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Hallo "Lenz und Partner",
ich versuch's hier nochmal nach erfolglosem schriftlichem und telefonischem Versuch:
Könnte man TP EoD mit folgendem Feature erweitern:
"Alle verfallenen WP löschen, außer verfallene Futures"
Möglicherweise wäre noch folgende Option sinnvoll, um das Chaos in den Ordnern zu minimieren:
"Ausgelaufene Future-Kontrakte in Ordner XY verschieben". (Das kann man natürlich auch manuell erledigen, wäre aber eine Erleichterung.)
Die Option "Verfallene WP nicht löschen" finde ich nicht mehr. Ist sie beim letzten Update entfernt worden? Sie wäre auch nicht sinnvoll. Nach einem Jahr hätten sich wahrscheinlich mehr als eine Million verfallene KO-Zertifikate angesammelt.
Bei fast allen erwähnenswerten Börsen-Programmen (Tradesignal, Investox, Teletrader, Metastock etc.) gibt es die Möglichkeit, Endlos-Kontrakte zu erstellen (absolute und prozentuale Adjustierung und keine Adjustierung). Es scheint also Sinn zu machen und ist nicht irgend eine Marotte von mir.
Bei Norgate und Pinnacledata kann man die historischen Future-Daten sogar kaufen. Leider konzentieren die sich mehr auf US-Futures. Einzig L+P geht einen anderen Weg: Da werden die etwas älteren Kontrakte einfach ohne Rückfrage auf meiner Festplatte gelöscht. Und damit sind die mühevoll erstellten Endlos-Kontrakten wieder futsch.
Ich bin seit ca. 1993 Market-Maker-Nutzer und später dann TP EoD-Nutzer. Ich kann die Gasamtkosten der Datenabos nur schätzen (unterschiedliche Preisgestaltung MM und TP, Abo-Gebühren-Verteuerung, Preisnachlässe bei Rabatt-Aktionen o.ä.). Lege ich die Kosten eines Komplett-Abos von 85,- Euro mtl. bei TP EoD zu Grunde, komme ich auf eine Gesamt-Betrag von ca. 20.000,- Euro. Und da packt mich dann schon etwas die Wut, wenn mal wieder einfach ohne Rückfrage die Kursreihen weg sind.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Kinzel
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Norbert Kinzel schrieb:Hallo "Lenz und Partner",
ich versuch's hier nochmal nach erfolglosem schriftlichem und telefonischem Versuch:
Könnte man TP EoD mit folgendem Feature erweitern:
"Alle verfallenen WP löschen, außer verfallene Futures"
Oder eine Auswahlliste mit folgenden Auswahlmöglichkeiten bevor der Löschvorgang beginnt: "Folgende Wertpapierarten löschen". Automatisch sind alle Wertpapierarten angeklickt und man kann dann selbst entscheiden, was nicht gelöscht werden soll. Bspw. Futures oder Aktien. Das wäre auch aus meiner Sicht sehr hilfreich, da man manche Charts zu Nachforschungszwecken sich immer wieder gerne zu Gemüte führt. Auch die Split-Idee von Herrn Kinzel mit prozentual bzw. absolut halte ich für sehr professionell. Dann ist noch das Thema: "Wann wird gelöscht?" - Auch hier sollte eine Auswahlliste unbedingt eingeführt werden. Bspw. passiert am vergangenen Freitag: Man aktualisisert TP EoD um 21 Uhr. Nach ein oder zwei Aktualisierungen am selben Tag sollte das etwa 15 Minuten maximal dauern. Dummerweise kommen hier aber die Löschungen dazwischen. Durch die Löschungen Ladevorgang bis ca. 23 Uhr. Wenn man dann eine Position in den USA laufen hat, macht das so überhaupt keinen Spaß. Diese Verbesserung wurde von mir wiederholt angeregt, aber weder in Tai-Pan 14, noch in Taipan 14 Halbe umgesetzt. Warum eigentlich nicht? Die sog. "Tai-Pan-Stamm-Kataloge" bspw. "050 Deutschland" oder "044 DAX Xetra" werden, nachdem hier vor einem halben Jahr von L&P einmal gut aufgeräumt wurde und diese gut systematisiert wurden, plötzlich wieder gut gemsicht. Hier taucht bspw. ein Katalog "051 Anleihen" auf, obwohl die Anleihen alle unter der Rubrik "157" laufen. Warum taucht im Bereich der Devisen "050" plötzlich ein Anleihe-Katalog auf? Für mich ist dieses ständige unsystematische Mischen diverser Wertpapierarten absolut unverständlich. Ständiges Katalogsortieren bindet immens viel Zeit für den Anwender. Norbert Kinzel schrieb: ...... Und da packt mich dann schon etwas die Wut, wenn mal wieder einfach ohne Rückfrage die Kursreihen weg sind.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Kinzel Völlig verständlich! Wenn man auf einen bestimmten Tagesablauf fixiert ist, egal ob als Nach-Feierabend-Händler oder als "Vollzeithändler", dann muss das Handwerkszeug passen und kann sich nicht stundelnag mit Firlefanz aufhalten. Stimme in diesem Punkt Herrn Kinzel absolut zu.
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Hallo, Zitat:Auch die Split-Idee von Herrn Kinzel mit prozentual bzw. absolut ....
Das Erzeugen von Endloskontrakten, egal ob prozentual oder absolut adjustiert oder nicht adjustiert, ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass der Benutzer selbst entscheiden sollte, welche WPe gelöscht werden sollten. Die Auswahl der Löschungen sollte aber generell entschieden werden, und nicht manuell vor oder während der Kurs-Aktualisierung, denn bei mir läuft alles automatisiert, und zwar morgens um 7:15 Uhr: - TP-Start - Kurs-Aktualisierung (ca. 15 min) - Kurs-Sicherung auf NAS (falls mein Erst-Rechner schlapp macht, will ich schnell mit meinem Zweitrechner auf die Kurse zugreifen können) (ca. 15 min) - Start von Fremd-Software - Berechnungen der Fremd-Software auf Grund der TP-Kursdaten. (ca. 15 min) - um 8:00 Uhr sitze ich vor dem Rechner (falls am Abend vorher keine Sondersituationen wie z.B. Weltmeisterschaft mit anschließendem Feiern vorlag). Manchmal geht's etwas schneller, manchmal langsamer. Dass das mit den Löschungen zu tun hat, auf diese Idee bin ich och gar nicht gekommen. Generell fände ich die Option sinnvoll, Löschungen z.B. nur Samstags, wenn's etwas ruhiger zugeht, zuzulassen. (Ich habe aber den Eindruck, dass umfangreiche Löschungen von L+P hauptsächlich am Wochenende vorgenommen werden.) Manchmal starte ich über ein anderes Makro die oben beschriebene Prozedur (ohne Kurssicherung) manuell, wenn's an den Börsen mal etwas aufgeregter zugeht. Dann sind lange Aktualisierungszeiten nervig. Vielleicht wäre auch eine Auswahlbox, wie bei Market Maker, sinnvoll, wo durch Häkchen entschieden wird, welche Kurs-Pakete runter geladen werden, und nicht, wie jetzt bei TP, wo das durch Verändern des Datums gesteuert wird. Auf alle Fälle ist die Praxis, dass der Datenlieferant entscheidet, welche Kurse auf meinem Rechner bleiben und welche nicht, nicht akzeptabel. Grüße aus Köln Norbert Kinzel
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Hallo Herr Kinzel, eigentlich löschen wir seit über einem Jahr keine Futures-Kontrakte mehr. Ich schau aber gleich mal in unseren Datenbanken nach, ob auch bei uns welche fehlen und schicke die Fehlenden Kontrakte nochmal als Neuaufnahme raus. Wir hatten ja schonmal über die Möglichkeit eines Downloads der historischen Future-Daten gesprochen, leider hatte ich das Thema etwas aus den Augen verloren. Wir haben seit ca. 11 Jahren die Kursdaten der Eurex-Futures gesammelt. Am einfachsten wäre es nun, wenn wir diese Kataloge dem Abonnement "Eurex" hinzufügen und dann über den Datenfeed pflegen würden. So hätte jeder etwas davon. Es würde dann z.B. ein zusätzlicher Katalog "358 Futures Index alt" angelegt werden, in welchen wir die ausgelaufenen Kontrakte verschieben. Wir prüfen die Kataloge noch auf Vollständigkeit und könnten diese noch in der laufenden Woche zu Verfügung stellen. So hätten wir schonmal eine schnelle Lösung für die Futures-Historien, unabhängig davon, ob es eine erweiterte Löschungsfunktionalität geben wird oder nicht. Norbert Kinzel schrieb:...gibt es die Möglichkeit, Endlos-Kontrakte zu erstellen (absolute und prozentuale Adjustierung und keine Adjustierung). auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den wir genau durchdenken müssen. Viele Grüße Karsten Schebaum
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Norbert Kinzel schrieb:
Ich habe aber den Eindruck, dass umfangreiche Löschungen von L+P hauptsächlich am Wochenende vorgenommen werden.
Die Verarbeitung von Löschungen ist in der Datenbank am aufwändigsten und kann den Aktualisierungsprozess gehörig ausbremsen. 500 oder auch mal 1500 Löschungen fallen aber kaum auf und werden auch mal "in der Woche" durchgeführt. Sie haben aber Recht, wenn z.B. mal wieder 30.000 bis 40.000 Zertifikate gelöscht werden müssen, dann wird dies immer am Wochenende durchgeführt. Momentan ist es so, wie Herr Zacher am Freitag Abend schon festgestellt hat, dass diese Löschungen schon mit der "Abenddatei von 20:30 Uhr" verarbeitet werden. Vielleicht kann man hier den Prozess auf Samstag morgen optimieren.... Norbert Kinzel schrieb:Manchmal starte ich über ein anderes Makro die oben beschriebene Prozedur (ohne Kurssicherung) manuell, wenn's an den Börsen mal etwas aufgeregter zugeht. Dann sind lange Aktualisierungszeiten nervig. Vielleicht wäre auch eine Auswahlbox, wie bei Market Maker, sinnvoll, wo durch Häkchen entschieden wird, welche Kurs-Pakete runter geladen werden, und nicht, wie jetzt bei TP, wo das durch Verändern des Datums gesteuert wird. Diese Idee hat es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben und ist leider nicht so einfach umzusetzen. Wilhelm Zacher schrieb:
Hier taucht bspw. ein Katalog "051 Anleihen" auf, obwohl die Anleihen alle unter der Rubrik "157" laufen. Warum taucht im Bereich der Devisen "050" plötzlich ein Anleihe-Katalog auf? Für mich ist dieses ständige unsystematische Mischen diverser Wertpapierarten absolut unverständlich. Ständiges Katalogsortieren bindet immens viel Zeit für den Anwender.
Hier wird eigentlich nichts ständig gemischt. Diese KatalogReihenfolge hat es schon immer gegeben. Unter "050" gibt es ja auch Indizes, ETFs usw. Auch der "051 Anleihen" ist schon immer Bestandteil des Basis-Abonnements gewesen, dem Umstand geschuldet, dass der Basis-Abonnent eine MinimalVersorgung mit Bundesbankanleihen usw. in seinem Abo erwartet. Viele Grüße Karsten Schebaum
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Karsten Schebaum schreib:
..... Sie haben aber Recht, wenn z.B. mal wieder 30.000 bis 40.000 Zertifikate gelöscht werden müssen, dann wird dies immer am Wochenende durchgeführt. Momentan ist es so, wie Herr Zacher am Freitag Abend schon festgestellt hat, dass diese Löschungen schon mit der "Abenddatei von 20:30 Uhr" verarbeitet werden. Vielleicht kann man hier den Prozess auf Samstag morgen optimieren....
Wilhelm Zacher meint dazu:
Das halte ich nicht für glücklich. Es macht keinen Spaß, wenn ich mir am Samstag Morgen die aktuellen Entwicklungen ansehen will, Tai-Pan zwei, drei Stunden Löschungen durchführt und man Samstag Nachmittag dann etwas vor hat. Hier muss unbedingt die Option einer Auswahlmöglihckeit geschaffen werden, ob man nun Löschungen durchführen will, "ja" oder "nein". Wenn ich dann Samstag Nachmittag unterwegs bin, darf Tai-Pan sämtliche Löschungen durchführen, aber nicht Samstag Vormittag, wenn ich mir Charts ansehen möchte.
Wilhelm Zacher schrieb:
Hier taucht bspw. ein Katalog "051 Anleihen" auf, obwohl die Anleihen alle unter der Rubrik "157" laufen. Warum taucht im Bereich der Devisen "050" plötzlich ein Anleihe-Katalog auf? Für mich ist dieses ständige unsystematische Mischen diverser Wertpapierarten absolut unverständlich. Ständiges Katalogsortieren bindet immens viel Zeit für den Anwender.
Karsten Schebaum antwortete:
Hier wird eigentlich nichts ständig gemischt. Diese KatalogReihenfolge hat es schon immer gegeben. Unter "050" gibt es ja auch Indizes, ETFs usw. Auch der "051 Anleihen" ist schon immer Bestandteil des Basis-Abonnements gewesen, dem Umstand geschuldet, dass der Basis-Abonnent eine MinimalVersorgung mit Bundesbankanleihen usw. in seinem Abo erwartet.
Wilhelm Zacher meint dazu:
Der Katalog "051 Anleihen" war hier nur als Beispiel erwähnt. Wenn man das volle Datenabo bezieht und dann ständig nur mit dem Sortieren von vorgegebenen Katalogen beschäftigt ist, dann kommt hier wenig Freude auf, da dies ein immenser Zeitfresser ist.
Sie sehen das aus der Sicht des Aboverwalters und Ihre Sichtweise ist mir absolut verständlich.
Ich sehe das aber aus der Sicht des Anwenders. Und als Anwender wünsche ich mir hier eine wesentlich bessere Übersichtlichkeit.
In diesem Zusammenhang sollte man immer bedenken: Ohne Anwender ist die Funktion des Aboverwalters überflüssig.
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Hallo Herr Scheebaum, Zitat:eigentlich löschen wir seit über einem Jahr keine Futures-Kontrakte mehr Das wusste ich nicht. Hatte die erstellten Endloskontrakte in Investox gelöscht, da mich die vielen Fehlermeldungen wegen fehlender Kurse nervten. Zitat:Wir haben seit ca. 11 Jahren die Kursdaten der Eurex-Futures gesammelt. Am einfachsten wäre es nun, wenn wir diese Kataloge dem Abonnement "Eurex" hinzufügen und dann über den Datenfeed pflegen würden. So hätte jeder etwas davon.
Es würde dann z.B. ein zusätzlicher Katalog "358 Futures Index alt" angelegt werden, in welchen wir die ausgelaufenen Kontrakte verschieben. Wir prüfen die Kataloge noch auf Vollständigkeit und könnten diese noch in der laufenden Woche zu Verfügung stellen.
Findet Investox die in diese Kataloge verschobenen alten Futurekontrakte noch, wenn sie ursprünglich in einem anderen Katalog waren? Wahrscheinlich schon. Ich wäre dann mit dieser Lösung hoch zufrieden. Zitat:auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den wir genau durchdenken müssen.
Die Möglichkeit, Endoskontrakte in Tai Pan zu erstellen, wäre schon wirklich super: - nicht adjustiert - absolut adjustiert - prozentual adjustiert - Foreward-Kurven Leider wäre das aber wahrscheinlich nicht in Investox zu exportieren. (?) Zitat:- um 8:00 Uhr sitze ich vor dem Rechner (falls am Abend vorher keine Sondersituationen wie z.B. Weltmeisterschaft mit anschließendem Feiern vorlag).
Heute war's erheblich später. Viele Grüße Norbert Kinzel
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... noch eine Bemerkung zu den Endloskontrakten:
u.a. gibt es die Möglichkeit nicht nur am Verfallstag des Kontraktes zu rollen, sondern z.B. auch zu rollen, wenn das OI und/oder Volumen des nächsten Kontrakts größer ist als das OI (Volumen) des momentanen Kontraktes. Das wären wahrscheinlich realistischere Kursverläufe.
MfG
Norbert Kinzel
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Norbert Kinzel schrieb:... noch eine Bemerkung zu den Endloskontrakten:
u.a. gibt es die Möglichkeit nicht nur am Verfallstag des Kontraktes zu rollen, sondern z.B. auch zu rollen, wenn das OI und/oder Volumen des nächsten Kontrakts größer ist als das OI (Volumen) des momentanen Kontraktes. Das wären wahrscheinlich realistischere Kursverläufe.
MfG
Norbert Kinzel Hallo Herr Kinzel, im Grunde haben Sie hier recht - andereseits haben Sie aber auch nicht recht! Es ist eine Uralt-Diskussion, wann und wie ein Kontrakt angepaßt werden soll. Im Prinzip müßten Sie die Finanzierungskosten aus dem Future noch raus rechnen. Das ergibt aber ein unrealistisches Abbild, da Sie dann Kurse erhalten, auf die nie gehandelt wurde. Man muss sich generell darüber im Klaren sein, dass alle Charts nie aussagen werden, ob es sich bei den abgebildeten Kursen - auch in Tai-Pan - um Kurse handelt auf die tatsächlich gehandelt wurde oder ob es sich nur um sog. Indikationen handelt - also auf Kurse, die der Händler gestellt hatte - aber auf die nie gehandelt wurde. Erinnert sei hier bspw. an FX Direkt. Hier wurden Kurse gestellt, die mit der Realität wenig zu tun hatten und auf die man auch nicht handeln konnte. Die Kurse wurden aber in den Tai-Pan-Charts abgebildet und wichen teilweise erheblich von anderen Devisen-Kursen ab. Daher neige ich dazu, bei gewissen Dingen - wie hier bei der Anpassung von Future-Kontrakten - etwas großzügiger zu agieren. Gerade beim Auslaufen von Kontrakten kann es passieren, dass es zu Verwerfungen beim Auslaufen dieser Kontrakte kommt, da sich Adressen mit großen Marktpositionen fast zu jedem Preis eindecken wollen, da diese die Kasse nicht angedient bekommen wollen - Stichwort: Transaktionskosten in der Kasse - was teilweise enorme Kosten nach sich ziehen kann im Gegensatz zum "zu billigen veräußern der Terminkontrakte".
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Hallo Herr Zacher,
da haben Sie recht.
Der Basiswert z.B. eines ETF oder ETC ist ja meistens ein Future. Und der Basiswert des Futures ist dann ein Index oder Rohstoff.
Der Kursverlauf des Index oder Rohstoffes ist möglicherweise wichtiger. Aber den Future würde ich nicht vernachlässigen. (Auch was z.B. die Volatilität angeht.)
Devisenkurse sind meiner Meinung nach auch eine andere Sache. Die werden ja nicht an einer Börse gehandelt.
Gruß
Norbert Kinzel
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Norbert Kinzel schrieb:Hallo Herr Zacher,
da haben Sie recht.
Der Basiswert z.B. eines ETF oder ETC ist ja meistens ein Future. Und der Basiswert des Futures ist dann ein Index oder Rohstoff.
Der Kursverlauf des Index oder Rohstoffes ist möglicherweise wichtiger. Aber den Future würde ich nicht vernachlässigen.
Gruß
Norbert Kinzel Bis vor einigen Monaten war ich ja gelegentlich immer noch in Internet-Foren unterwegs. Das dürfte so vor knapp einem halben Jahr gewesen sein, da schossen einige Marktteilnehmer innerhalb von weniger als einer Sekunde den EUREX-Rechner mit Verkaufsorders im DAX-Future voll. Die dürften innerhalb von Millisekunden den EUREX-Rechner mit über 200 Kontrakten DAX-Futures im Verkauf voll geschossen haben und damit viele Stopps von Anlegern gerissen haben. Die EUREX reagiert ja hier sehr professionell. Der Handel im DAX-Future wurde sofort eingestellt und für einige Minuten unterbrochen, bevor er dann wieder aufgenommen wurde. Während in der DAX-Kasse überhaupt nichts passierte, rauschte der DAX-Future um über hundert Punkte nach unten. Einige Minuten später wurde der Handel von der EUREX wieder aufgenommen und der Future stand genau da, wo er vor diesem Intermezzo stand. Dummerweise hatten alle die Pech, die Medien im DAX-Future Bereich hatten. Da war das Geschrei und Unverständnis groß. Denn einige hatten nicht kapiert, dass sie KO-Scheine auf den DAX-Future hielten. Deren KO-Scheine waren platt und wertlos geworden. Andere rieben sich verwundert die Augen, dass ihre Scheine nicht ausgenockt waren. Die hatten Scheine auf den DAX in der Kasse. Es wurde anschließend wild geschrieben über "das ist Betrug, das lass ich mir nicht gefallen", etc. Fakt ist: Diese Leute, wissen nicht, was sie tatsächlich handeln. Darum muss man insbesondere bei Derivaten ungeheuer aufpassen, was und bei wem man handelt. Die wenigsten Broker sind für den Derivatehandel geeigent. Auch ich muss immer wieder Lehrgeld bezahlen, wenn ich eine klitzekleine Sache übersehe. Gott sei Dank, hält sich dies aber in sehr engen Grenzen.
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Hallo Herr Kinzel, heute werden schonmal die ausgelaufenen Index- und Zins-Kontrakte wiederhergestellt, siehe auch https://www.lp-software.de/mylp/mylp_forum.aspx?g=posts&t=532Die Aktien- und ETF-Futures werden demnächst folgen. Norbert Kinzel schrieb:
Findet Investox die in diese Kataloge verschobenen alten Futurekontrakte noch, wenn sie ursprünglich in einem anderen Katalog waren? Wahrscheinlich schon. Ich wäre dann mit dieser Lösung hoch zufrieden.
Da geh ich mal von aus, die Symbol-Ids für Kontrakte mit einer Laufzeit ab 2011 sollten gleichgeblieben sein. Bei Kontrakten mit einem Auslaufdatum vor 2011 mussten die Symbol-IDs geändert werden. Viele Grüße Karsten Schebaum
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