Das interessanteste Börsen-Webinar der letzten Monate, an dem ich teilgenommen habe.

Norbert Kinzel

Aus irgend einem Grund kann ich zwar im Block schreiben, aber nach Abschicken des Textes ist er wieder verschwunden. Deshalb hier:

Besonders interessant und bemerkenswert finde ich den Urban-Stocks-Indikator aus mehreren Gründen:
- Zum Einen, da er auch wie ein Filter wirkt und auf Null (oder noch tiefer) geht, wenn z.B. große Gaps auftreten
- weiterhin die "weichen" Kriterien wie z.B. Qualität des Anstiegs und Bewertung der illiquiden WPe
- und die Normalisierung der linearen Regression (auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie das im TP-Formeleditor realisiert wurde, da ich mich mit der TP-Formelsprache nicht auskenne).

Die normalisierte Lineare Regression habe ich bisher mit der Formel (STG = Steigung) umgangen:
STG: ROC(GD(Close, Perioden, Triangular), 1, %)

adaptive STG (ASTG):
STG(Daten, Perioden) / Vola(Daten, Perioden) * RSquared(Daten, Perioden) * 100

Rangberechnung Enter:
If(ASTG > 0 and ROC(ASTG, Perioden, $) > 0, ASTG, 0)

Rangberechnung Exit:
ASTG

Kann mir jemand freundlicherweise die Berechnung der normalisierten Regression erklären?

Fragen an Urban (falls er Zeit und Lust hat):
- hat es einen bestimmten Grund, dass im Urban-Stocks-Indikator nicht gleich die Marktkapitalisierung mit enthalten ist?
- die in der Liste "Sortierung nach Clenow" angezeigten Werte "letzter Wert Urban-Stock-Indikator" sind nicht identisch mit der Anzeige im Chart. Habe ich da etwas falsch verstanden?

Danke und schönes WE.
Grüße
Norbert Kinzel

Hallo Herr Kinzel,

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Gruß und ein schönes Restwochendende
Stephan Ochmann

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Sehr geehrter Herr Kinzel, (und auch liebe andere Kunden mit Ihren Fragen)

ich möchte mich zunächst einmal für das viele und konstruktive Feedback und die vielen sehr guten Fragen bedanken.

Es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht alles sofort beantworten kann- manches werde ich evtl. später im nächsten Webinar beantworten oder noch besser im bald geplanten Workshop.

Ich werde aber hier diese beiden Fragen (s.u.) schon einmal beantworten, insbesondere die zweite ist ja sehr wichtig. Dann werde ich im BLOG auf die Fragen zur Strategie eingehen. Generell ist die Idee, im Forum eher die technischen Dinge zu beantworten- im BLOG eher Fragen zur Strategie. (wie die meisten von Ihnen ohnehin sofort verstanden haben).

Nun zu Ihren beiden Fragen:

>Fragen an Herrn Jäkle (falls er Zeit und Lust hat):
>1)hat es einen bestimmten Grund, dass im Urban-Stocks-Indikator nicht gleich die Marktkapitalisierung mit >enthalten ist?

>2) die in der Liste "Sortierung nach Clenow" angezeigten Werte "letzter Wert Urban-Stock-Indikator" sind nicht >identisch mit der Anzeige im Chart. Habe ich da etwas falsch verstanden?

Zu 1) Im Urban-Stocks-Indikator sind alle (technischen) Kriterien in Anlehnung an das Buch von Andreas Clenow enthalten.
Die Marktkapitalisierung ist quasi schon eine Erweiterung dazu- deshalb wollte ich sie lieber getrennt halten. (Die Idee der Marktkapitalisierung wird im Bestseller-Buch "What works on Wall Street" von James P. O'Shaughnessy beschrieben. Übrigens ein echter Klassiker dieses Buch, voll mit quantitativen Backtests! Erschienen Ende der 90er Jahre).

Zu 2) Das liegt daran, dass das Layout einen Wochenchart und einen Tageschart enthält. Leider öffnet sich zuerst der Wochenchart. Sie müssen dann den Tageschart anklicken, dann stimmt alles. Ich habe den Änderungswunsch (dass der Tageschart zuerst da sein soll; der Wochenchart ist nur für den besseren Überblick gedacht) schon dem Produktmanagement von Lenz und Partner mitgeteilt. Wir arbeiten daran.

Herzliche Grüsse,

Urban Jäkle

Zur Frage, ob es eine Aufzeichnung des Webinars gibt:

Noch nicht, aber hier finden Sie meinen Webinar-Vortrag als zwei Youtube-Filme:

Teil 1: https://youtu.be/x4jUR02ZekQ

Teil 2: https://youtu.be/nPC08nzyJyo

Das ist rein nur mein Vortrag ohne Fragen usw. Wir arbeiten noch daran, Ihnen auch das komplette Webinar mit den ganzen interessanten Fragen zugänglich zu machen.

Beste Grüsse, Urban Jäkle

Hallo Matt,

Tai-Pan 17 updaten, dann unter "Wartung" den neuen Menu-Punkt "Plug in" aufrufen und dann findest Du anschließend Infos und einen Install-Knopf.

https://www.lp-software.de/mylp/mylp_publiccampaign.aspx?campaignid=CAM0000000372

Zu den letzten beiden Fragen (s.o)

1) Für die Rangberechnung des Ausstiegs benutze ich die gleiche Liste wie für den Einstieg. Diese Liste wird durch Anwendung des Urban-Stocks-Indikators auf ein Universum (z.B. Katalog Urban Stocks VEU = Aktien Rest Welt ohne USA, ca 2100 Werte) geliefert. Genaue Kriterien siehe Kurzfilme oben aus Webinar Nr. 1

Im Urban-Stocks-Indikator fliesst die "normalisierte LR * R2 * Qualität des Anstiegs" ein. Siehe Code:
_UrbStock:=_SteigNor *_BestMass * sqrt(Qual_SteigFall) - (10000*Summe_Gaps)-(0.5*Summe_Illiq);

Das Wichtigste für Sie ist hier der erste Teil, also SteigNor *_BestMass * sqrt(Qual_SteigFall),
Das bedeutet: Steigung (normiert!!!) * Bestimmtheitsmass * Qualität der Anstiege
(der hintere Teil ist die Aussortierung von Gaps und die Herabstufung von illiquiden Werten)


2) Die Normalisierung der Steigung der linearen Regression ist unerlässlich und erfolgt, indem durch den gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse geteilt wird, siehe Code:

{Und nun wird die Steigung A, der wichtigste Wert, noch normiert, um Werte miteinander vergleichen zu koennen}

_SteigNor:= .............(Steigung unnormiert).........../Mov(C,Para1,S);

// durch den gleit. Durchsch. teilen, da sonst nur absolute Werte der Steigung berechnet werden

Einfacher, effektiver und vor allem arbeitssparender kann man die Vorausauswahl der Märkte und Handelsobjekte nicht durchführen. Mit Hilfe der Downloads auf Tai-Pan EoD ist es ein Kinderspiel, und zwar selbst für totale Programmier-Banausen.

Mit Abstand das Beste, was ich in dieser Hinsicht bisher gesehen habe. Vielen Dank an Herrn Jäkle und an das Team von Tai-Pan.

Hallo Philipp,

um auf den Menupunkt "Plugin installieren" unter "Wartung" zu kommen, musst Du TP erst updaten. TP 16 kannst Du aber, nehme ich an, nicht mehr updaten.

Grüße
Norbert

Intensiv-Webinar: Das IVY Portfolio - TOP-Strategien der Profis mit TAI-PAN umsetzen!

100% systematisch, real gehandelt von US-Universitätsstiftungen und Fondsmanagern. Diese Strategien können Sie mit TAI-PAN End-of-Day selbst umsetzen! Wie das funktioniert zeigt Ihnen Urban Jäkle im kostenlosen Webinar.

Inhalte des Webinars: Das IVY Portfolio
1) Kurze Wiederholung der Strategie für neue Kunden: Stufe 1: Marktauswahl, Stufe 2: Aktienselektion
2) Beantwortung aktueller Fragen zur Strategie aus dem Forum und dem neuen Blog.
3) Eigene Umsetzung mit TAI-PAN in der Praxis. Aktuelle Signale sowie alle Positionen der letzten 6 Wochen mit Ein- und Ausstiegen. Kommentare mit Charts.
4) Welche Rolle spielen die Währungsrisiken? Ein Rückblick auf die letzten 14 Monate.
5) Erklärung der Bestandteile des Urban-Stocks Indikators im Detail am offenen Code.

Am Ende jedes Webinars bleibt Zeit für Ihre Fragen.

Termin: Donnerstag 28.09.2017, 18 - 19 Uhr

>> Nähere Infos und die Anmeldung zum Webinar finden Sie hier! <<

Lesen Sie auch die Blog-Beiträge von Urban Jäkle:
- "Mein Weg an der Börse: Folgen Sie den Besten!"
- "Das IVY Portfolio: Videos, Fragen und Antworten"

Freundliche Grüße
Stephan Ochmann

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