Aus dieser Sicht habe ich nichts mit Optimierungen im Sinn. Ich bin für Systeme, die in jedem liquiden Markt funktionieren. Syteme, die man über die gesamte Kurshistorie überprüfen kann.
In Deinem Beispiel hat das Sytem einmal 21,8 % mit 3900 € Verlust, bei Deiner Verbesserung ebenso 21,8 % aber mit 8000 € zugelassen. Das ist schon recht viel und der Starrheit geschuldet, aber es ist wenigstens eine relevante Information. Stellt man sich vor, daß das einem, der stur daran festhalten will, schon beim ersten Trade passiert, dann bekommt der doch ein latendes Problem.
Man sollte den Test dann auch noch über ein paar verschiedene Werte unterschiedlicher Märkte durchführen und sehen, wie die Ergebnisse dann sind.
Im Beispiel war doch auch noch aus den vielen gleichen Folgesignalen erstmal eine Folge von wechselnden Kauf- und Verkaufssignalen zu erstellen. Die Formel gab das nicht her. Woher sollte man sonst wissen, welche Signale man verwenden soll. Oder es entstehen halt laufend neue Kaufsignale, die alle mit dem ersten Verkaufssignal realisiert werden. Und alle dann folgenden Verkaufssignale liefern kein Ergebnis, weil sie keine zugehörigen Kaufsignale haben.
Grüße
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Hallo
@Börsenmann:
In dem Beispiel sind die Transaktionskosten sehr wohl inbegriffen, ohne die würde ich nie einen Test laufen lassen ebenso ist eine Slipage eingerechnet. Was Du mit Steuern meinst ist mir unklar da ich in der Schweiz lebe, hier zahle ich keine Steuer welche von der Haltedauer abhängig ist.
Wir haben hier bei einem Trade mal folgende Kosten: Transaktionsgebühren sowie Eidgen.Stempelsteuer.
Diese rechne ich auch ein dies entspricht in etwa 0.0035% pro Trade.
Gib mir doch bitte mal an was für Steuern Ihr mitberücksichtigen müsst, dann kann ich das mal mit einbauen.
@ Taxus:
Ich schrieb ja das dieses Ergebniss nur mit der Filterfolge alleine erziehlt würde und man es noch verfeinern müsste. Ebenso sind noch keine Stopfilter drin. Ich teste ein System grundsächlich immer erst in der Rohfassung und nur wenn die Ergebnisse einigermassen zufriedenstellend sind verfolge ich den ansatz weiter.
Gruss
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Hallo Rene,
bei den Gebühren bist Du im institutionellen Bereich tätig, da Deine Transaktionskosten letztlich verschwindend gering sind und quasi nicht existieren. Hängst Du Deine Systeme dann an Metatrader oder andere Maschinen an?
Steuer in Dtl. für Normalverbraucher ist wieder einmal typisch deutsches Steuergesetz und wird etwas kompliziert:
Abgeltungssteuer von 25% - auf diese Abgeltungssteuer kommen dann noch 5,5% - also insgesamt 26,375%. Wenn Du dann noch Christ bist und Angehöriger einer Kirche kommt je nach Bundesland nochmals 8% bzw. 9% auf diese 26,375%. Gerechnet wird dann 8% bzw. 9% von 26,375%, die dann noch dazu kommen. Wenn Du aus der Kirche ausgetreten bist, Muslim bist oder Jugendweihe hinter Dich gebracht hast, fallen die 8% bzw. 9% nicht an. Und jetzt kommt der Clou: Wenn Dein individueller Steuersatz unter diesen 25% liegt, gibt es eine sog. Günstigerprüfung, d. h. dann kommt dein individueller Steuersatz zur Geltung, wenn der unter 25% liegt. Ich gebe zu: Blöder geht es fast nicht mehr!
Ich rechne für mich immer 30% Abzug - da mach ich nichts falsch!
In ein paar Jahren dürfte das dann Schnee von gestern sein, denn so wie die Entwicklung sich in Dtl. darstellt, dürfte da bald der individuelle Steuersatz maßgeblich sein - ist meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit.
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Ach ja, anders sieht es aus, wenn Du Dein Vermögen in eine Kapitalgesellschaft einbringst. Ich habe die Besteuerung hier nur für Einzelpersonen angegeben.
Bisher war eine AG in der Schweiz oder Liechtenstein interessant. Das dürfte sich aber seit dieser Woche deutlich verschlechtert haben. Die genauen Modalitäten habe ich mir noch nicht durchgelesen. Wenn hier die Substanz besteuert werden soll, dann ist das inzwischen uninteressant.
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Hallo René,
wenn Du die Rohfassung genommen hast, und um die ging es ja, dann hast Du aber noch nichts dazu geschrieben, was mit den vielen gleichen Signalen in einer Folge passiert. Wie geht das Backtestprogramm damit um?
Grüße in die Schweiz
"Über den Bergen, da muß die Freiheit wohl grenzenlos sein, ...."
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Hallo zusammen,
@Börsenmann:
Mal ein kleines Beispiel wie das mit den Gebühren im Detail aussieht.
Kauf Aktie XY Gesamtbetrag 14500.00 Euro
Transaktionskosten: 50.00 Euro
Eidgenössische Stempelsteuer: 17.55 Euro
das wars denn auch schon, wenn ich die Aktien dann wieder Verkaufe kommen nochmals die gleichen Beträge dazu. Das hat rein gar nichts mit Institutionellen Bereich zu tun, im gegenteil dort käme mir das gleiche genau so teuer.
Wenn Du nun die 67.55 Euro durch die 14'500 Euro Dividierst ergibt das einen Prozentsatz von 0.0046%,
die Vermögenssteuer die ich Jährlich zahle rechne ich hier nicht ein weil die so oder so anfällt und vom Vermögen abhänig ist und den Gewinn beim Wiederverkauf ist hier nicht Steuerbar, nur die Dividenden sind mit 35% Besteuert. Wobei wir davon einen teil wieder Rückerstattet kriegen wenn wir sie in der Steuererklärung Deklarieren.
@Taxus:
Das geht folgendermassen beim Backtest, Das erste Buy wird als Einstieg genommen alle nachfolgenden Buy's werden ausgeblendet bis zum ersten Sell-Signal das als Ausstiegsignal genommen wird. Wenn ich Long und Short Trade geht das genauso und beim ersten Sell dreht das System dann einfach auf Short und die nachfolgen Sell's werden ebenfalls ausgeblendet. Beim nächsten Buy-Signal dreht das System dann wieder auf Long, wobei ich für den wechsel jeweils noch bedingungen definieren kann.
Im ganzen habe ich also folgende Signale zum Definieren, Buy, Sell, Short und Cover. Damit kann man schon einiges an Fehltrades ausschliessen und die Trefferquote ganz schön erhöhen und die Verluste begrenzen.
Ausserdem kann ich das ganze noch mit einigen weiteren Signalen steuern wie Buystopp, Sellstopp oder auch mit diveresen Traillingstopps.
Ob ich das ganze auch in Tai-Pan 12.0 Umsetzen könnte hab ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, da ich seit Jahren Neben Tai-Pan alle Systeme im AmiBroker entwickelt und umgesetzt habe. AmiBroker ist in diesem Sinne einfach schneller und etwas flexibler.
Gruss an alle und noch ein schönes Osterfest
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Hallo René,
das kannst du natürlich auch in Tai Pan realisieren. Du hast es ja schon beschrieben.
Allerdings ist es auch wieder ein starres Sytem, denn nicht jedes 1. Kauf-Signal und vor allem nicht jedes Verkaufs-Signal sind die profitablesten Trade-Signale.
Das ist dann schon ein bissel schwieriger.
Für mich ist es wichtig zu erkennen, ob diese Signale Gewinne erzielen können. Greift man zusätzlich mit weiteren Bedingungen ein, dann wird das System wieder verfälscht.
Bei den Verkaufs-Signalen muß man eher, aber nicht starr, nach hinten raus abwarten und deshalb schon wieder neue Bedingungen einfügen.
Stopps führe ich parallel immer mit.
Von Backtests über online - Maschinen halte ich mich zurück, weil man denen dann sein System frei Haus liefert. Deshalb bin auch u.a. auch bei Tai Pan.
Das war das, was ich gerne lesen wollte René, Danke.
Grüße
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Hallo Taxus,
Nur zur Erläuterung AmiBroker ist keine Online-Maschine sondern ein Börsenprogramm ähnlich wie Tai-Pan. Von der Programierung her ist es jedoch um einigess mächtiger als Tai-Pan und hat auch möglichkeiten die mir leider im Tai-Pan fehlen.
Wenn Du Dir das mal ansehen willst kannst Du mal die 30 Tage Free Version hier Http:\www.amibroker.com ziehen.
Gruss aus der Schweiz
René
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Hallo René,
ich schaue öfters in die AB-Seiten.
Bisher war ich der Meinung, daß es sich um online-Backtests handeln würde.
Wahrscheinlich habe ich es mit der Zeit mit tradesignal-online gleichgesetzt.
Mich interessieren die veröffentlichten Lösungen und deren Umsetzungen als Anregung für Tai Pan, genauso wie in Metastock und tradesignal-online.
Du kannst Backtests natürlich auch gerne in Tai Pan ausführen.
Es macht nur das erste Mal mehr Aufwand.
Neben Tai Pan würde ich mir wohl kein zweites Börsenprogramm zulegen, schon des Aufwandes wegen.
Kosten kommen dann ja auch noch hinzu. Oder wie machst Du das?
Danke für die Info.
Grüße
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