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Nabend zusammen!
wahrscheinlich habe ich gerade ein Brett vorm Kopf
Kann mir die Technik mal die Formel für ein einfaches Signal schreiben?
Es geht lediglich darum das ich in einem Chart die 200 Tage Linie anzeigen lasse und ein Signal haben möchte wenn der Kurs die 200 Tage Linie von unten nach oben durchbricht.
Mag darauf hinweisen dass es sich um keinen Filter handeln soll sondern um ein Signal (im Chartmodul gele Glühbirne-Signale bearbeiten!
besten Dank im voraus
Gruß Didi
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Moin,
versuch es damit mal:
close>sma(close,200) AND ref(close,-1)<ref(sma(close,200),-1)
Grüße
Philipp
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Hallo Philipp
Das hat super geklappt, vielen Dank dafür. hast du eine Idee wie man in deine Formel noch als Signalgeber einen % Wert einbauen kann? Bedeutung: das Signal soll erst dann angezeigt werden wenn der Kurs min 5% über dem 200 Tage Kurs liegt,
Gruß Didi
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Hallo Dietmar, schön, dass es geklappt hat  das mit den 5% sollte auch nicht so schwer sein. Versuch´s damit mal: close>((sma(close,200)*1.05)) AND ref(close,-1)< (ref(sma(close,200),-1)*1.05) Grüße Philipp
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Hallo Philipp!
danke fürs abermalige Antworten!
man könnte ja auch bei 5% über der 200 Tage Linie einfach die 210 Tage Linie nehmen oder hast du hierzu ne andere Meinung?
Hast du zu folgendem Szenario auch nen Plan:
In den Chart ist die 50 und die 20 Tage Linie eingeblendet. Kaufsignal Long soll sein wenn die 20 tage die 50 Tage Linie von unten nach oben durchbricht.
ich tue mich wirklich noch sehr schwer mit der Formelsprache...wie hast du dir das bei gebracht?
Gruß Didi
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Hi Dietmar,
ob du 210 Tage, 200Tage oder 190Tage nimmst, das dürfte mittelfristig kaum einen Unterschied machen.
Du kannst in der Formel die 200 auch durch "para1" ersetzen, dann kannst du die 200 durch andere Werte ersetzen:
close>((sma(close,para1)*1.05)) AND ref(close,-1)< (ref(sma(close,para1),-1)*1.05)
Unter Parameter trägst du dann eben 200 oder 210 o.ä. ein
Zu deiner Frage mit dem 20er und 50er Durchschnitt.
Versuch es damit mal:
sma(close,20)>sma(close,50) AND ref(sma(close,20),-1)<ref(sma(close,50),-1)
Hier könntest du ebenfalls die 20 und 50 durch para1 und para2 ersetzen
Um die Formelsprache zu erlernen, musst du jede Menge üben und testen.
Schau dir vielleicht auch einfach mal die fertigen Formeln in Taipan an und versuche es nachzuvollziehen und etwas nach zu programmieren.
BG
Philipp
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Dietmar Schaefer schrieb:
In den Chart ist die 50 und die 20 Tage Linie eingeblendet. Kaufsignal Long soll sein wenn die 20 tage die 50 Tage Linie von unten nach oben durchbricht.
Hallo Herr Schaefer, bekanntlich führen ja mehrere Wege nach Rom  hier eine einfache andere Variante für den Cross des 20er durch den 50er: Code:wLine1 : Array;
wLine2 : Array;
wLine1 := fSMA(20)
wLine2 := fSMA(50)
Result := Cross(wLine1 , wLine2 );
Viele Grüße Karsten Schebaum
Leiter Produktmanagement + Datenservice | Lenz+Partner GmbH | vwd group Phone: +49 231 9153-300 | Fax: +49 231 9153-399 datenservice@lp-software.de | www.LP-software.de | www.vwd.com
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vielen Dank Philipp und Karsten
Gruß Didi
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Karsten Schebaum schrieb:Dietmar Schaefer schrieb:
In den Chart ist die 50 und die 20 Tage Linie eingeblendet. Kaufsignal Long soll sein wenn die 20 tage die 50 Tage Linie von unten nach oben durchbricht.
Hallo Herr Schaefer, bekanntlich führen ja mehrere Wege nach Rom hier eine einfache andere Variante für den Cross des 20er durch den 50er: Code:wLine1 : Array;
wLine2 : Array;
wLine1 := fSMA(20)
wLine2 := fSMA(50)
Result := Cross(wLine1 , wLine2 );
Viele Grüße Karsten Schebaum hallo Karsten Kannst du die Formel auch für drei gleitende Durchschnitte hier rein schreiben? Gruß Didi
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Hallo Herr Schäfer, GD_20 kreuzt GD_50 von unten nach oben und GD_50 kreuzt GD_100 auch von unten nach oben und GD_20 kreuzt ebenfalls GD_100 von unten nach oben ? Und das alles an einem Tag ? Hallo Herr Kinzel! Danke für den Geistesblitz...das ist wohl ein Durchschnitt zu vile um überhaupt Ergebnisse zu erhalten...ich Dussel Hab mal das Bild eingestellt, damit wird es klarer...das ganze wäre wohl mit dem "und" Filter zu lösen...das Problem wird nur hierbei sein welchen zeitlichen Horizont zwischem dem Durchbrechen der Linien anzusetzen ist... danke fürs bessere Denken von Ihnen Didi Schäfer
Norbert Kinzel hat die folgenden Bilder hochgeladen:
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Dietmar Schaefer schrieb:Kannst du die Formel auch für drei gleitende Durchschnitte hier rein schreiben?
Gruß Didi Hallo Didi, da muss ich noch mal nachfragen...was meinst du damit genau? VG Karsten Schebaum
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Karsten Schebaum schrieb:Dietmar Schaefer schrieb:Kannst du die Formel auch für drei gleitende Durchschnitte hier rein schreiben?
Gruß Didi Hallo Didi, da muss ich noch mal nachfragen...was meinst du damit genau? VG Karsten Schebaum Hallo Karsten! Ich habe unter dem Thread von Herrn Kinzel geantwortet...Hatte wohl mal wieder ein Brett vorm Kopf!!! dennoch danke fürs Antworten Gruß Didi P.S. haben sie bei ihren gleitenden Durchschnittem im täglichen Einsatz "Paar GD`s" mit denen sie am ehesten arbeiten?...taste mich gerade bei dem ganzen Thema erst vor.
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also, dann wahrscheinlich so:
Cross(GDkurz, GDmittel) and (GDmittel > GDlang)
oder, falls gewünscht:
(Cross(GDkurz, GDmittel) and (GDmittel > GDlang)) or (Cross(GDmittel, GDlang) and (GDkurz > GDmittel))
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genau so Norbert
arbeitest du auch mit gleitenden Durchschnitten beim Trading?
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Nee, ich hasse GDs.
Ich kaufe, wenn der heutige Kurs der größte Kurs der letzten X Tage ist und verkaufe wenn der heutige Kurs der tiefste der letzten Y Tage ist. Oder Durchbruch des Kurses durch das obere Bollingerband von unten nach oben ...
Ich kaufe allerdings nur, wenn X Prozent aller Aktien einer Branche im o.g. Kaufmodus sind und wenn der Branchenindex stärker steigt als die anderen Branchenindizes.
Außerdem muss die Aktie stärker steigen als alle anderen Aktien der entsprechenden Branche.
Deshalb macht für mich eine einfache Indikator-Optimierung auch keinen Sinn, weil die ja versucht das meiste aus allen Aktien rauszuholen. Wichtig für mich ist das Portfolio, also im Grunde das was hinten raus kommt.
Bei dem ganzen Chaos auf meiner Festplatte und den vielen Einstellungen, Katalogen, Berechnungen und Indikatoren etc. in meinen beiden Börsenprogramme habe ich das im Moment alles eingestellt und bringe da z.Z. etwas mehr Ordnung rein, damit meine Nerven nicht so blank liegen. Das ist auch der Grund warum ich immer eine Krise bekomme, wenn die TP-Branchen-Kataloge nicht mehr stimmen und der Stoxx 600 Index wie z.Z. 599 WPe beinhaltet, weil ein britische Aktie (wahrscheinlich aus dem Baubereich) nicht mehr notiert und einfach keine Informationen darüber zu erhalten sind warum das so ist.
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Hallo Norbert!
Danke für deine interessante Sichtweise.
1. Wie legst du "x Tage" fest? ist ja ein unterschied ob ich von 10 Tagen oder 100 Tagen ausgehe
2. Du bist denke ich um einiges weiter was das Traden angeht...einen Kurs cross GD als Indikator zu nehmen ist sicherlich die einfachste und bestimmt nicht unbedingt die richtige Art zu traden...
aber was hältst du denn von wiederkehrenden Ereignissen?
Beispiel:
Eine Aktie gibt in 250 Börsentagen 10 Signale beim Durchbrechen des Kurses durch den GD 21 von unten nach oben. Die Aktie schafft es in 8 Fällen dann bei einem Invest von 10 Tagen positiv zu performen....warum sollte das 11. Signal negativ sein? es kann natürlich negativ sein, die derzeitige Chance das auch das 11 Signal positiv ist liegt jedoch bei 80%.
natürlich muss spielt hierbei meiner Meinung auch ein gesundes Money Management eine große Rolle...
Findest du meinen Ansatz so richtig schlecht? übersehe ich etwas?
Gruß Didi
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Zitat:1. Wie legst du "x Tage" fest? ist ja ein unterschied ob ich von 10 Tagen oder 100 Tagen ausgehe
Durch Optimierungen und Robustheitstest mit Investox. Optimierungskriterien wie schon beschrieben: "Netto-Profit %", "Sortino-Ratio" und "durchschn. jährlicher Gewinn / max. Drawdown". Periodeneinstellungen von relativer Stärke mit dem Optimierungskriterium: "Profit pro investierter Periode". Erst wird nach bestimmten Kriterien (s.o.) optimiert. Im zweiten Schritt wird nach anderen Kriterien überprüft, wie z.B. Profit-Faktor, meiner Meinung nach das wichtigste Kriterium. Es macht keinen Sinn bei Optimierung und Überprüfung die gleichen Kriterien zu benutzen. Mehr verrate ich hier nicht. Zitat:aber was hältst du denn von wiederkehrenden Ereignissen?
Beispiel:
Eine Aktie gibt in 250 Börsentagen 10 Signale beim Durchbrechen des Kurses durch den GD 21 von unten nach oben. Die Aktie schafft es in 8 Fällen dann bei einem Invest von 10 Tagen positiv zu performen....warum sollte das 11. Signal negativ sein? es kann natürlich negativ sein, die derzeitige Chance das auch das 11 Signal positiv ist liegt jedoch bei 80%. Das ist Statistik. Davon habe ich keine Ahnung.
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danke Norbert
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Hallo Karsten!
Indikator Bollinger in Chart eingefügt.
Könntest du eine Definition schreiben die ich dann im Signalfenster Definition einfügen kann wo ein Signal generiert wird wenn der Close Kurs das obere Bollinger Band BB_Upper) durchstößt
im voraus vielen Dank
Dietmar Schäfer
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Hallo Dietmar, die Formel ist eigentlich ähnlich wie oben. Close schneidet BBupper von unten nach oben wäre dann: Code:
wLine1 := boll(Para1,Para2, upper, lower)
Result := Cross(c, upper);
Para1 = Tage (Typ=Integer) Para2 = Faktor (Typ=Float) Beim Schnitt von oben nach unten brauch man nur "C" und "upper" bei der cross-Berechnung vertauschen VG Karsten Schebaum
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