Hallo Norbert,

die Funktion:

Zeitreihe.FromTo[bisDatum;vonDatum;Anzahl:Zahl]→Liste(ZahlmitZeit)

wandelt einen Ausschnitt aus einer Zeitreihe in eine Liste um. Du gibst also an, welchen Zeitbereich einer Zeitreihe Du für Deine Auswertung genauer betrachten willst. Dabei ist:

BisDatum: aktuellste Datum (Wert einschließlich)
VonDatum: älteste Datum (Wert einschließlich)
$Anzahl: zusätzlich Anzahl Werte, die vor von VonDat liegen.

Als Resultat liefert diese Funktion die Werte einer Zeitreihe in Form einer Liste von zeitbehafteten Zahlen. Dabei ist der zeitlich Älteste Wert das Element 0 und der zeitlich neuste Wert das letzte Element der Liste

Zum Sortieren von Werten einer Liste verwendest Du in market maker die Funktion:



Was Du danach hast, ist eine Liste, die nach steigenden oder fallenden Werten sortiert ist. Wenn Du diese Liste darstellen willst, wirst Du einen Kurvenverlauf sehen, der genau die Anzahl von Werten von VonDatum bis BisDatum enthält und oberhalb und unterhalb der 0-Linie verläuft. In weiten Teilen wird der Verlauf annähernd linear sein (leicht steigend bzw. fallend, je nach Sortierung). An den Rändern der Liste wird der Verlauf nicht mehr linear sein, da aus Deiner Formel



wenige Punkte starke Ausreißer zum Positiven oder Negativen darstellen.

Warum willst Du dieses Zwischenergebnis visualisieren?

In einem Chart kannst Du nur Zeitreihen visualisieren. Zeitreihen bestehen aus einer Serie von „ZahlmitZeit“, die aufsteigend nach dem Datum sortiert sind.

Eine Liste kannst Du in einem Chart so einfach nicht darstellen. Dafür musst Du erst eine Funktion schreiben, die die einzelnen Elemente der Liste (0… n-1) aufsteigend einem fortlaufenden Datum zuordnet.

Ich habe mir eine solche Funktion einmal geschrieben. Der Link zeigt das Ergebnis einer solchen Sortierung für verschieden Aktien im DAX einmal an.

Hast du denn schon eine Formel oder zumindest schon eine genauere Vorstellung wie dieses "asymmetrische Risikomaß“ ermittelt werden soll? Stelle diese Vorstellungen einmal im Forum ein, damit wir sie gemeinsam diskutieren und evtl. auch gemeinsam lösen können.

Chuck

Hallo Norbert,

ich werde mir die Links einmal in Ruhe ansehen.

Da ich nicht weiß in wie weit Du dich mit den von market maker mitgelieferten Standard Auswertungen zu diesem Thema auskennst, hier ein Link. Du kommst in market maker über „Datei / Vorlage / Öffnen“ auf dieses Fenster. Wenn Du dann die Hauptgruppen öffnest, findest Du die zugehörigen Auswertungen. Einige haben als Basis für die Auswertung Inhaber oder Depots, andere Ordner oder Filter.

Wenn du nur einmal sehen willst, was die einzelne Auswertung macht, dann markiere z.B. einen Ordner oder einen Inhaber, und dann und dann F10 (oder klicke auf die rechte Maustaste und dann Öffnen mit Vorlage) und wähle die gewünschte Auswertung an. Bei Vielen Auswertungen werden die Parametereinstellungen nicht angezeigt. Klicke dann in der Symbolleiste der Auswertung auf diesen Trichter mit den 2 Schiebereglern davor (Parameter- und Filtereinstellungen anzeigen) und fülle die Parameter aus. Danach F8 drücken um die Auswertung nochmals auszuführen.

Schau auch einmal an den unteren Rand der Auswertungstabelle. Dort findest Du oft noch mehre Tabs. Klicke darauf und die Auswertung wird dann z.B. in einer grafischen Darstellung (z.B. Rendite-Risiko-Diagramm) dargestellt.

Ich hoffe ich konnte Dir und den anderen Forums-Teilnehmern noch ein paar Tipps über die Möglichkeiten zu Diesem Thema mit market maker geben.

Chuck

Hallo Chuck und alle weiteren Interessierten,

ich habe mal die Berechnung des Value-at-Risk gemäß dem 2.Weblink meines Beitrags vom 20.10.2016 unter Einbeziehung der Tipps von Chuck als Tabelle programmiert und den Programmcode hier ins Forum gestellt. Die Interpolation der Werte habe ich berücksichtigt.

Die in MarketMaker vorhandenen Vorlagen zur Berechnung des Value-at-Risk für Depots und Inhaber waren mir bisher nicht bekannt. Die Dokumentation ist allerdings sehr dürftig, die Funktionen sind teilweise gesperrt. Vom Portfolio-Wizard habe ich schon gehört, habe aber keine Erfahrung damit.

Gruß

Norbert

P.S.: Ich habe im Programmcode kleine Fehler korrigiert und die Zeilen wegen besserer Übersichtlichkeit kommentiert.

Dateianhänge:
Value_at_Risk_Norbert.mme (20kb) downloaded 60 time(s).