Bei godmode-Trader ist die Berechnung des RSI (relative strength indicator) beschrieben als
Summe höherer Schlusskurse dividiert durch (Summe höherer Schlusskurse + Summe niedrigerer Schlusskurse), wobei jede der "Summen" durch die Anzahl der Tage (n) dividiert wird.

Wenn ich den RSI[2] nehme, also nur die letzten beiden close-Veränderungen mir ansehe, und wenn dabei der aktuelle close höher ist das close Vortag, ferner close Vortag höher als close Vor-Vortag, dann ist die Summe niedrigerer Schlusskurse im Nenner "0", damit Zähler und Nenner gleich. Ergebnis = 1 bzw. 100, wenn man es entsprechend multipliziert, um es zu normieren.

Hinterlege ich in einer MM-Tabelle als Formel close.rsi[2], dann werden auch bei zwei jeweils höheren Schlusskursen oft Werte von kleiner "1" ausgeworfen.

Ist die MM-Formel anders als die godmode-Trader-Formel? (aus der in der Indikatoren-Dokumentation von MM vorgelegten Formel werde ich nicht recht schlau).

Mache ich einen Denkfehler? Kann mich bitte jemand auf die richtige Spur setzen? Vielen Dank!

Arno Dopychai