Hallo Herr Jakel,
die Behandlung der continous Kontrakte in TPR ist unterschiedlich. Ich versuche mal eine kleine Übersicht zu geben.
LP-Kontrakte:Für die wichtigsten Futures der Eurex haben wir eigene continous Kontrakte erstellt. Diese werden immer beim Tageswechsel zum letzten Handelstag gerollt.
die Symbol-Endung ist hier immer
*. LP , also z.B. 846959.DTB.LP
LP-Kontrakte adjustiert:Einige dieser Eurex-Future werden von uns auch in einer extra-Zeitreihen adjustiert. Symbol-Endung
*.LA1 , also z.B. 846959.DTB.LA1
vwd-Kontrakte:Symbol-Endung
*.CON , also z.B. 846959.DTB.CON
Die von unserem Datenversorger "vwd" gelieferten continous Kontrakte werden in der Regel nach der im b.i.s.-Forum beschrieben 3-Tages-Volumen-Regel gerollt. Wobei dies allerdings hauptsächlich für Rohstoff-Futures gilt. Die Futures der Eurex werden nach Termin gerollt, meines Wissens auch nach dem vorletzten Handelstag und die US-Index-Futures, wie z.B. Dow- und S&P-mini auch nach Termin, eine Woche vor dem letzten Handelstag (ist mein ich auch eine offizielle Vorgabe der Börse).
Viele Grüße
Karsten Schebaum
Leiter Produktmanagement + Datenservice | Lenz+Partner GmbH | vwd group
Phone: +49 231 9153-300 | Fax: +49 231 9153-399
datenservice@lp-software.de |
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