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Aktuell komme ich bei einer Idee, das Umsatzverhalten von Aktien in eine Liste zu bekommen nicht weiter. Zunächst wollte ich hier meine Gedanken vorstellen, aber ich meine, es liegt bereits in den Grundgedanken ein Fehler von mir, wie man das programmtechnisch umsetzen könnte.
Hier meine Ausgangssituation:
Nehme den Zeitraum von x Tagen - hier bspw. 30 Tage
Wenn der Close-Kurs über dem Opening-Kurs steht, dann zähle das Volumen dieses Tages als positives Volumen - dieses Volumen soll in die Summe des zu kreierenden Quotienten in den Zähler einfließen
Wenn der Close-Kurs unter dem Opening-Kurs steht, dann zähle das Volumen dieses Tages als negatives Volumen - dieses Volumen soll in die Summe des zu kreierenden Quotienten in den Nenner einfließen
Kreiere einen Quotienten, der im Zähler die Summe aller positiv gezählten Volumina und im Nenner die Summe aller negativ gezählten Volumina angibt.
Zeige mir anschließend dieses Verhältnis in einer Tai-Pan Liste an - ggf. auch als Filtermöglichkeit.
Beispiel:
An zwölf Handelstagen schloss ein Wertpapier mit der Summe eines Handelsvolumens in diesen zwölf Tagen mit 1,5 Mio. Aktien über dem Eröffnungskurs. An achtzehn Handlestagen schloss dasselbe Wertpapier mit einer Summe eines Handelsvolumens von 1 Mio. Aktien. Der Indikator würde mir in diesem Fall 1,5 als Ergebnis auswerfen.
Da ich natürlich meine Ergebnisse immer über Monate und Jahre beobachte, möchte ich dann den Zeitraum variieren können und anstatt 30 Tage dann 50 Tage oder 37 oder was auch immer einfließen lassen. Das macht die Sache nicht leichter.
Meine Anfangsgedanken waren mit einer WHILE-DO-Schleife. Das bringt mich aber nicht entscheidend weiter. In den letzten beiden Wochen habe ich hier verschiedene Aufzeichnungen angefertigt, die ich letztlich alle verworfen habe. Probleme bereitet mir insbesondere der Parameter für den einbau unterschiedlicher Tage.
Problematisch ist alleine, dass man bspw. 30 mal abfragen muss, gehört das zugehörige Volumen in den Zähler oder in den Nenner des Quotienten. Nachdem entschieden wurde, ob das abgefragte Volumen in den Zähler oder Nenner gehört, muss es auch noch zur bereits bestehenden Summe entweder im Zähler oder im Nenner richtig dazu gezählt werden.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee und kann helfen. Vielen Dank für Ihre Hilfe im voraus.
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Hallo Wilhelm,
kennst du den OBV ?
Der geht zumindest in deine gewünschte Richtung:
Der On Balance Volume Indikator ist ein grundlegendes Instrumente der Technischen Analyse. Mit ihm machen Sie Marktbewegungen sichtbar.
Als Joseph Granville den On Balance Volume (OBV) bekannt machte, wurde der Ansatz am Anfang mit großer Skepsis betrachtet. Mittlerweile ist der On Balance Volume zu einem der grundlegenden Instrumente in der Technischen Analyse geworden und man findet ihn in einer Vielzahl von Büchern und Softwareprodukten zum Thema Technische Analyse.
Im Laufe der Jahre haben eine Reihe von Technischen Analysten versucht diesen Volumenindikator zu verbessern. So beruhen beispielsweise der Williams A/D, der Chaikins Oscillator und der Klinger Volume Oscillator auf dem Grundkonzept des On Balance Volume.
Joseph Granville sieht in den Umsätzen die Kraft, die den Markt bewegt und entwickelte mit dem On Balance Volume einen Indikator, der bedeutende Marktbewegungen widerspiegeln soll. Sein theoretischer Ansatz ist, dass bei einem Aufwärtstrend die Umsätze an Tagen mit steigenden Kursen höher sind als an Tagen mit fallenden Kursen.
Umgekehrt verhält es sich in einem Abwärtstrend. Dort sind die Tage mit fallenden Kursen durch höhere Umsätze gekennzeichnet. Eine von Joseph Granville Prämissen ist, dass es eine Gruppe von Marktteilnehmern gibt, die besser informiert ist als die Allgemeinheit der Marktteilnehmer. Diese Gruppe der Besserinformierten ist in der Lage, Aktien zu niedrigeren Preisen zu akkumulieren als die Allgemeinheit der Anleger.
Berechnung und Interpretation des On Balance Volume (OBV)
Die Berechnung des OBV ist relativ einfach. Wenn der heutige Schlusskurs größer ist als der Schlusskurs des Vortags ist, wird der Umsatz zum OBV-Wert des Vortags addiert. Der Umsatz wird subtrahiert, wenn der heutige Schlusskurs unter dem gestrigen Schlusskurs liegt.
Bei der Beurteilung des OBV wird der wertmäßigen Höhe dieses Indikators keine Bedeutung beigemessen, da dieser keinen festen Wertebereich aufweist und eine Abhängigkeit zum gewählten Startpunkt der Berechnung besteht.
Beim On Balance Volume wird in erster Linie auf Divergenzen zwischen dem Indikatorverlauf und dem Kursverlauf geachtet. Tendieren der Kursverlauf und der OBV in die gleiche Richtung, so wird der vorherrschende Trend durch den Indikator bestätigt. Eine Trendwende nach unten ist zu erwarten, wenn ein neuer Hochpunkt bei der Kursentwicklung nicht durch einen Hochpunkt des OBV bestätigt wird.
Umgekehrt ist mit einen Trendwende nach oben zu rechnen, wenn ein neuer Tiefpunkt des Kursverlaufs nicht mehr durch einen neuen Tiefpunkt im Verlauf des On Balance Volume nachvollzogen wird. Joseph Granville erklärt, dass mit einer baldigen Reaktion des Marktes zu rechnen ist, wenn eine Akkumulation oder Distribution des Volume ohne eine signifikante Kursbewegung erfolgt.
Eine weitere Möglichkeit der Auswertung ist die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts der über den OBV gelegt wird. Steigt der OBV über seinen Durchschnitt werden steigende Kurse signalisiert. Fallende Kurse werden angezeigt, wenn der OBV unter seinen Durchschnitt fällt. Tom Aspray schlägt in seinem Artikel einen 21-Tage linear gewichteten gleitenden Durchschnitt vor.
Der On Balance Volume (OBV) als Trendfilter
Der OBV kann auch als Trendfilter eingesetzt werden. Der OBV gewichtet die jeweilige Kursbewegung mit dem Volumen und kombiniert damit auf einfache Weise Informationen über den Kurs und das Volumen. Ein Trend wird mit Hilfe eines gleitenden Durchschnitts definiert, der über den OBV gelegt wird. Befindet sich der OBV oberhalb seines gleitenden Durchschnitts, wird ein Aufwärtstrend angezeigt. Ein Abwärtstrend ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der OBV unterhalb seines gleitenden Durchschnitts befindet. Die Signale eines anderen Indikators werden dann nur in Richtung der durch den OBV angezeigten Trendrichtung ausgeführt.
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Philipp,
vielen Dank für Deine Ausführungen.
Das OBV ist mir hinlänglich bekannt. Anfang/Mitte der 90-er Jahre habe ich mich sehr intensiv mit Indikatoren beschäftigt und habe festgestellt, dass Indikatoren meine Performance eher zerstören als dass sie mir etwas bringen.
Einige wenige Indikatoren benütze ich manchmal als Unterstützung, verlasse mich aber meist auf bestimmte Chartbewegungen inkl. Umsatzverhalten und insbesondere den Fundamentaldaten.
Der OBV erfüllt aber nicht meine hier dargestellten Wünsche.
Ich selber gehe ja sehr viel auf Umsatzverhalten und Kursentwicklung. Das Spiel ist aber immer das Gleiche: Wenn man Positionen aufbaut bzw. abbaut, soll es die breite Masse nicht mitbekommen. Macht jeder institutionelle Anleger so und ich mache dies in marktengen Titeln nicht anders. Da wird alles gestreut an Aufträgen. Dumm wird es dann immer, wenn man seine Positionsgröße noch nicht erreicht hat, dann muss man entscheiden: Entweder sich mit einer geringeren Positionsgröße abfinden oder man ordert auf Teufel komm raus.
OBV sehe ich mir meist für den Gesamtmarkt an, neben einer Veilzahl anderer Indikatoren, die ich aber häufig lieber selbst berechne als mich auf ggf. falsch berechnete Indikatoren verlasse. C/P-Ratio meine ich hier insbesondere.
Wenn ich immer wieder beschreibe, dass ich Indikatoren nicht verwende, dann heißt das noch lange nicht, dass ich von Indikatoren keine Ahnung habe. Vieles davon habe ich über Jahre ausprobiert und fahre einfach mit meinem System besser als mit den ganzen Indikatoren, da mir diese meine Performance zerstören.
Du kennst das sicherlich selbst aus der Finanzbranche: Alle paar Minuten steht jemand mit einem neuen Modell auf der Matte und erklärt, wie toll sein "neues System" funktioniert. Im Endeffekt kommt dann immer das Thema: Alter Wein in neuen Schläuchen.
Besonders allergisch reagiere ich immer auf das Thema Markowitz und Zinsstrukturkurve in allen Variationen. Da wird viel Bimbamborium um nichts gemacht. Die Leute, die das dann immer vorstellen haben keinerlei Praxisbezug - geschweige denn haben Erfolg an der Börse.
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Hallo,
falls Ihr es noch nicht gelöst habt, dann ist es am besten, loszulegen.
Ich meine damit:
1. ein neue/s Tai-Pan-Formel/-Programm anzulegen.
2. Dort wird alles eingetragen, was aus Eurer Sicht schon gegeben ist.
3. Am Ende wird ein debug eingetragen
4. und am Schluß vorerst ein Result
Dann werdet Ihr schnell feststellen können, daß es recht einfach ist.
Eine Schleife ist jedenfalls gar nicht erforderlich.
Probiert es einfach mal so aus.
Viel Erfolg und der wird kommen, wenn Ihr so vorgehen werdet. Versprochen.
Schöne Grüße aus Rio
Steffen
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Steffen,
vielen Dank für Deine Ausführungen.
Im Moment komme ich irgendwie nicht weiter. Bei der Schleife war ich der Auffassung, dass sie mich nicht weiter bringt. War mir hier aber nicht sicher.
Irgendwie bin ich auch noch nicht ganz drauf gekommen, wie ich das Ding gestalten kann. Werde aber nochmals mein Hirnschmalz anstrengen.
Gruß fast ans andere Ende von Deutschland
Wilhelm
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Hallo zusammen,
anbei eine kleine Starthilfe.
Wir nehmen Deine Aufgabenstellung Wilhelm:
"Aktuell komme ich bei einer Idee, das Umsatzverhalten von Aktien in eine Liste zu bekommen nicht weiter. Zunächst wollte ich hier meine Gedanken vorstellen, aber ich meine, es liegt bereits in den Grundgedanken ein Fehler von mir, wie man das programmtechnisch umsetzen könnte.
Hier meine Ausgangssituation:
Nehme den Zeitraum von
x Tagen - hier bspw. 30 Tage
Das weist auf einen 1. Parameter hin. Datentyp "integer", weil es ganze Zahlen sind.
Wenn der Close-Kurs über dem Opening-Kurs steht, dann zähle das Volumen dieses Tages als positives Volumen - dieses Volumen soll in die Summe des zu kreierenden Quotienten in den Zähler einfließen
Wenn der Close-Kurs unter dem Opening-Kurs steht, dann zähle das Volumen dieses Tages als negatives Volumen - dieses Volumen soll in die Summe des zu kreierenden Quotienten in den Nenner einfließen
Kreiere einen Quotienten, der im Zähler die Summe aller positiv gezählten Volumina und im Nenner die Summe aller negativ gezählten Volumina angibt.
Zeige mir anschließend dieses Verhältnis in einer Tai-Pan Liste an - ggf. auch als Filtermöglichkeit.
Beispiel:
An zwölf Handelstagen schloss ein Wertpapier mit der Summe eines Handelsvolumens in diesen zwölf Tagen mit 1,5 Mio. Aktien über dem Eröffnungskurs. An achtzehn Handlestagen schloss dasselbe Wertpapier mit einer Summe eines Handelsvolumens von 1 Mio. Aktien. Der Indikator würde mir in diesem Fall 1,5 als Ergebnis auswerfen.
Da ich natürlich meine Ergebnisse immer über Monate und Jahre beobachte, möchte ich dann den Zeitraum variieren können und anstatt 30 Tage dann 50 Tage oder 37 oder was auch immer einfließen lassen. Das macht die Sache nicht leichter. Wilhelm, das erledigen wir mit dem Parameter. Mehr ist das nicht. Du mußt dann bei Anwendung halt ggf. nur die Einstellung der Tage (Periodenanzahl) neu festlegen.
Meine Anfangsgedanken waren mit einer WHILE-DO-Schleife. Das bringt mich aber nicht entscheidend weiter. In den letzten beiden Wochen habe ich hier verschiedene Aufzeichnungen angefertigt, die ich letztlich alle verworfen habe. Probleme bereitet mir insbesondere der Parameter für den Einbau unterschiedlicher Tage.
Problematisch ist alleine, dass man bspw. 30 mal abfragen muss, gehört das zugehörige Volumen in den Zähler oder in den Nenner des Quotienten. Nachdem entschieden wurde, ob das abgefragte Volumen in den Zähler oder Nenner gehört, muss es auch noch zur bereits bestehenden Summe entweder im Zähler oder im Nenner richtig dazu gezählt werden.
Die beiden roten Absätze lassen wir einfach weg. Sie werden nicht benötigt.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee und kann helfen. Vielen Dank für Ihre Hilfe im voraus. "
Nun geht´s an die Aufgabe:
1. Tai-Pan-Formel neu anlegen.
2. Die Formelnamen vergeben und aufpassen, daß sie noch nicht existieren.
3. Alles was gegeben ist, ich habe es fett und in Blau oben markiert, in den Formeleditor eintragen.
Da müssen wir das erste mal auch ein bissel denken.
Oberste Maxime dabei: Wir wollen nachvollziehen können wie die Lösung Schritt für Schritt entsteht.
Um das zu sichern tragen wir als erstes gleich das Wort "debug" ein (ohne die Gänsefüßchen natürlich).
Davor beginnen wir mit dem Eintragen der gegebenen Angaben.
Die Form solltet Ihr selbst finden.
Als Variable empfehle ich a0 bis a ..., damit Ihr bei der Kontrolle deren Inhalte in der Variablenliste im Debugger-Protokoll nicht andauernd rauf- und runterscrollen müßt.
Alles andere macht bestimmt mehr Spaß als ein 0815-Kreuzworträtsel.
Auf geht´s.
Bei Fragen bin ich dabei. Ihr könnt ja auch immer Euren aktuellen Formeltext mit reinlegen.
Den werden wir dann Zeile für Zeile gemeinsam prüfen und bestenfalls festzurren.
Ich denk´ mal, daß es ein schönes Programmierbeispiel ist, bei dem man viel lernen kann.
Kann was schief gehen? Ja jede Menge, und ich könnte sogar falsch liegen. Na dann ändern wir eben alles bis es richtig ist. Seht Ihr da Probleme, nee ne.
Schöne Grüße aus Rio
Steffen
Aktueller Programmtext (vorgesagt):
debug
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Servus Steffen,
zunächst vielen Dank für Deine Unterstützung!
Will mich die nächsten Tage einmal hier daran machen.
Wertvoll war der Hinwies mit der Variablen. War mir unschlüssig, ob das so funktioniert.
Da ich nur einen geringen Bruchteil der vielen Befehle in der Tai-Pan-Formel-Sprache kenne, bin ich hier noch nach der Suche nach den richtigen Befehlen. Aber hier heißt es wie immer im LEben: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Also - ich mach mich dran und berichte.
Gruß
Wilhelm
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So, irgendwo ist hier ein kapitaler Fehler beim Programmieren. Habe hier so einiges ausprobiert, aber irgendwie komme ich nicht so recht weiter.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo es hier klemmt.
debug
// Einfacher positiver-negativer Umsatzindikator
// Festlegung des Berechnungszeitraums durch Parameter1 "xt"
// entspricht x Tage
//xt:=para1
// Bedingung Zähler: Wenn Close größer Opening, dann zähle
// das Volumen in der Summe hinzu - "zeh" steht für Zähler
// "nen" steht für Nenner - Bedingung für Nenner vice versa
zeh := sum(If(C>O,v,0),para1)
nen := sum(If(C<O,v,0),para1)
// Ausgabe positiver-negativer Umsatzindikator
Result := zeh/nen "Umsatzindikator";
debug
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Hallo,
kleine Hilfe:
Wir wollten eine neue Formel anlegen.
Im Register Formeltext von Tai Pan tragen wir folgende Zeilen ein:
{ Formel: Umsatzverhalten
Datum: 15.08.2014
Entwickler: Name, Vorname
Kurzbeschreibung der Aufgabe}
debug // Dieses debug benötigen wir vor der ersten Anweisung, mit der wir den aktuellen
// Programmablauf auf ein korrektes von uns gewünschtes Arbeiten überprüfen wollen.
// gegeben laut Aufgabenstellung sind:
a0 := Para1; // Der Zeitraum soll änderbar sein, also benötigen wir einen Parameter, den wir vor
// Programmablauf verändern können.
a1 := C;
a2 := O;
a3 := V;
debug // Dieses debug in der letzten Programmzeile benötigen wir, damit das Programm mit der
// Abarbeitung der letzen Anweisung nicht beendet und der Debugger nicht geschlossen wird,
// bevor wir ihn auswerten können!
Im Register Allgemein tragen wir den Parameter 1 ein.
Jetzt speichern wir die Formel unter unseren gewählten Namen ab.
Nun schreibt das Programm bitte weiter.
Bei Fragen helfen wir Euch gerne. Mit "Wir" meine ich alle, die Lust drauf haben.
Zusammenarbeit ist hier gefragt. Es ist ein gutes Lernbeispiel.
Also, auf geht´s.
Schöne Grüße aus Rio
Steffen
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Moin Zusammen,
ist dieses Projekt zum Abschuß gekommen? Und wird es ggf veröffentlicht?
Sonnige Grüße, Jürgen
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