Guten Morgen!

Profitfaktor =
(Anzahl Gewinntrades / Anzahl Verlusttrades) * (durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust)

Um ein realistisches Bild vom Handelssystem zu erhalten, wird häufig der größte (oder die zwei größten) Gewinntrade nicht berücksichtigt, da in Zukunft nicht unbedingt noch einmal mit solch großen, vielleicht zufälligen, Gewinnen zu rechnen ist.
Allerdings sollte man zumindest bei Trendfolgesystemen nicht all zu viel Gewinntrades unberücksichtigt lassen, da ein Trendfolger gerade von solchen Gewinntrades "lebt".

Man sieht an der Formel also, dass die Trefferquote sekundär ist. Der Profitfaktor sollte mindestens größer 1 sein.

In der Praxis käme für mich mindestens 3 in Betracht (bei Nicht-Berücksichtigung der zwei größten Gewinntrades). Berechnet man den Profitfaktor für ein ganzes Portfolio, z.B. für die SP500-Aktien, würde ich die 500 größten Gewinntrades unberücksichtigt lassen.

MfG
Norbert Kinzel

Sorry, ich dachte Sie wollten wissen wie der Profitfaktor berechnet wird.

Hallo zusammen,

ich habe eine Lösung für die Fragestellung


Das geht mit einer Liste und ein wenig Script.

Ich habe mal eine Liste erstellt, die das Signal "Rising Window" analysiert und die Werte aus dem Profit-Tester anzeigt. Als Grundlage habe ich die Formel "FML_Profit_Tester" aus den Indikatoren verwendet. Die Berechnung der Signalergebnisse erledigt bei mir die Funktion Signalberechnung meines Scripts. Der Inhalt der Funktion kann durch das zu untersuchende Signalscript ausgetauscht werden (siehe weiter unten im Text).



Um diese Liste zu erstellen, habe ich folgende Spalten in eine Liste hinzugefügt.
1. Symbol
2. Wertpapiername
3. Die Spalte "Signalanzahl"
Sie berechnet nicht nur die Signalanzahl, sondern auch die Werte für "Anzahl der positiven Signale", den "Profitfaktor", die "Durschnittliche Performance" und die "Gesamtperformance der Signale".



4-7. Auf die zusätzlichen Ausgabewerte der Spalte 3 greifen nun die Spalten 4 bis 7 zu und zeigen diese an.




Da es keine direkte Möglichkeit gibt, die bestehenden Signale aus einem Script herraus zu berechnen, muss leider der jeweilige Signal-Script-Text in das Script der Spalte 3 eingefügt werden.



Nachdem das Signalscript eingefügt ist, kann unter den Einstellungen der Listenspalte der zu untersuchende Zeitraum (in Perioden) und der Profittester-Zeitraum eingestellt werden.



Wenn die Liste dann angezeigt wird, kann man durch eine 2-stufige Sortierung nach den Spalten "Signalanzahl" und "Anzahl positive Signale" eine Liste erhalten, die einen guten Überblick über die Signale darstellt.



Die mehrstufige Sortierung kann man durch Shift-Linksklick wieder entfernen.

Meine erstellte Liste befindet sich im Anhang.

Beim Zusammenstellen der Liste ist mir ein Problem mit den Listenspalten aufgefallen. Die Listenspalten 4-7 zeigten bei mir in unterschiedlichen Listen immer die gleichen Werte. Immer der Wert, der zuerst berechnet wurde. Nach einigen Recherchen ist das auf ein Programmfehler in den Listen von Tai-Pan zurückzuführen. Den haben die Leute von L+P dann gefunden und behoben. Nach einem Programmupdate war das Problem behoben.

Damit die Liste richtig funktioniert, muss also vorher ein Programmupdate geladen werden.

Gruß

Thorsten Kitzig

Dateianhänge:
SigAusw.LST (12kb) downloaded 106 time(s).

Hallo Herr Kitzig!

Zur obigen Signalauswertung hätte ich noch eine Frage was das Filtermodul angeht. Im Filtermodul gibt es die Möglichkeit nach Signalen zu filtern. Es ist jedoch so, dass der Filter lediglich die Möglichkeit gibt ein Signal zu filtern was vor mindestens 1 Tag aufgetreten ist.

Auf deutsch heißt es ja nichts anderes das somit nur Werte gefunden werden deren Signal schon einen Tag alt ist.

Gibt es die Möglichkeit zu sagen "zeige mir Werte an die heute, bzw. vor 0 Tagen ein das entsprechendende Signal geliefert haben.

Ich hoffe mich einigermaßen klar ausgedrückt zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Schäfer

P.S. habe mal ein Bild des Filtermoduls angehangen

Dateianhänge:
Dok1.docx (137kb) downloaded 98 time(s).

Hallo Her Kitzig!

klingt natürlich vollkommen logisch...danke schön

Darf ich im Zusammenhang mit der von Ihnen entwickelten Listenkonfig "Signalauswertung Rising Window" noch eine hoffentlich nicht unverschämte Frage stellen?...Ist es möglich in die Liste noch eine einfach Prozentberechnung des Verhältnisses Positive Signale zu Anzahl Signale einzubringen?

Beispiel: Anzahl Signale über 250 Börsentage = 10, davon positive Signale 8 Ergebnis somit 80% positiv.

Mir ist schon klar, dass ich auch die Liste in Excel setzen kann und den % Wert dort ausrechnen könnte...Hintergrund es direkt in TaiPan zu können ist die Möglichkeit des Sortierens nach % positiver Signale und z.B. nur die Werte eines Kataloges mit 80% und mehr in einen neuen Katalog schreiben zu können.

mfg Dietmar Schäfer

wie immer großes Danke schön Herr Kitzig!!!