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Hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich mit Hilfe des dp-Formats (gerne auch anders) fehlerhafte / überflüssige Faktoren aus den Stammdaten eines Wertpapiers löschen kann?
Über
FAKTOR
wkn;Datum;Faktor
ENDE
lassen sich Faktoren für Aktiensplitts in den Stammdaten der jeweiligen WKN anlegen.
Eine Möglichkeit, diese wieder aus den Stammdaten zu entfernen, habe ich nirgends gefunden.
Weiß jemand, wie das geht?
Danke,
Michael
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Hallo Michael,
Im Prinzip genauso wie Du sie Angelegt hast kannst Du sie auch wieder löschen, allerdings musst Du Bedenken das Du den Faktor umkehren musst so das die Daten wieder so wie vorher sind.
Beispiel:
Aktiensplit Faktor 10:1 musst Du dann mit Faktor 1:10 ändern, sonst Stimmen Deine Kurse nicht mehr.
Wenn der Split jedoch durch L&P mit dem Datenstrom geliefert wurde nützt das aber nichts da die neu gelieferten Daten dann ja gesplittet sind und Du somit falsche Daten hättest.
Gruss
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Hallo René,
rückgängigmachen von fehlerhaften Splitts ist kein Problem.
Dann gebe ich einfach den Faktor "1" ein, und alle Kurse stimmen wieder, weil die Originalkurse offensichtlich gespeichert bleiben, auch wenn sie im Kurseditor gesplittet angezeigt wurden, also z.B. 30 statt 90 nach einem Splitt mit Faktor 0,3333.
Mich stören aber die "Faktorleichen" in den Stammdaten, die z.B. einmal falsch eingegeben wurden.
Auch wenn sie sich nicht auf die Kurse auswirken, weil sie wieder mit Faktor "1" unschädlich gemacht sind.
Diese möchte ich wieder komplett rausschmeißen, weiß aber nicht wie.
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Hallo Michael,
ich würde Tai Pan um Korrektur bitten. Wenn Sie zusagen, könntest Du Ihnen ja noch eine Liste geben.
Hast Du es schon über eine Stammdatenkorrektur versucht?
Da gibt es die Stamm-Punkt-Funktionen.
stamm.SplitAnzahl()
stamm.SplitDatum()
stamm.SplitFaktor()
Die packst Du in Anweisungen. Das sollte gehen.
Vorziehen würde ich allerdings die Korrektur durch Tai-Pan.
Informiere uns bitte, ob Du mit der Stamm-Daten-Korrektur klargekommen bist.
Ich habe mit Stamm.Funktionen schon gearbeitet und auch ´ne Menge Zeug´s entdeckt.
Die erforderlichen Änderungen sind ja nicht zu übersehen. Es war mir aber zuviel Arbeit.
Stamm-Daten sind Tai-Pan-Angelegenheit.
Unsere eigenen Ergänzungen sind immer möglich.
Tai Pan könnte da ruhig mal rangehen. Sollten wir die Fehler aufzeigen, kriegen wir ´ne heiden Arbeit.
Grüße
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Hallo Taxus und Michael,
Ich muss Euch beiden leider Beipflichten was die Kursdatenbank betrifft, im Grunde genommen ist eine Pflege und Korrektur der Daten sache von L&P schliesslich zahlen wir gutes Geld für korrekte Daten.
Leider scheint es da im Hause L&P etwas zu klemmen, wenn ich mir nur mal meine Daten durchgehe wird mir machmal doch schon etwas schlecht in der Magengegend ob der vielen Fehler.
Meine Kursdatenbank umfasst etwa 879'400 Titel davon sind aleine schon über 103'000 Titel nicht mehr Aktuell (Ermittelt via Filter, Titel deren Schlusskurs höchsten bis am 29.02.2012 aktualliesiert sind).
Das meiste davon sind ausgelaufene Optionsscheine und Zertifikate aber auch Aktienanleihen sind dabei.
Was mich am meisten stört sind die über 200 Aktientitel die hier mit dabei sind, den solche Titel können einem ganz schnell die schönsten Anallisen zu nichte machen.
Was auch noch ein Ärgerniss darstellt sind die vielen Kursausreisser die machmal schon Jahre zurückliegen und niemals Korrigiert wurden.
Werde in den nächsten Tagen mal eine Liste an den Support übermitteln mit der bitte um Korrektur, den ich glaube das dies doch vielen Datenabbonenten helfen würde.
Grüsse
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Servus Rene,
grundsätzlich pflichte ich Dir dazu bei, dass sich der Datenlieferant um die Korrektur der Daten kümmern muss.
Ein Problem stellt die Kursversorgung der Börsen dar. Alle Datenanbieter, ob L&P oder Reuters oder Bloomberg beziehen ihre Daten von den Börsen. Einige Börsen spielen da die sogenannten Indikationen mit ein. Indikationen sind Kurse, die der Händler stellt, auf die aber nicht gehandelt wurde. Mir wurde fast schwindlig, als ich vor einem Jahr Aktien an der Stockholmer Börse handelte. Bei Eröffnung stellen die Spreads, die ich von Deutschland oder der USA nicht kannte. Wenn jetzt diese Indikationen von den Börsen in den Datenstrom eingespielt werden, dann sind die auf Deinem Chart ersichtlich. Besonders problematisch sehe ich dies immer bei den Charts aus Großbritannien. Da stimmt viel zu oft nichts.
Reuters und Bloomberg haben es da relativ einfach, da die eine ganze Armada an der Hotline sitzen haben, die nur damit beschäftigt sind, Kurse zu überprüfen und zu korrigieren. Die können durch ihre Marktstellung auch Druck auf die Börsen ausüben, die Indikationen nicht mehr mit einzuspielen.
Für eine Firma wie L&P ist das - aus meiner Sicht - nicht möglich, hier jeden Kurs zu korrigieren. Allerdings - und da pflichte ich Dir bei - die seit einem Jahr abgelaufenen Wertpapiere mit einer begrenzten Laufzeit sollten von L&P aussortiert werden. Dafür bezahlen wir.
Gruß
Boersenmann
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Noch ein Wort zu den Splits:
Da stimme ich Euch absolut zu! Das muss Sache des Datenanbieters sein. Es ist natürlich nicht einfach mit der Manpower von L&P hier allem hinterher zu kommen. Aber da sollten wir als Anwender dann auch direkt an den Support eine Mail schicken, mit Bitte um Korrektur. Aus meiner langjährigen Erfahrung mit L&P wird dies dann relativ schnell berichtigt.
Da wundert mich auch oft das passive Verhalten der Tai-Pan-Anwender. Bspw. der Split bei Unicredit. Unicredit stand fast zwei Wochen in Tai-Pan ohne Splitbereinigung - und das war immerhin 1:10. Offensichtlich ist dies keinem Anwender aufgefallen. Das konnte ich gar nicht glauben. "Wozu haben die Tai-Pan Anwender Tai-Pan?" dachte ich. "Lassen die nie die Gewinner und Verlierer durch ihre Listen oder Filter laufen?" Immerhin ist Unicredit eine der zehn größten Banken weltweit - und von den Anwendern kommt hier nichts. Da sind auch die Anwender gefordert!
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Hallo,
und danke zunächst mal für die Antworten.
ABER:
Mit der Datenversorgung durch L&P hat meine Anfrage nichts zu tun.
Ich habe mir historische Daten aus meinem ersten früheren Börsenprogramm nach Tai-Pan importiert.
Das Problem mit dem nachträglichen Eingeben der Splitt-Faktoren ist also hausgemacht.
Es wird schnell aus Versehen ein falscher Faktor importiert oder ein richtiger unter eine falsche WKN.
Diese Falscheingaben möchte ich wieder komplett aus den Stammdaten / Faktorenliste löschen.
Ich wäre JEDEM sehr dankbar, der sich zu dem konkreten Problem äußert, wenn der denn eine Lösung weiß.
Macht bitte einen neuen Thread auf, wenn ihr andere Themen diskutieren möchtet.
Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist:
Hier werden viele Endlosdiskussionen geführt, die vom eigentlichen Thema immer mehr abschweifen.
Weniger ist meistens mehr, und mangelnde Qualität in Bezug auf Problemlösungen läßt sich duch Quantität nicht ausgleichen, bestenfalls verwässern.
Vielleicht sollte man einen neuen Bereich einrichten, etwa "kunterbunte Ecke" oder "Dies und das".
Zur Erinnerung:
Es geht hier um die Löschung der Faktoren in den Stammdaten.
@ Taxus:
Danke für deinen Tip mit den Stamm-Befehlen.
Sah auf den ersten Blick vielversprechend aus.
Funktioniert aber anscheinend nicht im Sinne des Problems, weil ich damit nur Stammdaten auslesen kann.
Wer noch konkrete Tipps zum Thema hat: bitte raus damit.
Michael
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Hallo zusammen,
die Kursausreißer werden von Tai Pan tatsächlich umgehend korrigiert, wenn man sie meldet.
Für Tai Pan ist das natürlich auch Extremaufwand.
Der Datenlieferant ist aber VWD und VWD ist doch auch das Mutterhäusel. Die müßten da schon ran.
Vielleicht schreibt uns ja Tai Pan was dazu.
Ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Der sollte allerdings nicht in Arbeit ausufern:
1. Also, wir teilen uns den Markt auf.
Zwei oder drei übernehmen z.B. den DAX und kümmern sich um die Änderungen, usw. usf.
2. Die Änderungsforderungen schreiben wir hier ins Forum in separate Themen ohne Zwischenrufe rein.
3. Die kann dann Tai Pan ablesen und korrigieren.
4. Jeder weiß dann, ob es schon einen Änderungswunsch gibt und muß nicht selbst nachlegen.
5. Zur Übersicht brauchen wir ein System auf einen Blick.
Aber wenn ich mir dann die Unmenge an Beiträgen vorstelle, dann können wir das getrost vergessen.
Halt so in der Art ebend.
Grüße
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Hallo Michael,
sorry, es sind die Stamm.Set. - Befehle.
Mit Stamm. wird ausgelesen und
mit Stamm.Set. wird gesetzt.
Ich habe es eben probiert.
Tai Pan hat für die Faktoren keine Stamm.Set-Befehle hinterlegt.
Sicherlich haben sie diese Befehle bewußt nicht angegeben.
Die Arbeit für uns wäre allerdings auch nicht zumutbar und demzufolge zu recht gesperrt.
Die Syntax zu den Befehlen stelle ich mir so vor:
Split-Datum:
Stamm.Set.Faktoren ( WPK: String; ADatum: Integer): Boolean
Split-Faktor:
Stamm.Set.Faktoren ( WPK: String; ASplitFaktor: Double): Boolean
Bei Splittyp verlassen mich die Ideen eher.
Ich habe die Stamm.Set.Notiz - Funktion grad mal ausprobiert.
Sie geht einwandfrei. Der Stamm.Set. - Befehl steht dann einfach so im Formeltext ohne Zuweisung
zu einer Variablen.
Achtung:
Die ausgedachte Splitfunktion habe ich nicht ausprobiert.
Es ist Vorsicht angesagt.
Bei Fehlern könnte sich die Datenbank zumindest mal aufhängen.
Vielleicht gibt uns Tai Pan einen Auskunft.
Grüße
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